Momentum Strategy

เริ่มโดย support-1, พฤศจิกายน 01, 2024, 12:47:26 ก่อนเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

support-1

กลยุทธ์การเทรดหลายกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับกระบวนการ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสัญญาณเทรดเพียงสัญญาณเดียว กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่นำไปสู่สัญญาณ โดยทั่วไปแล้วนักเทรดต้องกำหนดทิศทาง มุมมองระยะยาวก่อน อย่างที่สองนักเทรดต้องรอการดีกกลับหรือการพักฐานที่จะทำให้ค่าความเสี่ยงและผลตอบแทนดีขึ้น อย่างที่สาม นักเทรดต้องมองหาจุดกลับตัวที่บ่งบอกทิศทางขาขึ้นหรือขาลงของราคา กลยุทธ์ที่กล่าวถึงนี้ใช้ MA กำหนดเทรนด์และ ใช้ Stochastic ในการบอกการพักฐานและ MACD ใช้ในการบอกการกลับตัวระยะสั้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบภายใต้สภาพนี้

การนิยามเครื่องมือ Indicator

Moving average เป็นเครื่องมือเทรดตามเทรนด์ที่ปรับความล่าช้าจากราคา นั่นหมายความว่าเมื่อเทรนด์เปลี่ยนแล้วมันถึงบอกสัญญาณ เทรดเดอร์หลายคนไม่เห็นว่าสัญญาณนี้ว่าล่าช้า แต่ว่าเหตุผลนี้ก็ไม่ได้ทำให้มันด้อยประสิทธิภาพลง MA ทำให้ราคามันเรียกและทำให้เทรดเดอร์มีเครื่องมือที่สามารถเข้าใจได้ง่ายในการวิเคราะห์เทรนด์

กลยุทธ์นี้ใช้ Moving average 2 เส้นในการระบุทิศทางของเทรนด์ ทิศทางของเทรนด์จะเป็นขาขึ้นเมื่อ MA ระยะสั้นสูงกว่า MA ระยะยาว ทิศทางเป็นขาลงเมื่อ MA ระยะสั้นต่ำกว่าระยะยาว ขณะที่นักเทรดสามารถใช้ MA ไหนก็ได้ ในบทความนี้ใช้ 20-day SMA และ 150-day SMA ตัวอย่างข้างล่างแสดง Baxter International (BAX) เคลื่อนไหวจากตลาดกระทิง ไปยังตลาดหมี

เมื่อ 20-day SMA เคลื่อนที่ลงต่ำกว่า 150-day SMA ในช่วงกลางเดือน August

You cannot view this attachment.

ส่วนที่ 2 ของกลยุทธ์ใช้ Stochastic Oscillator ในการการวิเคราะห์การพักฐาน เมื่อ STO แกว่ง ตัวระหว่าง 0 ถึง 100 Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือในการระบการพักฐานระยะสั้น การ เคลื่อนไหวต่ำกว่า 20 และ 80 ถึงเป็นจุดแกว่งตัวต่ำสูงสุด

ส่วนที่ 3 ของกลยุทธ์การเทรด ใช้ MACD-Histogram ในการวิเคราะห์การกลับตัวของขาขึ้นขาลงของราคา MACD-Histogram วัดความต่างระหว่าง MACD เครื่องมือนี้จะมีค่าบวกเมื่อ MACD อยู่สูงกว่าเส้น signal line aและมีค่าเป็นลบเมื่อ MACD อยู่ต่ำกว่า signal line เครื่องมือ MACD-Histogram จะเป็นค่าบวกเมื่อราคาขึ้นและเป็นลบเมื่อราคาลง

กลยุทธ์

Buy Signal:

 1. Moving averages แสดงให้เห็นทิศทางขาขึ้นของ 20-day SMA เนื่องจากมันสูงกว่า 150-day SMA

 2. Stochastic Oscillator เคลื่อนไหวต่ำกว่า 20

 3. MACD-Histogram เคลื่อนไหว เข้าสู่แดนบวกแสดงสัญญาณกลับตัว

You cannot view this attachment.

ตัวอย่างข้างบนแสดง Polo Ralph Lauren (RL) พร้อมกับสัญญาณ ซื้อ อันดับแรกให้สังเกตุ 20-day SMA อยู่สูงกว่า 150-day SMA เริ่มสร้างทิศทางการเทรดของตลาดกระทิง Stochastic Oscillator ลดลงต่ำกว่า 20 ซึ่งบอกว่าราคาลดลงมาแล้วและอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนดี แล้ว นักเทรดควรจะดูที่ MACD-Histogram ต่อไปซึ่งบอกสัญญาณเหนือแดนบวก จะสังเกตุว่า MACD-Histogram นั้นอยู่ในแดนลบเสมอ เมื่อ Stochastic Oscillator ต่ำกว่า 20 บางครั้ง เครื่องมือนี้อยู่ในแดนลบอีกสัปดาห์หนึ่งหรือ 2 สัปดาห์ซึ่งสำคัญมาที่มันต้องยืนยันขาขึ้น

Sell Signal:

 1. Moving average แสดงการเทรดทิศทางขาลง 20-day SMA ต่ำกว่า 150-day SMA

 2. Stochastic Oscillator เคลื่อนไหวสูงกว่า 80 เมื่อสัญญาณบอกการพักฐาน

 3. MACD-Histogram เคลื่อนที่เข้าแดนลบให้สัญญาณขาลงหลังจากที่มันกลับตัวแล้ว

You cannot view this attachment.

