ราคาที่ลงท้ายด้วยตัวเลขกลมๆ 00 หรือ 000 หรือ 50 หรือ 20 สะท้อนอะไรบางอย่างให้เห็นที่ price chart ดูสิ่งที่ราคาบอก สะท้อนว่าเทรดเดอร์คิดอย่างไร จึงมีการบอกว่า Round Number เป็นตัวเลขเชิงจิตวิทยา ที่สะท้อนถึงว่าตัวเลขพวกนี้สัมพันธ์กับวิธีการคิดและตัดสินใจของเทรดเดอร์อย่างไร ทำให้ตัวเลขหลักกลมๆ กลายเป็นตัวเลขที่เทรดเดอร์มักจะโต้ตอบ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นตัวเลขที่ดึงดูด Liquidity

Round numbers กับการโต้ตอบของเทรดเดอร์

You cannot view this attachment.

Round numbers เป็นตัวเลขที่ลงท้ายด้วย 000 00 ตัวหลักๆ ตัวรองลงมาก็เป็น 50 หรือ 20 ยิ่งตัวเลข 0 มากยิ่งบอกถึงความสำคัญ และที่สำคัญอย่างที่เห็นในชาร์ตที่ยกตัวอย่างมาประกอบ ตัวเลขที่ลงท้ายด้วย 000 หรือ 00 พวกนี้มักจะกลายเป็นหรืออยู่พื้นที่แนวรับหรือแนวต้าน ที่ตรงเลขลงท้ายพวกนี้กลายเป็นพื้นที่แนวรับหรือแนวต้าน เพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มักจะอ้างถึงอะไรที่จำได้ง่ายๆ เช่น ถ้าซื้อของที่ราคา 97 บาท ก็มักจะบอกว่าราคา 100 บาท  เป็นสิ่งสะท้อนว่ามนุษย์เวลาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับตัวเลขมักจะอิงค่าอะไรที่ง่ายๆ ขบวนการการตัดสินใจในการเทรดก็เช่นกัน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นชัดในราคาจึงมักจะมีการโต้ตอบที่ Round numbers พวกนี้เป็นประจำ เลยทำให้ตัวเลขพวกนี้กลายเป็น Key levels สำคัญในการวิเคราะห์ เลยมักจะเรียกตัวเลขที่พื้นที่ราคาพวกนี้ว่าเป็น Psychological levels  พื้นที่มีตัวเลขพวกนี้เทรดเดอร์ก็จะใช้เพื่อ เปิดเทรด ออกเทรด หรือเป็นพื้นที่ stop levels ประจำเมื่อเกิดขึ้น

Round Numbers ถือว่าเป็นตัวเลขเชิงจิตวิทยา หรือพื้นที่แนวรับ-แนวต้านเชิงจิตวิทยาที่ทำงานและมีการโต้ตอบประจำ เพราะพฤติกรรมของมนุษย์เป็นหลัก เกี่ยวกับตัวเลขว่าจะอิงอะไรที่ง่ายๆ เป็นหลัก ออเดอร์ต่างๆ ที่เปิดขึ้นเพราะพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการเข้าเทรด การออกเทรด หรือกำหนด stop loss เลยทำให้เกิด liquidity มากขึ้น ทำให้เกิดออเดอร์ซึ่งจะมีการเข้าและออกมาก จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ง่ายและเร็ว เพราะมีความไม่สมดุลย์เกิดได้เร็ว

หา Psychological levels บนชาร์ตอย่างไร

Round numbers เป็นตัวเลขที่ลงท้ายด้วย 000 00 ตัวหลักๆ ตัวรองลงมาก็เป็น 50 หรือ 20 ยิ่งตัวเลข 0 มากยิ่งบอกถึงความสำคัญ และที่สำคัญอย่างที่เห็นในชาร์ตที่ยกตัวอย่างมาประกอบ ตัวเลขที่ลงท้ายด้วย 000 หรือ 00 พวกนี้มักจะกลายเป็นหรืออยู่พื้นที่แนวรับหรือแนวต้าน ที่ตรงเลขลงท้ายพวกนี้กลายเป็นพื้นที่แนวรับหรือแนวต้าน เพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มักจะอ้างถึงอะไรที่จำได้ง่ายๆ เช่น ถ้าซื้อของที่ราคา 97 บาท ก็มักจะบอกว่าราคา 100 บาท  เป็นสิ่งสะท้อนว่ามนุษย์เวลาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับตัวเลขมักจะอิงค่าอะไรที่ง่ายๆ ขบวนการการตัดสินใจในการเทรดก็เช่นกัน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นชัดในราคาจึงมักจะมีการโต้ตอบที่ Round numbers พวกนี้เป็นประจำ เลยทำให้ตัวเลขพวกนี้กลายเป็น Key levels สำคัญในการวิเคราะห์ เลยมักจะเรียกตัวเลขที่พื้นที่ราคาพวกนี้ว่าเป็น Psychological levels  พื้นที่มีตัวเลขพวกนี้เทรดเดอร์ก็จะใช้เพื่อ เปิดเทรด ออกเทรด หรือเป็นพื้นที่ stop levels ประจำเมื่อเกิดขึ้น

Round Numbers ถือว่าเป็นตัวเลขเชิงจิตวิทยา หรือพื้นที่แนวรับ-แนวต้านเชิงจิตวิทยาที่ทำงานและมีการโต้ตอบประจำ เพราะพฤติกรรมของมนุษย์เป็นหลัก เกี่ยวกับตัวเลขว่าจะอิงอะไรที่ง่ายๆ เป็นหลัก ออเดอร์ต่างๆ ที่เปิดขึ้นเพราะพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการเข้าเทรด การออกเทรด หรือกำหนด stop loss เลยทำให้เกิด liquidity มากขึ้น ทำให้เกิดออเดอร์ซึ่งจะมีการเข้าและออกมาก จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ง่ายและเร็ว เพราะมีความไม่สมดุลย์เกิดได้เร็ว

หา Psychological levels บนชาร์ตอย่างไร

You cannot view this attachment.

แม้ว่าตัวเลขที่ลงท้ายด้วย 000 หรือ 00 มักจะเป็นตัวเลขที่เกิดแนวรับ-แนวต้าน แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกตัวเลขพื้นที่จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ-แนวต้าน ต้องมีการเลือกด้วยการดูว่าราคามีการโต้ตอบตัวเลข RN ไหนเป็นพิเศษที่ผ่านมา เพราะการทำให้เกิด liquidity ที่พื้นที่นั้นๆ ไม่ได้มาจากการเข้าเทรดอย่างเดียว แต่มาจากการออกเทรดด้วย วิธีการง่ายสุดให้ดูราคาโต้ตอบเป็นหลักแล้วก็โฟกัสที่ Round Number นั้นๆ ว่าราคาเปิดเผยอย่างไร ดูการโต้ตอบเรื่องของ rejection หรือ break หรือเป็นพวกวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆ หรือเรียกกว่า Builldup ประกอบ เช่นที่ 1.1000 เริ่มมองที่เลข 1 เราไม่แน่ใจว่าตอนลงมาก่อนที่จะถึงเราไม่แน่ใจว่า RN ตัวนี้จะเป็นกลายเป็นพื้นที่แนวรับหรือเปล่า อย่างแรกดู price structrure และการพัฒนาการของราคาที่เกิดขึ้นประกอบ และมองย้อนกลับไปที่บอว่า RN มักจะกลายเป็นพื้นที่ Phsychological level เพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะจำและจัดการอะไรที่ตัวเลขจำง่ายๆ ทั้งที่การมาครั้งแรก ไม่มีอะไรที่บอกว่าน่าจะเป็นแนวรับ แต่พอราคามาถึง ราคาเริ่มหยุดและ consolidation ได้เพราะอะไร หลักการอออเดอร์บอกว่าเพราะขาดความไม่สมดุลย์ระหว่างออเดอร์เพราะ sell ไม่ได้เกิน Buy นั่นเอง ดูที่การกลับมาที่เลข 2 เห็นได้ชัดเพราะครั้งแรกได้เคยเกิด rejection ให้เห็น ธรรมชาติของคนก็จะมองย้อนอดีต เรื่องเดิมๆ น่าจะเกิดขึ้น พอราคามาถึงจะเห็นว่าทำแบบเดิมๆ มีการเปิด Buy เข้าไปเลยทำให้ราคาหยุด เกิดการ match-and-fill ออเดอร์ทั้งสองข้าง รายย่อยรู้ ขาใหญ่รู้ และเรื่องสำคัญในการเทรดอีกอย่าง ต้องเข้าใจเรื่องของ liquidity ด้วย การเทรดต้องการออเดอร์ตรงข้ามเสมอ เนื่องจาก RN เป็นร่องรอยที่มีการโต้ตอบ  เลยมักจะทำให้เกิด liquidity มากตรงพื้นๆ นั้นด้วย หลักการแบบเดียวกับการเทรดแนวรับ-แนวต้าน เพราะ RN มักจะกลายมาเป็นพื้นที่แนวรับ-แนวต้าน เลยมักจะเห็นเรื่องของ stop hunt หรือ false breakout เกิดขึ้นประจำ อย่างที่เกิดก่อนที่ตรงเลข 3 จะเกิดขึ้น
การหา RN ที่กลายมาเป็น Phsychological level หรือกลายมาเป็นแนวรับแนวต้าน ให้ดูราคาเปิดเผยบอกว่าตรงที่ราคาไหน และการดูให้ดูเป็นพื้นที่ราคา หรือมองเป็นกองออเดอร์ที่อยู่รอบๆ RN ดูอย่างการโต้ตอบที่เปิดเผยที่ 1.11000

Round Numbers ที่กลายมาเป็นพื้นที่แนวรับ-แนวต้าน แยกให้ออกว่าเป็น Major หรือ Minor

You cannot view this attachment.

