[support-1]

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Trading System หรือ ระบบเทรด กันมาเยอะ และมักจะคิดว่ามันคือ โปรแกรม หรือ ระบบเทรดอัตโนมัติ ด้วย EA หรือ Robot ที่สามารถหาโหลดได้ฟรีหรืออาจจะต้องเสียเงิน แต่จริง ๆ แล้ว องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของ ระบบเทรด คือ "Algorithm" ซึ่งแปลตรง ๆ ก็คือ "ขั้นตอนวิธี" ความหมายคือว่า ในกระกวนการของการสร้าง "ระบบเทรด"  อะไรก็ตามขึ้นมา ท่านต้องสร้าง "ขั้นตอนวิธี" หรือ อาจจะเรียกว่าเป็น "เงื่อนไข" ขึ้นมาก่อน และต้องมีความชัดเจน เพื่อให้สามารถทดสอบ และเก็บสถิติความถูกต้องได้ เพื่อความชัดเจน จะขออธิบายแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้
 
ขั้นตอนในการสร้าง Trading System
 
1. การกำหนดเงื่อนไข (Trading Algorithm) ซึ่งเงื่อนไขนี้อาจจะมาจาก ความรู้เรื่อง Technical,การใช้ Indicator, ความรู้ในเรื่อง Money Management หรือแม้แต่การ สังเกตพฤติกรรมราคา ยกตัวอย่างเช่น สังเกตการวิ่งของพฤติกรรมของราคาสินค้าชนิดหนึงด้วย "แท่งเทียน" ว่า
 
หากในสัปดาห์ที่ผ่านมาแท่งเทียนเป็นแท่ง "ขึ้น" มีโอกาสที่สัปดาห์ถัดไปราคาจะ "ขึ้นต่อเนื่อง" และ 
"หากในสัปดาห์ที่ผ่านมาแท่งเทียนเป็นแท่ง "ลง" มีโอกาสที่สัปดาห์ถัดไปราคาจะ "ลงต่อเนื่อง"
 
จากการสังเกตุพฤติกรรมราคานี้จึงนำมาสร้างเป็นเงื่อนไขขึ้นมาได้ว่า
 
ถ้าแท่งเทียนใน TF week ของ สัปดาห์ก่อนหน้าเป็นแท่ง "ขึ้น" เมื่อเปิดตลาดวันจันทร์ จะเปิดออเดอร์ "BUY"
 
ถ้าแท่งเทียนใน TF week ของ สัปดาห์ก่อนหน้าเป็นแท่ง "ลง" เมื่อเปิดตลาดวันจันทร์ จะเปิดออเดอร์ "SELL"
 
และจะถือ Position นี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าแท่งเทียน ใน TF week จะเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมของราคา หมายถึง
 
จะทำการปิด Position BUY ก็ต่อเมื่อ แท่งเทียนในสัปดาห์นั้น เป็นแท่ง "ลง"
 
จะทำการปิด Position SELL ก็ต่อเมื่อ แท่งเทียนในสัปดาห์นั้น เป็นแท่ง "ขึ้น"
 
การปิด Position สามารถมีได้ทั้ง ปิดกำไร (Take Profit) และปิดขาดทุน (Cut Loss)
 
เงื่อนไขและขั้นตอน ที่อธิบายไปทั้งหมด คือ ส่วนของ "Algorithm" ซึ่งตรงนี้ทุกคนสามารถเลือกเครื่องมืออะไรก็ได้ที่ศึกษาอยู่หรือมีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือตัวนั้นพอสมควร เพื่อนำมาสร้างเงื่อนไข
 
และเมื่อเราสร้าง Trade Algorithm เรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องทำการพิสูจน์ว่าเงื่อนไขที่เราตั้งขึ้นมานั้น สามารถนำมาใช้ได้จริงหรือไม่ ด้วยการ "ทดสอบระบบ"
 
2. การทดสอบระบบ (System Test) ขั้นตอนต่อไปคือ การทดสอบ "สมมติฐาน" หรือ "การทดสอบระบบ" ตามเงื่อนไขที่เรากำหนด ซึ่งตรงนี้ อาจจะใช้การ "Back Test" ใครที่สามารถเขียนโปแกรมได้ก็สามารถสร้าง EA ตาม Algorithm ขึ้นมาเพื่อทดสอบ "Back Test" หรือถ้าเขียนโปรแกรมไม่เป็น ท่านก็สามารถ back test ด้วยการ ดูกราฟย้อนหลังและนั่งจดข้อมูลสถิติต่าง ๆ ว่าได้กำไรหรือขาดทุนกี่ครั้ง ครั้งละเท่าไหร่ ยิ่งทำย้อนหลังมากก็จะได้ค่าที่แม่นยำมากขึ้นครับ
 
เมื่อ "Back Test" เสร็จแล้ว ก็อย่าลืมที่จะ "Forward Test" ด้วยนะครับ ซึ่งก็คือการนำมาทดลองใช้จริงในตลาดจริงที่กำลังวิ่งอยู่ในปัจุบัน ซึ่งถ้าไม่มั่นใจ อาจจะใช้เป็นพอร์ท Demo ในการ Forward Test ก่อนก็ได้
 
ซึ่งหากผลของการ "Back Test" และ "Forward Test" ออกมาว่าสามารถทำกำไรได้ คุณก็จะมีระบบเทรดเป็นของตัวเอง ที่สามารถใช้ในการเทรดได้แล้ว
 
นี่เป็นแค่ตัวอย่างอย่างง่าย ที่เขียนขึ้นมาเพื่ออธิบายให้เข้าใจนิยามของคำว่า Trading Systemอย่างง่ายเท่านั้น และแน่นอนว่ายิ่งเป็นกองทุนใหญ่ ๆ แล้ว คงจะไม่ได้ใช้ระบบเทรดแบบนี้ เป็นอย่างแน่นอน หวังว่าบทความนี้ จะประโยชน์ให้กับเพื่อน ๆ ไม่มากก็น้อย ในการนำไปส้รางระบบเทรดของตัวเอง