ตัวอย่างข้างบนแสดงหุ้น Flour Corp (FLR) พร้อมกับสัญญาณ Sell อย่างแรกทิศทางการเทรด จะเป็นตลาดหมีเมื่อ 20-day SMA เคลื่อนไหวต่ำกว่า 150-day SMA ในเดือน มิถุนายน อย่างที่ 2 Stochastic Oscillator เคลื่อนไหวสูงกว่า 80 หลายครั้งเนื่องจากราคาแกว่งตัวภายใต้เทรนด์ขา ลง การเคลื่อนไหวสูงกว่า 80 เป็นการเตือนให้ดู MACD-Histogram อย่างใกล้ชิด การ เคลื่อนไหวสูงกว่า 80 สามารถส่งผลเกิดการเทรดขาดทุนเพราะว่ามันสามารถใช้เวลา 1 ถึง 2 สัปดาห์ก่อนที่ราคาจะกลับลงมา อย่างที่ 3 สัญญาณสุดท้าย MACD-Histogram เป็นค่าลบ

ตัวอย่างการเทรด

ตัวอย่างการเทรดข้างล่างแสดง United Parcel Service (UPS) พร้อมกับสัญญาณ 6 ครั้งตลอด ช่วงเวลา 12 เดือน ซึ่งนี่เป็นตัวอย่างที่ดีและให้มุมมองเกี่ยวกับโลกของการเทรดที่แท้จริง ซึ่ง บ่อยครั้งที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด มีรูปแบบทิศทางการเทรด 4 รูปแบบเกิดขึ้นในกราฟนี้สีเขียวแสดง 2 ช่วงพร้อมกับทิศทางตลาดหมีและตลาดกระทิง สัญญาณตลาดหมีได้ถูกยกเลิก เมื่อตลาดเป็นตลาดกระทิง ขณะเดียวกันสัญญาณตลาดกระทิงจะถูกยกเลิกเมื่อมีสัญญาณตลาด หมี

You cannot view this attachment.

หลังจากที่ Stochastic Oscillator ส่งสัญญาณดีดกลับในเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน MACD-Histogram เปลี่ยนเป็นค่าบวกส่งสัญญาณตลาดกระทิง 2 ครั้ง (1 และ 2) ซึ่งมันอยู่ไม่นานเพราะว่ามันค่อนข้างผันผวน เส้นสีน้ำเงินบาง ๆ แสดงแนวรับซึ่งสามารถใช้เป็นจุดตัด ขาดทุนได้ ทิศทางตลาดหมีเริ่มในเดือน June และมีสัญญาณตลาดหมีในช่วงกลางเดือน mid July (3) ซึ่งเกิดขึ้นก่อนตลาดจะเปลี่ยนเป็นตลาดกระทิง นี่เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะ แต่ว่านักเทรดสามารถตั้ง stop-loss ที่จุดแนวต้าน หลังจากที่เกิดกราฟผันผวนอยู่ ช่วงหนึ่งคือ (4 และ 5) ได้มีสัญญาณตลาดกระทิงที่สวยงามในช่วงต้นเดือนธันวาคม

การปรับจูน

ด้วยเครื่องมือ 4 ตัว มีวิธีที่แตกต่างกันในการปรับจูนกลยุทธ์นี้นักเทรดสามารถปรับการตั้งค่า MA แทนที่จะใช้ 20-day และ 150-day SMA นักเทรดสามารถขยาย Time Frame ให้ยาว กว่าเดิม หรือว่าใช้ MA ตัวหนึ่งและใช้ราคาจริงในการเปรียบเทียบวิเคราะห์เทรนด์

You cannot view this attachment.

การตั้งค่า Oscillators สามารถลดลงได้เพื่อเพิ่มความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวหรือว่าเพิ่ม เพื่อลดความอ่อนไหวต่อราคา 10-day Stochastic Oscillator จะแกว่งตัวเข้า overbought/oversold บ่อยกว่า 20-day Stochastic Oscillator เช่น MACD-Histogram (5,30,9) จะข้ามเส้น 0 บ่อยกว่า MACD-Histogram ใช้การตั้งค่ามาตรฐาน (12,26,9)

การตัดสินใจในการเพิ่มหรือลดความผันผวนพร้อมกับลักษณะของหลักทรัพย์อ้างอิง หุ้นที่มี ความผันผวนต่ำเช่นในกลุ่มอุปโภคบริโภค เป็นกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวน้อย และจะทนทางต่อ การตั้งค่าที่ต่ำมาก หุ้น Stocks ที่มีความผันผวนสูง เช่นกลุ่มเทคโนโลยีและ ไบโอเทค อาจจะ ผันผวนต่อการตั้งค่าต่ำน้อยกว่า เคล็ดลับคือ การตั้งค่าที่ลดสัญญาณบ้างแต่ว่าไม่ควรจะมากนัก

สรุป

กลยุทธ์ "Moving Momentum" ให้โอกาสในการเทรดในทิศทางตลาดภาพใหญ่ ยิ่งกว่านั้น กลยุทธ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ต่ำและมีผลตอบแทนสูง MA จะคอยกำหนด ตลาดหมีตลาดกระทิงให้ Stochastic Oscillator ใช้ในการวิเคราะห์จุดพักฐานในเทรนด์ใหญ่ ขณะที่ MACD-Histogram จะถูกใช้ในการให้สัญญาณและบอกการพักฐาน แต่ต้องระลึกไว้ เสมอว่าระบบถูกออกแบบมาเป็นเบื้องต้นให้พัฒนาต่อเท่านั้น การใช้ความคิดของของตัวเอง ในการปรับจูนให้เข้ากับสไตล์ และความเสี่ยงที่เหมาะสม