อย่างที่กล่าวมาการที่บอกว่า RN ไหนสำคัญหรือเป็นแหล่งดึงดูด liquidity ให้ดูราคาโต้ตอบบอก เพราะไม่ได้โต้ตอบทุก RN และการโต้ตอบแต่ละ RN ที่ถือว่าเป็น Phsychological level ต่างกันออกไปไม่ได้เท่ากัน ต้องให้ความสำคัญแยกระดับการโต้ตอบและการมองต่าง timeframe ประกอบว่า RN ไหนกลายมาเป็นพื้นที่แนวรับ-แนวต้านหลัก อันไหนเป็นพื้นที่แนวรับ-แนวต้านรอง เมื่อท่านมองชาร์ตท่านต้องดูว่าราคาโต้ตอบ RN อย่างไร เปิดเผยกลายมาเป็นแนวรับหรือแนวต้านได้หรือเปล่า และมอง timeframe ย่อยลงไป ดูการเคลื่อนไหวของราคาไปที่ RN  นั้นๆ ว่าเป็นอย่างไรจาก price structure แล้วดูราคาปิด ถ้าเบรคเป็นการเบรคอย่างไร ถ้าเด้งออกหรือ rejection เป็นอย่างไร ก็จะช่วยให้ท่านเทรดตาม price structure ที่เกิดขึ้นและใช้ประโยชน์จาก liquidity จาก RN level พวกนี้ได้อย่างถูกต้องเพิ่มความเป็นไปได้ในการเทรด เช่นอย่างภาพประกอบ มองภาพใหญ่จาก D1 และใช้ Round Numbers ประกอบเพื่อดูว่าพื้นที่ตรงไหนที่เป็นแนวรับ-แนวต้าน เช่นที่ราคา 1.10000 ดูปริบทหรือ price structure ประกอบ จะเห็นว่าราคาได้เด้งจาก RN 1.09000 ด้านล่างขึ้นไป พอไปดูราคาโต้ตอบดูที่ H1 ประกอบว่าโต้ตอบอย่างไร พอราคาเบรคและปิดบนได้เลยเปิดโอกาสให้เปิดเทรด Buy แบบง่ายๆ ได้

การหา trade setup ด้วย RN

จากที่อธิบายมา RN ให้ดูว่าเทรดเดอร์อยากโต้ตอบ price level นั้นๆ หรือเปล่า ดูการดูย้อนหลัง และดู price structure ที่เกิดขึ้น เทรดเดอร์มักจะใช้ RN กับ technical analysis อื่นๆ เช่นเรื่องของ S/R หรือ Supply/demand เป็นเรื่องของ Confluence กับ technical analysis แบบอื่นๆ การเทรดก็เหมือนกับการเทรดแบบนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนด stop loss หรือ take profit
จะเห็นว่าการใช้ RN ประกอบชาร์ต อย่างแรกที่เห็นได้ชัดเจนคือช่วยให้เทรดเดอร์สแกน หรือหาพื้นที่สำหรับกำหนด trade setup ได้ง่ายด้วยการมองจากชาร์ตเปล่า แค่เข้าใจหลักการตลาดทำงานอย่างไร แต่ต้องแยกระดับให้ออกว่าเป็นแบบ Major หรือ Minor และต้องไม่ลืมว่าเนื่องจากพื้นที่พวกนี้มี liquidity มากเพราะเทรดเดอร์ต่างโต้ตอบทั้งที่อยู่ในตลาดและรอเข้า การล่า Liquidity จากขาใหญ่ก็มักจะเกิดเป็นประจำ

Swap เป็นเรื่องใหญ่ในการเทรด Forex ในฐานะนักเทรดหน้าใหม่ คุณจะต้องเข้าใจว่า Currency swap คืออะไร เพราะคุณสามารถทำกำไรหรือขาดทุนจาก Currency swap ได้

Currency swaps คืออะไร

Swap ดอกเบี้ยหรือ Rollovers ทั้งสามคำเป็นคำที่ความหมายเหมือนกันและสามารถใช้แทนกันในโลกของการเทรดสกุลเงิน

Swap rate คืออัตราดอกเบี้ยที่โบรกเกอร์ Forex ของคุณจะให้หรือหักดอกเบี้ยจากยอดบัญชีของคุณเมื่อคุณทำการเปิดสัญญาซื้อขายข้ามคืน Swap คือดอกเบี้ยที่จ่ายตอนต่ออายุสัญญาซื้อขายที่เปิด (Rollover)

ตลาดสกุลเงิน Forex ต่ออายุสัญญาซื้อขายที่เปิดตอนห้าโมงเย็น EST ของทุกวัน การต่ออายุสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นตอนตลาดนิวยอร์กปิดทำการ ซึ่งโบรกเกอร์ของคุณจะเป็นผู้ต่ออายุการเทรดของคุณเป็นวันถัดไป คุณอาจจะสังเกตถึงความแตกต่างของยอดบัญชีของคุณเมื่อถือครองการเทรดจากวันหนึ่งไปเป็นอีกวันหนึ่ง ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพราะ Swap ที่โบรกเกอร์ทำแทนคุณ

ค่าธรรมเนียม Swap จะให้หรือหักตอนสิ้นสุดวันของแต่ละวันเทรดเมื่อเปิดสัญญาซื้อขายข้ามคืน ยกเว้นวันพุธที่จะให้หรือหักเป็น 3 เท่าของวันเทรดอื่นๆ ด้วยรวมเอาวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ไม่มีการเทรดเกิดขึ้นมาหักรวมกันในวันพุธ

Currency swaps ทำงานอย่างไร

เมื่อคุณเปิดการเทรด คุณทำการซื้อหรือขายสกุลเงินพื้นฐานต่อสกุลเงินรอง Swap rate คำนวณจากความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินพื้นฐานและอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินรอง เรียกอีกอย่างว่า ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย

ตอนที่คุณเปิดการเทรดบนแพลตฟอร์มเทรดของคุณ หนึ่งในคอลัมน์จะเป็น Swap

You cannot view this attachment.

ธนาคารกลางทั่วโลกต่างกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสกุลเงินของตนเอง

หากคุณทำการซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง โบรกเกอร์จะให้ Swap rate เข้าบัญชีของคุณ ซึ่งส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเป็นบวก

แต่หากคุณทำการซื้อสกุลเงินที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ โบรกเกอร์จะหัก Swap rate จากบัญชีของคุณ หมายความว่า คุณเสียเงินเพราะโบรกเกอร์หักดอกเบี้ยจากคุณ

ตัวอย่าง Swap

จากตัวอย่าง ธนาคารกลางสหรัฐฯ ให้ดอกเบี้ย 1.75% ในขณะที่ธนาคารกลางแอฟริกาใต้มีดอกเบี้ยอ้างอิงที่ 6.25% หมายความว่าธนาคารกลางแอฟริกาใต้ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ

You cannot view this attachment.

หากคุณซื้อคู่สกุลเงิน USD/ZAR คุณกำลังจะจ่ายอัตราดอกเบี้ยหรือ Swap เพราะคุณซื้อสกุลเงินที่อัตราดอกเบี้ยต่ำและขายสกุลเงินที่ดอกเบี้ยสูงกว่า

ตรวจสอบ Swap rate ของโบรกเกอร์ของคุณหรือใช้เครื่องคำนวณ Forex swap เพื่อคำนวณเงินที่จะได้หรือเสียจาก Swap

หากคุณต้องการประเมิน Swap rate ด้วยตนเอง คุณจำเป็นต้องทราบอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของทั้งสองสกุลเงินในคู่สกุลเงินและจำนวนสัญญาที่เราเปิด สมมติว่า เราถือครองสัญญาซื้อขายฝั่งขายของคู่สกุลเงิน USD/ZAR 10,000 ตำแหน่ง ในกรณีนี้ อัตรา Swap รายวันจะคำนวณจากสูตรต่อไปนี้

You cannot view this attachment.

นั่นหมายความว่า ในแต่ละวันที่คุณถือสัญญาซื้อขายฝั่งขายคู่สกุลเงิน USD/ZAR บัญชีของคุณจะได้รับเงินจำนวนประมาณ 1.23 ดอลลาร์ต่อวัน

ทำไมผู้คนจึงทำ Currency swaps

เพราะบางครั้งคุณถือครองการเทรดจากวันหนึ่งไปอีกวันหนึ่ง อย่างที่ชื่อบอกไว้ เราสามารถเรียก Swap ว่า Carry trade

Carry trade คือเมื่อคุณซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและขายสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ วิธีนี้จะทำให้คุณสามารถทำกำไรจากอัตราดอกเบี้ยแค่เพียงอย่างเดียว ในกรณีนี้ เราซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงซึ่งโบรกเกอร์จะทำการจ่ายส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยของสองสกุลเงินในคู่สกุลเงิน ตราบเท่าที่ส่วนต่างของดอกเบี้ยของคู่สกุลเงินที่คุณเทรดยังเป็นบวก

นอกเหนือจากส่วนต่างดอกเบี้ยแล้ว คุณยังสามารถทำกำไรจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกด้วย หากคุณทำการเทรดในคู่สกุลเงินที่มีส่วนต่างดอกเบี้ยเป็นบวกและหากอัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวขึ้น

ถือเป็นผลตอบแทนที่ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มองหาผลตอบแทนที่ดี

สรุป

Swap คือเป็นดอกเบี้ยที่คุณจะได้หรือเสียจากการถือครองสัญญาซื้อขายข้ามคืน โดยปรกติแล้ว คุณจะไม่ต้องจ่ายหรือรับส่วนต่างดอกเบี้ยหากคุณไม่ได้ถือครองการเทรดจนถึงห้าโมงเย็น EST อย่างไรก็ตาม มีโบรกเกอร์หลายเจ้าที่ชาร์จ Swap กับนักเทรดทันทีเป็นรายนาที

ตรวจสอบโบรกเกอร์ Forex ของคุณว่าพวกเขาชาร์จ Swap อย่างไร ในความเป็นจริงแล้ว โบรกเกอร์ Forex แต่ละเจ้าต่างตั้งค่า Swap rate ของตนเอง Swap Rate ของโบรกเกอร์แต่ละรายจะแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไม่มากนัก

คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อหัดอ่าน พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาแท่งเทียน 2

กราฟราคาสองแท่ง – TWO PRICE BARS

   ในขณะที่เทรดเดอร์ได้เรียนรู้วิธีการอ่านพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาแท่งเทียนใน PART I มาแล้ว คราวนี้ ให้เทรดเดอร์มาลองขยายวิสัยทัศน์ให้กว้างขึ้นไปอีกนิด ไปที่กราฟราคาแท่งเทียนแท่งที่สอง  เป็นการนำรากฐานที่สำคัญ สองประการสำหรับการอ่านกราฟราคาแท่งเทียนมาประกอบกัน   

   ในการเข้าซื้อขายที่กราฟราคาแท่งเทียนนั้น ไม่มีสิ่งใดที่ทำงานโดยลำพังเลย เนื้อหาในแต่ละแท่งเทียนมีความสำคัญสูงสุด เช่นเดียวกับวิธีการอ่านราคากราฟราคาแท่งเทียน

   ด้วยกราฟราคาแท่งเทียน สองแท่ง เทรดเดอร์จะได้รับคำอธิบายเพิ่มขึ้น โดยกราฟราคาแท่งแรกจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานเพื่อช่วยในการอ่านพฤติกรรมของราคา

   เทรดเดอร์เรียนรู้เรื่องขอบเขตของกราฟราคาแท่งเทียน รู้เรื่องเนื้อเทียน รู้เรื่องหางหรือไส้ของแท่งเทียง ส่วนของการเปิดและปิดในกราฟแท่งเทียน ความกว้างของแท่งเทียน รวมไปถึงความผันผวนในแต่ละแท่งเทียนด้วยแล้ว  แต่ความกว้าง (สูง)แค่ไหน? นั่นเป็นคำถามที่ยาก

   การใช้แท่งเทียนก่อนหน้านี้ จะช่วยเทรดเดอร์หาคำตอบที่ดีได้ อย่างน้อยเทรดเดอร์ก็สามารถเน้นแถบที่มีช่วงกว้างได้  ว่ากว้างขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแท่งก่อนหน้า หรือไม่? หรือกราฟราคาแท่งเทียนกำลังทำอะไรอยู่ สามารถดูได้จากช่องดังกล่าว

จากกภาพตัวอย่างด้านล่าง อธิบายได้ว่าตลาดกำลังทำอะไรอยู่ในเวลานี้

1.   ตลาดมีความผันผวนน้อยลงเมื่อช่วงเนื้อเทียนมีขอบเขตลดลง
2.   แรงกดดันในการขายมีเพิ่มมากขึ้นเมื่อมองเห็นหางหรือไส้จากด้านบนของเนื้อแท่งเทียนยาวขึ้น
3.   ตลาดมีแรงของความผันผวนมากขึ้นเมื่อมีการกลับตัวในการเปิดปิดของกราฟราคาแท่งเทียน

You cannot view this attachment.

You cannot view this attachment.

You cannot view this attachment.

กราฟราคาสามแท่ง – THREE PRICE BARS

   หลังจากการอ่านกราฟราคาแท่งเทียนเกี่ยวกับพฤติกรรมราคาจากแท่งเทียนทั้งสองแท่งอย่างละเอียดแล้ว เทรดเดอร์สามารถเพิ่มความคาดหวังของตลาดได้ว่า ตลาดจะเคลื่อนไหวไปในทางที่เทรดเดอร์คิด ด้วยการยืนยันจากกราฟราคาแท่งเทียน แท่งที่สาม หรือแม้แต่ความล้มเหลวของความคาดหวังของตัวเทรดเดอร์เอง  ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงการมองตลาดมากขึ้นและเพิ่มการวิเคราะห์พฤติกรรมราคาได้ ดีขึ้น

   เทรดเดอร์เอง จำเป็นต้องสร้างสมมติฐานที่ง่ายมากเกี่ยวกับวิธีการที่ตลาดควรจะเป็นไป โดยพื้นฐานแล้วตลาดจะมีความผันผวนเป็นระยะ เทรดเดอร์เองควรเป็นไปตามความผันผวน โดยการศึกษารูปแบบเพิ่มเติม กระบวนการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนสามแท่งทำให้เทรดเดอร์ได้แนวคิดที่สำคัญในการอ่านราคา อาจไม่จำเป็นต้องจดจำชื่อตามป้ายกำกับที่เคยมีมา

You cannot view this attachment.

                    กราฟราคาแท่งเทียน รูปแบบ พระอาทิตย์ขึ้น MORNING STAR PATTERN

จากภาพตัวอย่างด้านบน คือรูปแบบพระอาทิตย์ขึ้น  รูปแบบพระอาทิตย์ขึ้นเป็นอย่างไร ? แต่นั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญ

1.   หางที่ยาวนานขึ้น มีความหมายถึงแรงซื้อที่มีเข้ามาอย่างมากมาย
2.   ความผันผวนของกราฟราคาลดลงตามแรงขาย  ขณะที่กราฟแท่งเทียนแท่งที่สองยังไม่ชัดเจนในทิศทางเดิมมากนัก
3.   However, instead of falling, the market rose up strongly. This failure of bearish expectations presented a bullish setup.อย่างไรก็ตาม กราฟราคาแท่งเทียนมีการปรับตัวสูงขึ้น  การวิ่งขึ้นไปและลงมาและวิ่งขึ้นไปปิดราคาที่ด้านบนได้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงแรงต่อสู้ที่ฝั่งซื้อมีมากกว่า ส่งผลให้แท่งต่อไป แรงฝั่งซื้อควรเป็นไปในทิศทางของมัน

กราฟราคาแท่งเทียน รูปแบบ ตะปู PIN BAR

You cannot view this attachment.

 เป็นรูปแบบที่นิยมมาก ในหมู่เทรดเดอร์ เพราะเป็นการมองว่าเป็น แท่งเทียนกลับตัว แต่ในความเป็นจริง มีอะไรมากกว่านั้น ลองมาไล่ลำดับการมองดู

1.   แท่งเทียน แท่งแรก เป็นแท่งตลาดขาขึ้นที่สวยงาม
2.   แท่งเทียนแท่งที่สองเป็นการลดลงที่แข็งแกร่ง ซึ่งลดลงต่ำกว่าแท่งก่อนหน้าที่มีความผันผวนมากขึ้น ตามธรรมชาติเราคาดว่าจะมีการคลี่คลายไปในทิศทางต่อไป
3.   อย่างไรก็ตามหลังจากทดสอบระดับต่ำสุดของแท่งเทียนแท่งที่สองแล้วความกดดันด้านการซื้อ ก็ยังยืนยันตัวเองและป้องกันไม่ให้ตลาดร่วงลงไปอีกได้ การกระทำเช่นนี้ เป็นการแสดงถึงรูปแบบ ตะปู คือมีแรงสู้กันกับสองฝั่ง ทั้งฝ่ายขายและฝ่ายซื้อ

   พฤติกรรมราคา ไม่ได้เกี่ยวกับการหาแท่งเทียนรูปแบบตะปูหรือรูปแบบใดๆ หรือหารูปแบบชื่ออื่น ๆ อีก  มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสังเกต พฤติกรรมราคาตามรูปแบบและความเข้าใจในสิ่งที่ตลาดได้ทำและกำลังทำอยู่  เมื่อเทรดเดอร์มีทักษะในการอ่านราคาแล้ว เทรดเดอร์จะสามารถตั้งค่าการ ในการเข้าซื้อขายทำกำไรได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการมองหารูปแบบต่างๆ เรียนรู้วิธีการเหล่านี้ด้วยสัญชาตญาณการซื้อขาย จะทำให้เทรดเดอร์ได้พัฒนาการเทรดให้เร็วยิ่งๆ ขึ้นไป

คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อหัดอ่าน พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาแท่งเทียน 1
   
   การอ่านพฤติกรรมหรือการเคลื่อนไหวของราคาแท่งเทียน หมายถึงการทำความเข้าใจว่าตลาดทำอะไรไปแล้วบ้างและกำลังจะทำอะไรอยู่  ความรู้คืออาวุธ  ความรู้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าตลาดกำลังจะทำอะไรต่อไป

  เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะเรียนรู้วิธีอ่านพฤติกรรมราคา โดยการเรียนรู้รูปแบบกราฟราคาแบบแท่งและรูปแบบแท่งเทียน  ปัญหาที่พบเจอบ่อยๆ คือ การจดจำการกำหนดชื่อและยังต้องจดจำแปลความหมายโดยละเอียดอีกด้วย  ดังนั้นเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ จึงมักจะพลาดรายละเอียดต่างๆ ที่หลากหลายไป ถ้าเทรดเดอร์ฝึกฝนอ่านพฤติกรรมราคาให้มากพอ จะเป็นการช่วยเพิ่มการวิเคราะห์ตลาดของเทรดเดอร์ได้

   ในบทความนี้ จะแนะนำพฤติกรรมในแท่งกราฟราคาและรูปแบบกราฟราคา รวมถึงรูปแบบพฤติกรรมของกราฟราคาหลายแท่งรวมกัน บทความนี้จะช่วยเพิ่มทักษะในการอ่านกราฟราคาให้เทรดเดอร์ได้ แทนการจดจำคำศัพท์แฟนซีของกราฟราคานั่นเอง มาเริ่มกัน

กราฟราคาแท่งเดียว - ONE PRICE BAR

   พฤติกรรมแท่งกราฟราคา เป็นภาพแสดงข้อมูลราคาในหน่วยเวลาหนึ่ง ๆ  หน่วยเวลาทั่วไป ได้แก่  5 นาที – M5, 15 นาที – M15, 30 นาที – M30, 1 ชั่วโมง –H1, ทุกวัน – D1, ทุกสัปดาห์ – W1 และ ทุกเดือน – MN1

   ในบทความนี้ จะแนะนำการอ่านกราฟราคาโดยใช้ประเภทของกราฟราคา ที่เรียกว่า กราฟแท่งเทียน  - CANDLESTICK โดยจำเป็นต้องมีข้อมูลสี่อย่างนี้เพื่อวาดแถบราคา  การเขียนกราฟราคา ด้วยข้อมูลพื้นฐานราคา (OHLC) เป็นเรื่องพื้นฐาน

•   เปิด  OPEN (O)
•   สูง  HIGH (H)
•   ต่ำ  LOW (L)
•   ปิด  CLOSE (C)

You cannot view this attachment.
   ให้เทรดเดอร์จำไว้ว่าเมื่อราคาแถบปิดสูงกว่า ราคาแถบที่เปิดอยู่  จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวให้แตกต่าง หากราคาแถบปิดต่ำกว่าราคาแถบเปิด ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดง  เนื้อสีแท่งเทียนที่โดดเด่นนี้เป็นข้อแตกต่างระหว่างกราฟราคาแบบดั้งเดิมกับแท่งเทียน

   กราฟ ราคาแท่งเทียน CANDLESTICKS เหล่านี้ มีดีมากกว่าความสวยงามของตัวมันเอง เพราะ OHLC หลังจากทำหน้าที่ของมันเสร็จสิ้นแล้วแถบราคา ที่กราฟราคานี้ จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกสี่อย่าง ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการอ่านราคา RANGE

•   เนื้อเทียน
•   ด้านบน มีการทำไส้เทียน
•   ด้านล่าง มีการทำไส้เทียน

You cannot view this attachment.

   # ขอบเขตของกราฟราคาแท่งเทียน

   RANGE ช่วงหมายถึงขอบเขตของการเดินทางของกราฟราคาแท่งเทียนของตลาดในช่วงเวลาที่เทรดเดอร์ใช้งาน

   ขอบเขตนี้แสดงให้ เทรดเดอร์เห็นถึงความผันผวนของตลาด  ตลาดที่ไม่มีแนวโน้มจะขยับเพียงแค่เล็กน้อย และครอบคลุมพื้นที่ เพียงเล็กน้อยต่อหน่วยในช่วงเวลาที่เทรดเดอร์ใช้งาน แต่สำหรับ ตลาดที่มีการเคลื่อนไหวหรือตลาดที่มีแนวโน้ม กราฟราคาแท่งเทียงก็จะเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆ จนกว่าจะหมดช่วงเวลาที่เทรดเดอร์ใช้งาน

   การสังเกต ขอบเขตของกราฟราคาที่ขยับอยู่  เทรดเดอร์ก็ยังสามารถประเมินความผันผวนของตลาดได้เช่นกัน ว่าในขณะที่เทรดเดอร์อยู่ในตลาดนั้น ตลาดกำลังทำอะไรอยู่ อาจจะอยู่นิ่งๆ นอนหลับอยู่ หรือวิ่งอาละวาดขึ้นลงๆ? แถบขอบเขตจะบอกเทรดเดอร์ได้

   # เนื้อเทียน กราฟราคาแท่งเทียน

   ช่วงขอบเขตของกราฟราคาจะแสดงให้เทรดเดอร์เห็นว่าตลาดมีการต่อสู้กันอยู่  โดยเนื้อเทียนจะแสดงให้เทรดเดอร์เห็นว่า ตลาดฝั่งขาขึ้นหรือฝั่งขาลงเป็นผู้ชนะ
   ตัวเนื้อเทียนแสดงถึงความแข็งแรงของแท่งเทียนนั้นๆ  ความแข็งแกร่งจะแสดงออกมา ไม่เว้นว่าจะเป็นตลาดขาขึ้น หรือตลาดขาลง

   หากราคาเนื้อเทียนปิดอยู่เหนือราคาเนื้อเทียนเปิด แสดงให้เห็นว่าตลาดได้ขยับขึ้น ในขณะที่ตลาดเป็นฝั่งขาลง ราคาเนื้อเทียนปิดจะอยู่ใต้ราคาเนื้อเทียนเปิด นอกจากนี้ขนาดของเนื้อเทียนยังแสดงให้เห็นถึงขนาดของความแข็งแกร่งของตลาดอีกด้วย

You cannot view this attachment.

 จากภาพตัวอย่างด้านบน เทรดเดอร์จะเห็นเนื้อเทียนทางด้านซ้าย เป็นแท่งเต็มไม่มีหางหรือไส้เลย  นี่คือรูปแบบที่แข็งแกร่งที่สุด ของแรงผลักดันที่สูงขึ้นในตลาด

   ส่วนกราฟราคาแท่งเทียนทางด้านขวา  ไม่มีเนื้อเทียนเลยแม้แต่น้อย หรือมีเพียงน้อยนิด เป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นใจหรือยังตัดสินใจไม่ได้ สำหรับตลาดในช่วงเวลานี้ นั่นเอง

   ในกราฟราคาแท่งเทียนเหล่านี้มีชื่อเรียก เช่นฝั่งซ้ายมือ ชื่อว่า MARUBOZU และฝั่งขวามือเรียกว่า DOJI  อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้จะขอไม่พูดถึงป้ายกำกับ เพราะอย่างที่บอกไปตอนแรกว่า ชื่อกราฟราคาแท่งเทียนไม่มีความหมายอะไร ให้สังเกตจากเนื้อแท่งเทียนหรือ พฤติกรรมของแท่งเทียนจะดีกว่า

สำคัญคือการที่เทรดเดอร์สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้โดยสังเกตจากส่วนของเนื้อเทียน

•   ตอนนี้ ตลาดมีการปรับตัวขึ้นหรือลง หรือไม่ปรับตัวเลย?
•   การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ เป็นอย่างไร?

   # หางหรือไส้ของเนื้อเทียนด้านบนของกราฟราคาแท่งเทียน

   ถ้าเทรดเดอร์ เข้าใจหัวข้อด้านบนเรื่อง ขอบเขตของกราฟราคาแท่งเทียนและ เนื้อของแท่งเทียน ในแต่ละแท่งแล้ว จะสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่า หางหรือไส้ หรือร่องรอยการวิ่งไปของกราฟราคาแท่งเทียน มีอะไรแฝงอยู่บ้าง

   หางด้านบนเป็นพื้นที่ที่ตลาดเคยวิ่งขึ้นไป (เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลา) แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้ (เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย) มันไม่สามารถที่จะพิชิตพื้นที่ดังกล่าวนี้ได้ เพราะตลาดผู้ขายมีมากกว่าตลาดผู้ซื้อ ดังนั้นหางหรือไส้ด้านบนจะเป็นตัววัดแรงกดดันในการขาย

You cannot view this attachment.

  # หางหรือไส้ของเนื้อเทียนด้านล่างของกราฟราคาแท่งเทียน

ใช้ตรรกะเดียวกันกับหางหรือไส้ด้านบนเมื่อ แต่สลับกันเล็กน้อย  หางหรือไส้ด้านล่าง กับสิ่งที่เทรดเดอร์จะพบคือการดัน การซื้อของแต่ละกราฟแท่งเทียน เป็นการแย่งชิงพื้นที่กัน ระหว่างฝั่งซื้อที่มีมากกว่า ฝั่งขาย ทำให้กราฟราคาดันขึ้นไปนั่นเอง

การมีระบบการเทรดที่ไม่ต้องคิดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเทรดสายเทคนิค ระบบที่ไม่ต้องคิดทำให้นักเทรดพุ่งความสนใจกับโอกาสเป็นการเฉพาะบนตลาด ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญเพราะตลาดจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ไม่จบสิ้น ดังนั้นนักเทรดต้องหาวิธีกำจัดเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวข้องพวกนี้ การมีระบบที่ไม่ต้องคิดช่วยกำจัดการวิเคราะห์เชิงอัตวิสัย (ยึดตนเองเป็นที่ตั้ง) และทำให้สามารถพุ่งความสนใจได้

กลยุทธ์ Turn trade คือกลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้มโดยไม่ต้องคิดที่ทำการเทรดในแนวโน้มหลัก

การพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ไม่ต้องคิดที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญกับความสำเร็จในการเทรดของทุกขนาดบัญชีเทรด กลยุทธ์ที่ไม่ต้องคิดช่วยให้นักเทรดพบโอกาสการเทรดที่อาจจะไม่ได้เห็นแบบโต้งๆ ซึ่งอาจจะเป็นแค่โอกาสเล็กๆ หรือโอกาสใหญ่ก็ได้

ถึงแม้กลยุทธ์ Turn trade จะเป็นกลยุทธ์เทรดตามแนวโน้ม ตัวกลยุทธ์พยายามให้ซื้อถูกและขายแพง แต่ทำในบริบทของการเทรดตามแนวโน้มหลัก โดยใช้

- Moving averages เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดยอดนิยมที่สุดของบรรดานักเทรดเพื่อประเมินแนวโน้มตลาด
- Bollinger band เพื่อค้นหา Overbought และ Oversold บนตลาด
- การวิเคราะห์หลายกรอบเวลาเพื่อจับเวลาตลาด เราพูดถึงเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลายกรอบเวลาในบทความอื่นแล้ว ดังนั้นเราจะไม่ขอลงรายละเอียด

กฎกลยุทธ์ TURN TRADE

ดังที่กล่าวข้างต้น เราใช้ตัวชี้วัดสองชุดหลักสำหรับกลยุทธ์นี้ ส่วนกลยุทธ์หลายกรอบเวลานั้น เราแยกเป็นอีกบทความให้คุณได้อ่าน

เราใช้ 20 Simple moving average (20SMA) บนกราฟรายวัน Moving average 200 วันถือเป็นหนึ่งใน Moving average ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ด้วย 20 เป็นตัวคูณของ 200 ทำให้ 20 มีความสำคัญมากเพราะคำนวณได้ง่าย

20-SMA ประกอบด้วยข้อมูลการเทรดตลอดทั้งเดือนและยังช่วยให้นักเทรดเห็นภาพของราคาเฉลี่ยในช่วงเดือนปัจจุบัน

ตัวชี้วัดตัวที่สองที่จะใช้คือ Bollinger band เป็นตัวชี้วัดที่วัดความผันผวนที่ใช้หา Overbought และ Oversold ตัวชี้วัด Bollinger band จะใช้บนกรอบราย 1 ชั่วโมง

การตั้งค่า Turn trade ต้องใช้ Bollinger band สองชุดให้แสดงบน MT4 ของคุณ ซึ่งควรมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสามเท่า (3SD) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองเท่า (2SD) Bollinger band ทั้งสองชุดจะทำให้เกิด Channel เทรดที่มี พฤติกรรมของราคา อยู่ในนั้น

You cannot view this attachment.

                                                            ภาพ 1: การตั้งค่า Turn Trade

กฎการตั้งค่าซื้อ
- บนกราฟรายวัน ราคาต้องสูงกว่า 20-SMA
- เปิดเฉพาะศัญญาซื้อขายฝั่งซื้อโดยใช้กรอบเวลาราย 1 ชั่วโมงเพื่อจับเวลาตลาด
- รอให้ราคาดิ่งทะลุเส้นล่าง แต่ราคาต้องปิดเหนือเส้นล่างของ 2SD – 3SD Bollinger band ก่อนเข้าซื้อที่ราคาตลาดปัจจุบัน
- ตั้ง Stop loss ต่ำกว่าจุดที่ราคาลงต่ำสุด 10 Pip
- ทำกำไร 50% ของความเสี่ยง (ตัวอย่าง หากคุณเสี่ยง 50 Pip ปิดทำกำไร 25 Pip เหนือราคาเข้า)
- ขยับ Stop loss ไปยังจุดคุ้มทุนเมื่อถึงราคาเป้าหมาย 1
- ทำกำไรในส่วนที่สองของการเทรดเมื่อราคาทดสอบเส้นบนของ 2SD-3SD Bollinger band
กฎการตั้งค่าขาย
- บนกราฟรายวัน ราคาต้องต่ำกว่า 20-SMA
- เปิดเฉพาะตำแหน่งขายใช้กรอบเวลาราย 1 ชั่วโมงเพื่อจับเวลาตลาด
- รอให้ราคาทะลุเหนือเส้นบน แต่ราคาต้องปิดต่ำกว่าเส้นบนของ 2SD-3SD Bollinger band ก่อนเข้าขายที่ราคาตลาดปัจจุบัน
- ตั้ง Stop loss เหนือจุดที่ราคาลงต่ำที่สุด 10 Pip
- ทำกำไร 50% ของความเสี่ยง (ตัวอย่าง หากคุณเสี่ยง 50 Pip ปิดทำกำไร 25 Pip ต่ำกว่าราคาเข้า)
- ขยับ Stop loss ไปยังจุดคุ้มทุนเมื่อถึงราคาเป้าหมาย 1
- ทำกำไรในส่วนที่สองของการเทรดเมื่อราคาทดสอบเส้นล่างของ 2SD-3SD Bollinger band

ตัวอย่างการเทรด

ดูที่กราฟรายวัน GBP/USD ด้านล่าง คุณจะเห็นว่า กลางเดือนเมษายน ราคาทะลุเหนือ 20SMA หมายความว่า แนวโน้มหลักเป็นขาขึ้น ดังนั้นเราจะเปิดแต่สัญญาซื้อขายฝั่งซื้อตามกลยุทธ์ Turn trade

You cannot view this attachment.

                                                                        ภาพ 2: กราฟรายวัน GBP/USD

สลับไปที่กรอบเวลาราย 1 ชั่วโมง (ดูภาพ 3) เราจะรอให้เงื่อนไขทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนจะเปิดสัญญาซื้อขายฝั่งซื้อ สังเกตที่การปรับตัวขึ้นของราคาในเส้นล่างของ 2SD – 3SD Bollinger band สัญญาณซื้อเกิดขึ้นแล้ว ตอนนี้ จุดทำกำไรทั้งสองของเราก็ถึงในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

You cannot view this attachment.

                                                                      ภาพ 3: กราฟราย 1 ชั่วโมงของ GBP/USD

กลยุทธ์ Turn trade แสดงพลังของการเทรดตามแนวโน้มและใช้ประโยชน์จากการใช้ การวิเคราะห์หลายกรอบเวลา เพื่อจับเวลาตลาด การเทรดตามแนวโน้มหมายความว่า การขาดทุนน้อยลงและนั่นเป็นเหตุผลที่ดีที่ควรใช้กลยุทธ์ Turn trade ในการเทรดของคุณ

การเทรดตามแนวรับและแนวต้านถือเป็นหัวใจหลักของการเทรด โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิค มีวิธีการใช้แนวรับและแนวต้านที่มีประสิทธิภาพและเราจะใช้บทความนี้เพื่อวิเคราะห์ความจริงที่น้อยคนจะรู้เกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ของพื้นฐานการเทรดนี้

วิธีการที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องในการลากเส้นแนวรับและแนวต้าน

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ประโยชน์จากแนวรับและแนวต้าน คุณจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการลากเส้น "เหล่านี้" ให้ถูกต้องเสียก่อน

ข้อผิดพลาดสำคัญของนักเทรดคือ ลากเส้นแนวรับและแนวต้านจากทางด้านซ้ายของกราฟ เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบว่า ด้านขวาของกราฟ มีความสำคัญมากกว่าทางด้านซ้ายมือของกราฟ ข้อมูลปัจจุบันนั้นสำคัญกว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตด้วยระดับราคาปัจจุบันจะสะท้อนถึงระดับอุปสงค์และอุปทานได้ดีกว่า

You cannot view this attachment.

กฎพื้นฐานคือ คุณควรเริ่มลากเส้นจากด้านขวาไปด้านซ้ายเสมอ

ใช้โซน ไม่ใช้แนว

ข้อแนะนำการเทรดที่สองคือใช้โซนแนวรับและโซนแนวต้านแทนแนวรับและแนวต้าน ด้วยราคามีความยืดหยุ่นสูงและความผันผวนทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เป็นเรื่องยากมากที่จะทำการเทรดโดยอาศัยแค่เพียงแนว ในการใช้โซนแทนแนว คุณจะมีกรอบอ้างอิงที่ช่วยในการตัดสินใจเทรดมากกว่า

วิธีการเทรดโดยใช้โซนแนวรับและโซนแนวต้าน

วิธีการพื้นฐานในการเทรดแนวรับและแนวต้านคือ ซื้อที่หรือใกล้แนวรับและไปขายใกล้หรือที่แนวต้าน อย่างไรก็ตาม ในตอนที่กำหนดแนวรับและแนวต้านแล้วนั้น แนวเหล่านั้นบนกราฟของคุณเป็นที่รู้กันหลายคนแล้วและตรงข้ามกับความเชื่อที่กันมา ยิ่งราคาวิ่งถึงระดับแนวรับ/แนวต้านมากเท่าไหร่ แนวรับ/แนวต้านนั้นจะอ่อนลงเท่านั้น

สำคัญ  ยิ่งราคาวิ่งถึงแนวรับ/แนวต้านมากเท่าไหร่ แนวรับ/แนวต้านนั้นจะยิ่งอ่อนลง

ในการเพิ่มประสิทธิภาพของแนวรับและแนวต้าน เราจำเป็นต้องประยุกต์ใช้เทคนิคการเทรดแบบใหม่ หากไม่ใช้ตัวกรองบางตัวเสียบ้าง การเทรดโดยอาศัยแนวรับและแนวต้านจะไม่ให้ผลลัพธ์ที่ต้องการในระยะยาว

เราขอเสนอวิธีการเทรดแนวรับและแนวต้านที่ไม่เหมือนใคร อ้างอิงจากการตั้ง Stop loss ในการเทรดสวนแนวโน้มหลักของรายย่อย แนวรับและแนวต้านไม่ได้ใช้เฉพาะตอนจะหาจังหวะเข้าเทรดเท่านั้น แต่นักเทรดรายย่อยมักจะใช้ในการกำหนดจุด Stop loss ที่ปลอดภัยเช่นกัน

บรรดารายใหญ่มักใช้ข้อมูลนี้และเล็งออร์เดอร์ที่ตั้ง Stop loss อยู่เหนือแนวต้านหรืออยู่ใต้แนวรับ เมื่อราคาวิ่งทะลุแนวรับหรือแนวต้านแล้ว จะมีแค่ สอง สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคือ

- ราคาขยับตามทิศทางที่ทะลุแนวรับ/แนวต้านต่อไปหรือ
- ราคากลับทิศทางและขยับไปในทิศทางตรงกันข้าม

การพัฒนากลยุทธ์การเทรดจากโซนแนวรับและโซนแนวต้าน

ตอนนี้เราก็ได้ทราบถึงพฤติกรรมของราคาที่มีต่อแนวรับและแนวต้าน เราสามารถใช้ความรู้นี้ให้เป็นประโยชน์และพัฒนากลยุทธ์การเทรดของเรา วิธีที่ดีที่สุดหรือเป็นหนึ่งวิธีที่ให้อัตราชนะสูงคือ เมื่อคุณพยายามเทรดสวนการทะลุแนวรับและแนวต้าน

ในการใช้วิธีการเทรดนี้ให้ได้ผล คุณจะต้องค้นหา "แนว" รับหรือต้านที่ถูกต้อง ดังนั้น เริ่มจากทางขวามือของกราฟกับ จุดของราคา (Swing) / Pivot point ล่าสุดและลากไปทางซ้าย หากคุณสามารถลากโดยมีจุดอ้างอิงอย่างน้อยสองจุด คุณสามารถไปยังขั้นตอนต่อไป

You cannot view this attachment.

ขั้นตอนที่สองคือรอให้ราคาทะลุแนวที่เราลากไว้ หากราคาทะลุแนวดังกล่าวตอนช่วงตลาดลอนดอนหรือนิวยอร์คเปิดทำการ รูปแบบกราฟนั้นจะยิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้น กลยุทธ์การเข้าเทรดสำหรับรูปแบบทะลุแนวและกลับทิศทางนี้ง่ายมาก

หากเราทำการปิดสัญญาซื้อขายที่แนวรับ เราจะซื้อเมื่อราคากลับมาเหนือแนวรับที่แตกแล้ว โดยปรกติแล้ว คุณจะเห็นสัญญาณปิดชัดเจนเหนือแนวรับ

You cannot view this attachment.

ขั้นตอนที่สองคือรอให้ราคาทะลุแนวที่เราลากไว้ หากราคาทะลุแนวดังกล่าวตอนช่วงตลาดลอนดอนหรือนิวยอร์คเปิดทำการ รูปแบบกราฟนั้นจะยิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้น กลยุทธ์การเข้าเทรดสำหรับรูปแบบทะลุแนวและกลับทิศทางนี้ง่ายมาก

หากเราทำการปิดสัญญาซื้อขายที่แนวรับ เราจะซื้อเมื่อราคากลับมาเหนือแนวรับที่แตกแล้ว โดยปรกติแล้ว คุณจะเห็นสัญญาณปิดชัดเจนเหนือแนวรับ

Open Interest ในตลาดฟิวเจอร์สคือจำนวนสัญญาที่คงเหลือและเป็นส่วนหนึ่งของ COT Report(รายงานการถือครองสัญญาของนักเทรด) เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องจำว่า open interest หมายความแต่เฉพาะจำนวนสัญญาฟิวเจอร์สที่เปิดข้ามคืนเท่านั้น ซึ่งจะไม่รวมกิจกรรมการเทรดรายวัน Open Interest เกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อกับผู้ขายทำสัญญากัน ดังนั้น หากฉันเปิดตำแหน่งซื้อและคุณเปิดตำแหน่งขาย เราสองคนได้ทำสัญญากัน เราสร้างคำมั่นในตลาด

Open Interest ไม่ใช่ตัวเลขเรียลไทม์เพราะอัพเดตเฉพาะตอนปิดตลาดในแต่ละวันเท่านั้น Open Interest ไม่ใช่ตัวเลขประเภทสะสม มันแค่แสดงให้เห็นว่ามีจำนวนสัญญาที่เปิดอยู่ในตลาดในช่วงขณะนั้นมากน้อยแค่ไหน

ทำความเข้าใจOPEN INTEREST

นักเทรดส่วนใหญ่ทราบถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น ปริมาณการซื้อขายและปริมาณการซื้อขายช่วยพยุงแนวโน้มอย่างไร แต่นักเทรดไม่ค่อยจะเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่า open interest สักเท่าไหร่ เมื่อเราทำการเทรดสัญญาอนุพันธ์ เช่น CFDsซึ่งแตกต่างจากหุ้นตรงที่หุ้นมีจำนวนตายตัวซึ่งบริษัทเป็นผู้ออกแต่ Open Interest สามารถผันผวนและเปลี่ยนแปลงได้

You cannot view this attachment.

เมื่อใครสักคนทำการขายสัญญา พวกเขาขายให้กับผู้ซื้อ หากคุณเป็นผู้ซื้อและคุณยังไม่ได้เปิดสถานะสัญญาฟิวเจอร์ส คุณสามารถซื้อสัญญาจากหลากหลายผู้คนที่จะกลายเป็นผู้ขายใหม่ นั่นหมายว่า สัญญาจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าการซื้อจะเกิดขึ้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผู้ขายสร้างสัญญาฉบับใหม่และขายให้กับคุณ ซึ่งหมายความว่า ปริมาณการซื้อขายเพิ่มมา 1 สัญญาและ Open Interest ก็เพิ่มขึ้นมา 1 สัญญาเช่นกันด้วยเป็นจำนวนสัญญาทั้งหมดที่ทำการเทรดในช่วงเวลานั้น

You cannot view this attachment.

หากคุณซื้อสัญญาฉบับใหม่จากใครสักคนที่มีสัญญาฟิวเจอร์สอยู่แล้วซึ่งเขาตัดสินใจปิดตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุผลก็ตาม สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ เขาแค่เพียงโอนความเป็นเจ้าของของสัญญานั่นให้กับคุณ ซึ่งปริมาณการซื้อขายจะยังเพิ่ม 1 สัญญา แต่ Open Interest จะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะสัญญาไม่ได้เพิ่มเติมแต่อย่างใด เป็นเพียงแค่โอนความเป็นเจ้าของของสัญญาจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง

You cannot view this attachment.

หากคุณต้องการปิดสถานะสัญญาที่ซื้อมาก่อนหน้านี้กับใครสักคนที่มีสัญญาฟิวเจอร์สอยู่แล้ว นั่นหมายความว่า ผู้ซื้อและผู้ขายปิดตำแหน่งและ Open Interest ลดลง 1 สัญญา

วิธีการใช้OPEN INTEREST

Open Interest ควรใช้เฉกเช่นเดียวกับทฤษฏีการวิเคราะห์พื้นฐาน ช่วงเวลาหรือเทคนิคอื่น ๆ ไม่ใช่คำตอบกันความผิดพลาดในการเทรดแต่เป็นแค่เครื่องมืออีกตัวในคลังแสงการเทรดของคุณ เมื่อใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์บอกเวลาตัวอื่น ๆ และการวัดอารมณ์ของตลาดอาจจะช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จโดยรวม เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้ว่าข้อมูล open interest นั้นเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ หมายความว่า คุณจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้จนกว่าคุณทราบ open interest ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

การทำความเข้าใจ open interest เป็นสิ่งสำคัญเมื่อมองที่แนวโน้มและแนวโน้มมีโอกาสที่จะวิ่งต่อไปได้หรือไม่ สมมติว่า เราอยู่ในแนวโน้ม ไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลง เราจะมีสี่สถานการณ์ดังต่อไปนี้

1.สมมติว่าปริมาณการซื้อขายและ open interest เพิ่มขึ้น แนวโน้มมีโอกาสที่จะวิ่งต่อไปเพราะผู้เล่นในตลาดให้ความสนใจในแนวโน้มดังกล่าวมากขึ้น
2.หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นแต่ open interest ลดลง นี่แสดงให้เราเห็นว่า ผู้เล่นในตลาดทำการปิดสถานะสัญญาและแนวโน้มอาจจะมีโอกาสกลับทิศทาง
3.หากปริมาณการซื้อขายลดลงแต่ open interest ยังคงเพิ่มขึ้น เราอาจจะเห็นการกลับทิศทางของแนวโน้มเพราะมีคนทำธุรกรรมจริง ๆ น้อยลงเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นสัญญาณว่า แนวโน้มหลักกำลังมีปัญหา
4.หากทั้งปริมาณการซื้อขายและ open interest ลดลง เรามีสถานการณ์ที่คนจำนวนมากปิดสถานะสัญญาและนั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการกลับทิศทางของแนวโน้ม

ตัวอย่างการเทรด

You cannot view this attachment.

และปริมาณการซื้อขายลดลง

จากภาพข้างต้น เรามีสัญญาฟิวเจอร์สดอลลาร์แคนาดาและได้เน้นโอกาสการขาย เราสามารถบันทึกสองจุดที่ทั้งปริมาณการซื้อขายและ open interest ตกลงอย่างมีนัยสำคัญ เป็นสัญญาณว่า จะมีการขายจำนวนมากเกิดขึ้นในตลาดและแนวโน้มระยะยาวเป็นขาลง ในกรณีนี้ กลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสมจะเป็นการขายทุกครั้งที่ราคาปรับตัวขึ้น

You cannot view this attachment.

Chaikin Money Flow (CMF) เป็นอินดิเคเตอร์วิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการวัด Money Flow Volume ในช่วงเวลาหนึ่ง ที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นโดย Marc Chaikin เป็นตัวชี้วัดที่ถูกใช้ในการวัดแรงซื้อ และแรงขายของสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง โดย CMF จะทำการรวม Money Flow Volume ในช่วงเวลาย้อนหลังที่ผ่านมาตามที่ผู้ใช้งานกำหนดมา โดยช่วงเวลาย้อนหลังค่าใดก็ตาม ก็สามารถถูกนำมาใช้ได้ อย่างไรก็ตามการตั้งค่าที่ได้รับความนิยมสูงสุดจะเป็น 20 หรือ 21 วัน และค่าของ Chaikin Money Flow จะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1 และ -1 โดย CMF สามารถถูกใช้ในการคิดคำนวณการเปลี่ยนแปลงในแรงซื้อและแรงขาย และสามารถช่วยในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

การตีความหมาย

Chaikin Money Flow (CMF) จะเคลื่อนไหวระหว่าง -1 ถึง +1 ในความเป็นจริงจะเห็นว่าเครื่องมือนี้นั้นแกว่งตัวในช่วงราว -0.50 ถึง +0.50 เพราะการขึ้นไประดับ Extreme ที่ -1 และ +1 นั้นเกิดขึ้นได้ยากมาก (คือราคาต้องปิด High หรือ Low จำนวน 20 วันติดต่อกัน)

You cannot view this attachment.

โดยในช่วงที่ CMF เคลื่อนไหวในแดนบวก (กรอบสีเขียว) แสดงถึงแรงซื้อที่หนุนราคา ส่วนในช่วงที่ CMF เคลื่อนไหวในแดนลบ (กรอบสีแดง) แสดงถึงแรงขายที่กดดันราคา ซึ่งสามารถนำช่วงยืนยันทิศทางแนวโน้มของราคาได้ โดย CMF เป็นบวกก็แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น และถ้า CMF เป็นลบก็แสดงถึงถึงแนวโน้มขาลง
ซึ่งหากนำ CMF ไปเทรด จะเหมาะกับการใช้กรองเทรน หรือใช้เทรดแบบ Trend Following มากกว่า เพราะ CMF มีบางจังหวะที่ราคาเป็น Sideway แล้ว CMF ตัดขึ้นลงในช่วงบริเวณ 0 อยู่บ่อยครั้ง

การกรอง Whipsaws

เป็นไอเดียในการต่อยอดสำหรับการใช้เครื่องมือนี้ ในกรณีที่นักลงทุนเจอปัญหาการใช้ CMF แล้วเกิด Whipsaws อยู่บ่อย ๆ (ตัดขึ้น ๆ ลง ๆแถว 0) โดยเราสามารถกรอง Whipsaws ออกด้วยการเพิ่มช่วงบริเวณเข้าไป เช่น ปกติใช้การตัด 0 ในการกำหนดแนวโน้ม ก็ให้ใช้เป็นช่วง -0.05 ถึง +0.05 แทน เป็นต้น จะสามารถกรอง Whipsaws ออกได้พอสมควรเลยทีเดียว

You cannot view this attachment.

การคำนวณที่ผิดปกติ

CMF มักจะเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ในช่วงที่เกิด Gap กว้างๆ เนื่องด้วยเพราะว่า Money Flow Multiplier ถูกคำนวณเฉพาะราคา Close กับช่วง High-Low ของราคา

Money Flow Multiplier = [(Close  – Low) – (High – Close)] /(High – Low)

ถ้าวันไหนเกิด Gap ขึ้นเยอะ ๆ  แต่ราคาปิดดันอยู่ต่ำกว่าครึ่งของช่วง High-Low ค่า Money Flow Multiplier ที่ได้ กลายเป็นลบ (ฝั่ง Gap ลงก็ตรงกันข้าม)

You cannot view this attachment.

                                                                                              ตัวอย่างช่วงที่ราคากระโดดเปิด Gap ขึ้นไป แต่ค่า CMF กลับปรับตัวลง

ซึ่งจะสังเกตได้ว่า CMF จะไม่ได้เทียบราคาปิดกับวันก่อนหน้าเลย จะพิจารณาเฉพาะวันนั้นเท่านั้น

Divergence

CMF ก็สามารถดูการเกิด Divergence ได้เช่นเดียวกัน เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการกลับตัวของราคาในอนาคต

You cannot view this attachment.

                                                                                                        ตัวอย่างการเกิด Bearish divergence บน CMF

สรุป
Chaikin Money Flow จะช่วยพิจารณาแรงซื้อแรงขายตามทิศทางและปริมาณ Volume ในช่วง Period นึง โดยแนะนำว่าเครื่องมือนี้ไม่ควรใช้เป็น Stand-alone indicator (ใช้ตัวเดียว) ควรใช้ร่วมกับตัวอื่นเพื่อมายืนยันสัญญาณต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงขึ้น

Requotes(รีโควต) / Rejections(รีเจคชั่น) คืออะไร?

คำว่า Requotes/Rejections (ท้้งสองคำนี้คือสิ่งเดียวกัน) หมายความว่า เมื่อนักเทรดทำการเปิดสัญญา Buy หรือ Sell แล้ว แต่ระบบไม่สามารถเปิดคำสั่งซื้อตรงนั้นได้ และแจ้งให้นักเทรดทราบว่าเส้นราคานั้นมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ซึ่งอาการแบบนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลให้นักเทรดไม่สามารถเก็บราคาที่ต้องการได้ และอาจมีผลถึงขั้นขาดทุน ยกตัวอย่างแบบง่ายๆ เช่น ราคาที่เห็นใน MT4 เป็น 4.8899 พอเราส่งคำสั่งซื้อขายไปแล้ว ปรากฎว่าราคาที่ Server ได้เปลี่ยนไปเป็นราคาอื่นที่ไม่ใช่ 4.8899 โดยหลังจากส่งคำสั่งไปก็จะมี pop up แจ้งขึ้นมาว่าราคาได้เปลี่ยนไปแล้ว เป็นต้น

สาเหตุของ Requotes(รีโควต) / Rejections(รีเจคชั่น)


สาเหตุที่ทำให้เกิดการ Requotes/Rejections นั้นมีหลายสาเหตุ ทาง Wisdom Trade ขอยกตัวอย่างต่อไปนี้

ความเร็วอินเทอร์เน็ต server และความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเทรด จากประสบการณ์ของผู้เขียนนั้นพบว่า ช่วงเวลาที่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้า (ที่บ้านของนักเทรดเอง) หรือมีปัญหาสัญญานเน็ต นั้นมักจะเกิด Requotes/Rejections ขึ้นมาบ่อยครั้ง
บัญชีที่เปิด บัญชีที่นักเทรดเลือกเปิดก็มีผลต่อการเกิด Requotes/Rejections ด้วยเช่นกัน เพราะบางโบรกเกอร์นั้น มีการแจ้งรายงานกันออกมาเลยว่า หากเลือกเปิดบัญชีกับเราอาการ Requotes/Rejections จะไม่เกิดขึ้น
เทรดในช่วงที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อ้างอิงจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วนั้น ช่วงเวลาที่มักเกิดบ่อยๆ จะเป็นเวลาที่ตลาด London เปิด (ตั้งแต่ช่วงบ่ายของไทย) และตลาดอเมริกาเปิด (ตั้งแต่ 1 ทุ่มของไทย) เพราะจะมีนักเทรดจากทั่วโลกเทรดกันมากกว่าปกติ จึงทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก รวมถึงช่วงเวลาที่มีข่าวสำคัญๆด้วย จะเป็นช่วงที่มีการสวิงสูงและเกิดการแย่งสัญญาณข้อมูลกันสูง หรือบางช่วงที่มีข่าวโดยเฉพาะข่าวแรงๆ จะเกิดรีโควท(Requote) ขึ้นและมักจะเป็นกันทุกโบรก


Requotes(รีโควต) / Rejections(รีเจคชั่น) แก้ได้อย่างไร


เลือกเทรดโดยใช้สาย Lan ทุกครั้งที่ทำการเทรด ทางเราแนะนำให้ใช้สาย Lan ในการเทรดจะดีที่สุด เพราะว่าสามารถช่วยให้เทรดได้อย่างปลอดภัยและหมดความกังวลในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะสัญญานเน็ตได้
หลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงที่มีปัญหาหรือช่วงข่าวมาแรง สำหรับมือใหม่ก็อาจจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงช่วงนี้ไปก่อน แต่ถ้าใครมีประสบการณ์เทรดที่มาก ลงสนามมาเยอะและมีสัญญานเน็ตที่แรงมากพอ ตรงจุดช่วงที่ข่าวแรงก็เป็นช่วงที่น่าเทรดช่วงเวลาหนึ่งเลย
การ Set ตั้งค่าใน MT4 เนื่องจาก Requotes นั้น เกี่ยวข้องกับสัญญาณจาก Server ที่นัดเทรดได้ทำการเทรด Forex ด้วย เพราะโดยมาก Server นั้นมักตั้งอยู่ในต่างประเทศ ทำให้ใช้เวลาในการประมวลผลพอสมควร
ดังนั้นจึงมีวิธีป้องกันการ Requote ทางเทคนิคมาแนะนำบางส่วน เช่น

Set Maximum Deviation เมื่อเวลาเปิดหรือปิดออเดอร์
เปลี่ยนจากปิดมือมาใช้การตั้ง Stop Loss และ Take Profit
ตรวจสอบ EA

สรุป Requotes(รีโควต) / Rejections(รีเจคชั่น)


Requotes ในแง่ของการ เทรด forex ก็จะมีความหมายเดียวกับ Rejections นั้นคืออาการหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เทรดเดอร์ทำการเปิดสัญญา Buy หรือ Sell แล้ว แต่ระบบไม่สามารถเปิดคำสั่งซื้อตรงนั้นออกไปได้ และแจ้งกลับมาให้เทรดเดอร์ทราบว่าเส้นราคานั้นมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ส่งผลให้เทรดเดอร์ไม่สามารถเก็บราคาที่ต้องการได้ และไม่ว่าเราจะเทรด forex อย่างไร หรือกับโบรกเกอร์ไหนก็ตาม โอกาสในการเกิด Requotes ก็ยังมีโอกาศเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือ การป้องกันปัญหา หรือแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามวิธีที่ได้แนะนำไป เพื่อให้การเกิด Requotes ไม่ส่งผลให้พอร์ตเสียหาย

เชื่อว่าเพื่อน ๆ หลายคนคงเคยได้ยินคำที่นักเทคนิคที่มีประสบการณ์มักจะพูดแนะนำอยู่บ่อย ๆ คือ

"ถึงแม้จะอ่านกราฟหรือวิเคราะห์ทิศทางราคาได้เก่งขนาดไหนก็ตาม แต่ถ้าไม่รู้จักบริหารเงินลงทุน (Money Management) ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในการเทรด"

ยิ่งเป็นใครที่เทรดอนุพันธ์ (Derivatives) พวกฟิวเจอaร์ส (Futures) อย่างเช่น SET50 Index Futures, Gold Futures หรือ Single Stock Futures ใน TFEX หรือสินค้าที่มี Leverage สูงอย่างพวก FOREX คำแนะนำที่บอกให้เราต้องบริหารเงินลงทุนก็ยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะการเทรดอนุพันธ์นั้นใช้กลไกการวางเงินประกันแทนการจ่ายเงินเต็มจำนวน ทำให้มีอัตราเพิ่มของเงิน (Leverage) ซึ่งทำให้เกิดผลกำไรและขาดทุนจากการเทรดได้เร็วกว่าการเทรดหุ้นหลายเท่า

รู้หรือไม่ คนส่วนใหญ่ไม่เคยสนใจ Money Management
จากประสบการณ์ที่ผมได้ให้คำแนะนำกับนักลงทุนจำนวนมาก พบว่านักลงทุนที่สนใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่เวลาตัดสินใจเทรดหุ้นหรืออนุพันธ์ มักจะให้ความสำคัญกับการอ่านกราฟราคา กราฟ Volume หรือวิเคราะห์ Indicators เพื่อให้ได้คำตอบเพียงว่า

1.จะลงมือเทรดหุ้นหรืออนุพันธ์อ้างอิงกับสินค้าตัวไหนดี หรือมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจเทรด
2.หุ้นหรืออนุพันธ์ตัวที่กำลังสนใจอยู่ราคาน่าจะปรับตัวขึ้นหรือลงในอนาคต
3.ปัจจุบันเป็นจังหวะที่น่าสนใจหรือเปล่า
4.ถ้าตอนนี้เป็นจังหวะที่น่าสนใจ สามารถลงมือเทรดได้เลยหรือไม่
ซึ่งจะเห็นได้ว่าคำตอบเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินลงทุนที่เป็นปัจจัยสำคัญของการประสบความสำเร็จในการลงทุนเลย แต่จะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อหาสัญญาณในการลงมือเทรดมากกว่า

6 ประเด็นสำคัญ เกี่ยวกับ Money Management
ความสำคัญของ Money Management จะเป็นขั้นตอนถัดไปหลังจากที่เราได้คำตอบเบื้องต้นว่าหุ้นหรืออนุพันธ์ตัวไหนบ้างที่น่าสนใจ และได้ข้อสรุปจากการวิเคราะห์กราฟแล้วว่าปัจจุบันเป็นจังหวะที่ดีในการลงมือ ซึ่งประเด็นสำคัญที่จะพิจารณาเกี่ยวกับ Money Management ได้แก่

1.ลำดับความน่าสนใจของหุ้นหรืออนุพันธ์แต่ละตัว เช่น ถ้ามีหุ้นหรืออนุพันธ์ที่น่าสนใจเทรดเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน หลายตัว แล้วตัวไหนหล่ะมีความน่าสนใจในการเทรดมากกว่าตัวอื่น ๆ
2.ความคุ้มค่าในการลงมือแต่ละครั้ง โดยเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนที่จะได้รับกรณีถ้าผลการเทรดเป็นไปตามที่คาดแล้วออกมาเป็นกำไรกับผลขาดทุนที่จะต้องเสียไปถ้าผลการเทรดไม่เป็นไปตามที่คาดแล้วออกมาเป็นขาดทุนว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่
3.ความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุน ซึ่งจะวิเคราะห์ว่าการเทรดหุ้นหรืออนุพันธ์ในแต่ละครั้งจะเสี่ยงขาดทุนด้วยเงินจำนวนเท่าไหร่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบร้ายแรงกับเงินลงทุนในกรณีที่ผลการเทรดออกมาเป็นขาดทุน และควรจัดสรรเงินต้นที่จะใช้ในการเทรดแต่ละครั้งไม่เกินเท่าไหร่เพื่อให้มีเงินลงทุนพร้อมรับโอกาสอื่น ๆ ที่จะเข้ามาในอนาคต
4.แผนรับมือกรณีที่จะเกิดขึ้นหลังจากลงมือเทรดไปแล้วในครั้งนั้น ๆ โดยหลังจากที่ลงมือซื้อหรือขายไปแล้วถ้าราคาหุ้นหรืออนุพันธ์เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่วิเคราะห์ไว้เกิดผลเป็นกำไร จะมีแผนในการทำกำไรอย่างไร แต่ถ้าราคาหุ้นหรืออนุพันธ์ไม่เป็นไปตามที่วิเคราะห์ไว้เกิดผลขาดทุนจะมีแผนรับมือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างไร
5.วางแผนการบริหารความเสี่ยงในการเทรดแบบต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุนครั้งถัดไป โดยการกำหนดว่าถ้าผลการเทรดครั้งนี้ออกมาเป็นกำไรในการเทรดครั้งถัดไปจะทำอย่างไร หรือถ้าผลการเทรดครั้งนี้ออกมาเป็นขาดทุนในการเทรดครั้งถัดไปจะทำอย่าไร เป็นต้น
6.ทบทวนแผนการบริหารเงินลงทุน เมื่อผ่านการเทรดไปสักระยะหนึ่งควรนำผลการเทรดที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงหรือแนวทางในการบริหารเงินลงทุนในอนาคตให้ดีขึ้น

ที่มาของ Money Management
สาเหตุที่ทำให้การบริหารเงินลงทุนเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ เนื่องจากมีความจริงเหล่านี้ผู้ลงทุนทุกคนเวลาเทรดหุ้นหรืออนุพันธ์ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่หลีกหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ

1.ไม่มีใครสามารถรู้ผลการเทรดล่วงหน้า ว่าผลการเทรดในแต่ละครั้ง ครั้งไหนจะมีผลออกมาเป็นกำไร หรือครั้งไหนจะมีผลออกมาเป็นขาดทุน แต่ผู้ลงทุนทุกคนจะต้องพบกับครั้งที่ผลการเทรดออกมาเป็นขาดทุนอย่างแน่นอน ไม่มีใครที่จะสามารถเทรดหุ้นหรืออนุพันธ์แล้วทำกำไรได้ทุกครั้ง ยิ่งไปกว่านั้นอาจมีบางช่วงเวลาที่ผลการเทรดออกมาเป็นขาดทุนติดต่อกันหลายครั้งอีกด้วย
2.ไม่รู้ล่วงหน้าว่าจังหวะลงมือเทรดในแต่ละครั้งจะเป็นจังหวะที่ดีมากหรือดีน้อย เราไม่รู้ว่าการเทรดหุ้นหรืออนุพันธ์ตัวไหนจะให้ผลดีกว่าตัวอื่น เราไม่รู้ล่วงหน้าว่าราคาสินค้าตัวไหนราคาจะขยับช้าหรือเร็ว ไม่รู้ว่าการเทรดในแต่ละครั้งจะใช้เวลานานเท่าไหร่ ไม่รู้ล่วงหน้าในการตัดสินใจลงมือเทรดแต่ละครั้งว่าผลที่เกิดขึ้นถ้าเป็นกำไรจะทำให้ได้กำไรมากหรือน้อย แต่สำหรับผลขาดทุนสูงสุดในแต่ละครั้งควรถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าด้วย กลยุทธ์ของการ Stop Loss ตามหลักของการบริหารเงินลงทุน
3.เงินทุนมีจำกัด แต่โอกาสในการเทรดหุ้นหรืออนุพันธ์จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้ไม่สามารถเทรดได้ทุกโอกาสที่เข้ามา

"ในโลกของการเทรด ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าชัวร์ 100% และการที่เรามีเงินทุนจำกัด"

วัตถุประสงค์ของ Money Management
เนื่องจากผู้ที่ลงทุนในหุ้นหรืออนุพันธ์จะต้องพบกับข้อจำกัดและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้แนวทางในการบริหารเงินลงทุนถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อจำกัดความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้ง ควบคุมผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้นไม่ให้ส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อเงินลงทุนทั้งหมดที่มี โดยจะใช้วิธีกำหนดผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้นสูงสุดในการเทรดแต่ละครั้ง เพราะถ้าการเทรดแต่ละครั้งเกิดผลขาดทุนมาก ๆ หรือมีผลขาดทุนติดต่อกันหลายครั้ง โอกาสที่จะได้ทุนคืนกลับมาก็ยิ่งยากมากขึ้น และโอกาสเทรดแล้วหมดตัวก็จะเพิ่มสูงขึ้น (ในตอนต่อ ๆ ไปผมจะแนะนำครับว่าในการเทรดแต่ละครั้งควรเสี่ยงครั้งละเท่าไหร่ เพราะอะไร)
2.เพื่อกระจายความเสี่ยงในการเทรด โดยการวางแผนเทรดหุ้นหลายตัว หรืออนุพันธ์ที่อ้างอิงสินค้าหลากหลายประเภท และหลีกเลี่ยงการเทรดหุ้นหรืออนุพันธ์ที่อ้างอิงสินค้าที่มีความสัมพันธ์ของราคาที่ไปในทิศทางเดียวกัน (Correlation) เนื่องจากถ้าเราซื้อสินค้าที่ราคามีการปรับตัวขึ้นพร้อม ๆ กันหรือลงพร้อมๆ กันเสมอ ก็ไม่ถือว่าเป็นการกระจายโอกาสและความเสี่ยง
3.เพื่อกระจายโอกาสในการเทรด โดยจัดสรรเงินที่จะใช้ในการเทรดในแต่ละครั้ง ทำให้สามารถเทรดสินค้าได้หลายตัวในเวลาเดียวกัน หากมีโอกาสให้เทรดเข้ามาพร้อม ๆ กัน

จากที่มาของความจริงที่ต้องยอมรับในการเทรดหุ้นว่าเราไม่สามารถคาดเดาอะไรล่วงหน้าได้แม่นยำ 100% และมีเงินลงทุนที่จำกัด ทำให้การบริหารเงินลงทุน (Money Management) นั้นมีเป้าหมายหลักให้ผู้ลงทุนไม่ผูกติดผลการลงทุนไว้ที่การเทรดเพียงครั้งใดครั้งหนึ่ง และสามารถเทรดอนุพันธ์ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ขั้นตอนในการทำ Money Management
หลังจากที่เราเข้าใจประเด็นสำคัญ ที่มา และวัตถุประสงค์ของ Money Management แล้วลำดับถัดมาผมจะแนะนำเกี่ยวกับ ขั้นตอนในการบริหารเงินลงทุนก่อนการตัดดสินใจลงมือเทรดหุ้นหรืออนุพันธ์ในแต่ละครั้ง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่

1.หลังจากได้สัญญาณให้เทรดแล้ว จะตัดสินใจลงมือเทรดหรือไม่
2.ถ้าตัดสินใจลงมือเทรด จะกำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่จะเสี่ยงขาดทุนในการเทรดแต่ละครั้งไว้เท่าไหร่
3.จัดสรรเงินทุนที่ต้องใช้ในการเทรดในแต่ละครั้งเพื่อให้เทรดได้หลาย ๆ ตัว
4.คำนวณจำนวนหุ้นหรือจำนวนสัญญาของอนุพันธ์ที่จะเทรดในแต่ละครั้ง

เราลองมาดูรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนกันว่ามีอะไรบ้าง

หมายเหตุ : ในบทความนี้จะเป็นขั้นตอนก่อนลงมือเทรดนะครับ ส่วนหลังลงมือเทรดไปแล้วก็จะมีหลักการบริหารเงินลงทุนด้วยเช่นเดียวกันแต่จะพูดถึงในบทความถัด ๆ ไป

ขั้นตอนที่1 : ตัดสินใจว่าจะลงมือเทรดหรือไม่ :

ถึงแม้การวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟราคา กราฟ Volume หรือ Indicators จะได้ข้อสรุปว่าปัจจุบันเป็นจังหวะที่น่าสนใจเทรดแล้วก็ตาม แต่บางครั้งเราอาจจะตัดสินใจไม่ลงมือเทรดครั้งนั้น ๆ ก็ได้ เนื่องจากผลตอบแทนที่จะได้รับไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยง

การตัดสินใจว่าจะลงมือเทรดหรือไม่จะพิจารณา "ความคุ้มค่า" โดยเปรียบเทียบระหว่างกำไรที่คาดว่าจะได้รับในกรณีถ้าการเทรดครั้งนั้นเป็นกำไร (Reward) กับผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้น (Risk) ถ้าการเทรดครั้งนั้นผลออกมาเป็นขาดทุน หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Reward to Risk Ratio

การคำนวณ Reward หาได้จาก เอาราคาเป้าหมายที่คาดว่าน่าจะไปถึง ลบด้วยราคาที่จะลงมือเทรด

ส่วนการคำนวณ Risk หาได้จาก ราคาที่จะลงมือเทรด ลบด้วยราคาที่จะตัดขาดทุน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราได้สัญญาณเทรดที่น่าสนใจของอนุพันธ์ตัวหนึ่ง แต่ปรากฏว่าลองเปรียบเทียบผลกำไรขาดทุนแล้วพบว่า ถ้าการเทรดครั้งนี้ผลออกมาเป็นกำไรโดยเทียบจากราคาเป้าหมายจะได้กำไรทั้งหมด 20,000 บาท แต่ถ้าผลออกมาเป็นขาดทุนจากราคาตัดขาดทุนจะขาดทุน 50,000 บาท เราก็จะไม่ลงมือเทรดเพราะผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยง (ได้ไม่คุ้มเสีย) ถึงแม้ว่าจะเกิดสัญญาณให้เข้าซื้อทางเทคนิคก็ตาม

แล้ว Reward to Risk Ratio เท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าคุ้มค่า?

โดยทั่วไปผมจะแนะนำว่า ถ้าเราไม่เคยวิเคราะห์ข้อมูลการเทรดของเราในอดีต Reward to Risk ควรจะมากกว่า 2 ขึ้นไปถึงจะถือว่าคุ้มค่า แต่ว่าค่านี้ก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จนะครับ เนื่องจากหากอยากวิเคราะห์ให้ละเอียดขึ้นอีก เราควรจะรู้ค่า % Win Ratio ของเราด้วย เพราะถ้าหากใครที่ใช้กลยุทธ์ที่มี %Win Ratio สูง ๆ ค่า Reward to Risk Ratio ก็อาจจะปรับลดลงก็ได้ แต่ที่ผมแนะนำว่าที่ควรจะมากกว่า 2 ขึ้นไป เนื่องจาก โดยทั่วไป % Win Ratio ของคนที่ใช้กลยุทธ์เทรดตามทิศทางของแนวโน้ม (Trend Following) จะอยู่ประมาณ 40% +/- เท่านั้น (เทรด 10 ครั้ง กำไรประมาณ 4 ครั้ง ขาดทุนประมาณ 6 ครั้ง)

ขั้นตอนที่ 2 : กำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่จะเสี่ยงขาดทุนในการเทรดแต่ละครั้ง

การลงมือเทรดหุ้นหรืออนุพันธ์แต่ละครั้งควรมีการกำหนดว่าจะเสี่ยงขาดทุนสูงสุดเป็นจำนวนเงินเท่าไร ซึ่งส่วนมากจะกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับจำนวนเงินลงทุนทั้งหมด เช่น ถ้ามีเงินลงทุน 500,000 บาท และถ้าเรากำหนดว่าจะเสี่ยงขาดทุนครั้งละไม่เกิน 2 % ในการเทรดแต่ละครั้งจะต้องขาดทุนไม่เกิน 10,000 บาท เป็นต้น

สำหรับแนวทางที่ใช้ในการหาเปอร์เซ็นของเงินที่จะเสี่ยงสูงสุดจากเงินลงทุนที่มีอยู่ทั้งหมดในการเทรดแต่ละครั้งที่เหมาะสมมีอยู่หลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น

ถ้าเราพิจารณาด้านความเสี่ยงเป็นหลัก อาจจะใช้วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้เทรดแล้วไม่หมดตัว (Risk of Ruin)
ถ้าพิจารณาด้านผลตอบแทน อาจจะใช้วิธีหาสัดส่วนที่ทำให้เกิดผลกำไรสูงสุดจากการเทรดต่อเนื่องในระยะยาว (Optimal Fraction หรือ Kelly Criterion) (ลองหาอ่านโดยค้นหาจาก google กันได้ครับ) เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3 : การจัดสรรเงินทุนที่ต้องใช้ในการเทรดในแต่ละครั้ง

เนื่องจากทุกคนมีเงินสำหรับใช้ในการเทรดจำกัด ดังนั้นจึงต้องมีการจัดสรรเงินทุนสูงสุดในการเทรดแต่ละครั้งด้วยเพื่อให้สามารถกระจายซื้อหุ้นหรืออนุพันธ์ได้หลาย ๆ ตัว (Diversification) สมมติว่าเรามีเงินลงทุน 500,000 บาท และต้องการกระจายความเสี่ยงในการเทรดอนุพันธ์ทั้งหมด 10 ตัว หมายความว่าในการเทรดแต่ละครั้งจะต้องใช้เงินลงทุนไม่เกิน 50,000 บาท

ข้อสังเกต : เงินที่ใช้ในการเทรดแต่ละครั้ง (ในขั้นตอนที่ 3) กับเงินที่เสี่ยงขาดทุนในการเทรดแต่ละครั้ง (ในขั้นตอนที่ 2) ไม่ใช่ตัวเลขเดียวกัน ตัวอย่างข้างต้น ถึงแม้ว่าเราจะใช้เงินในการเทรด 50,000 บาท แต่การเทรดครั้งนั้นถ้าอาจจะไม่ได้เสี่ยงขาดทุนทั้งหมด 50,000 บาทก็ได้ (ดูตัวอย่างในการคำนวณได้ในขั้นตอนที่ 4)

ประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดสรรเงินในการเทรดอีกอย่างหนึ่ง คือ ควรจำกัดเงินลงทุนที่ใช้เทรดหุ้นหรืออนุพันธ์ที่สินค้าอ้างอิงมีทิศทางของราคาไปในทางเดียวกัน (Correlation) เพราะ ถือว่าไม่เป็นการกระจายความเสี่ยง ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนในทองคำ โลหะเงิน แพลทินัม พร้อม ๆ กันไม่ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยง เนื่องจากเป็นโลหะมีค่าเหมือนกันราคามักจะเคลื่อนที่ขึ้นลงเหมือนกัน หรือซื้อหุ้น PTT PTTEP TOP BCP PTTGC พร้อม ๆ กันก็ไม่ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงเพราะราคาหุ้นมีแนวโน้มที่จะขึ้นหรือลงเหมือน ๆ กันตามราคาน้ำมัน เป็นต้น

เทคนิคส่วนตัวเวลาผมแบ่งเงินที่ใช้ในการเทรดแต่ละครั้งให้ไม่เกิน 10-15% ของเงินที่มีทั้งหมด โดยสามารถลงทุนในหุ้นหรืออนุพันธ์พร้อม ๆ กันได้มากที่สุดประมาณ 8-10 ตัว (กระจายโอกาส)

ขั้นตอนที่ 4 : คำนวณจำนวนหุ้นหรือจำนวนสัญญาที่จะเทรดในแต่ละครั้ง หลังจากผ่านขั้นตอนที่ 2 และ 3 เราจะได้เงื่อนไขของการบริหารเงินลงทุนก่อนตัดสินใจลงมือเทรด 2 เงื่อนไข คือ

1.จำนวนเงินที่จะเสี่ยงขาดทุนสูงสุดในแต่ละครั้ง และ
2.จำนวนเงินสูงสุดที่จะใช้ในการลงทุนแต่ละครั้ง

ขั้นตอนต่อมาก็คำนวณจำนวนหุ้นหรือจำนวนสัญญาของอนุพันธ์ที่จะเทรดในแต่ละครั้ง ที่จะเทรดในแต่ละครั้งได้โดย

1.คำนวณจำนวนหุ้นหรือจำนวนสัญญาสูงสุดที่จะเทรดในแต่ละครั้งจากเงื่อนไขแรก โดยนำจำนวนเงินที่จะเสี่ยงขาดทุนสูงสุดในแต่ละครั้งหารด้วยจำนวนที่คาดว่าจะขาดทุนต่อหุ้นหรือต่อ 1 สัญญา
2.คำนวณจำนวนหุ้นหรือจำนวนสัญญาสูงสุดที่จะเทรดในแต่ละครั้งจากเงื่อนไขที่สอง โดยคำนวณจากจำนวนเงินที่จะใช้ในการลงทุนสูงสุดในแต่ละครั้งหารด้วยเงินที่ต้องใช้ในการเทรด 1 หุ้นหรือ 1 สัญญา
จากนั้นนำค่าที่คำนวณได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขมาเปรียบเทียบกัน และตัดสินใจเทรดตามจำนวนที่น้อยกว่า

ตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีเงินลงทุน 500,000 บาท จะเสี่ยงขาดทุนครั้งละไม่เกิน 2% และจะใช้เงินในการเทรดแต่ละครั้งไม่เกิน 15% ปัจจุบันกำลังสนใจซื้อหุ้นตัวหนึ่งที่ราคาปัจจุบัน 80.00 บาท เราคำนวณจุดที่จะตัดขาดทุนได้ที่ 76.50 บาท เราควรจะซื้อหุ้นครั้งนี้กี่หุ้น?

เงื่อนไขที่ 1 พิจาณาจากเงินที่จะเสี่ยงขาดทุนสูงสุดในแต่ละครั้ง : เสี่ยงจะขาดทุนครั้งละไม่เกิน 2% ของเงินลงทุน 500,000 บาท = 10,000 บาท

ถ้าผลการเทรดครั้งนี้ออกมาเป็นขาดทุน เราจะขาดทุนอยู่ที่

ราคาตัดขาดทุน – ราคาต้นทุน คือ 76.50 – 80.00 = -3.50 บาท ต่อหุ้น

แต่เราไม่ต้องการเสี่ยงที่จะขาดทุนเกินครั้งละ 10,000 บาท ดังนั้นเราซื้อหุ้นได้ทั้งหมดไม่เกิน 10,000 / 3.50 = 2,857 หุ้น

เงื่อนไขที่ 2 พิจารณาจากเงินที่จะใช้ในการเทรดสูงสุดในแต่ละครั้ง : ใช้เงินซื้อหุ้นครั้งละไม่เกิน 15% ของ 500,000 บาท = 50,000 บาท

เงิน 50,000 บาท สามารถซื้อหุ้นที่ราคาหุ้นละ 80.00 บาทได้ทั้งหมด (จำนวนเงินที่จะซื้อหุ้น / ราคาหุ้น) คือ 75,000 / 80.00 = 937 หุ้น

สรุปจำนวนหุ้นที่จะเทรดในครั้งนี้ : จากทั้ง 2 เงื่อนไขรวมกันสรุปได้ว่าเราสามารถซื้อหุ้นทั้งหมด 900 หุ้น (หน่วยที่เล็กที่สุดที่จะเทรดได้ใน SET = 100 หุ้น ) โดยติดเงื่อนไขที่ 2 เรื่องเงินที่ใช้ในการเทรดสูงสุดในแต่ละครั้ง โดยจะใช้เงินซื้อหุ้นทั้งหมด 900 x 80.00 = 72,000 บาท และมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนในการเทรดหุ้นครั้งนี้ คือ = 900 x 3.50 = 3,150 บาท

COT REPORT คืออะไร
COT Report หรือ รายงานการถือครองสัญญาของนักเทรด ให้ข้อมูลว่าใครซื้อและขายสัญญาฟิวเจอร์สอะไรและมากน้อยแค่ไหน COT Report จะออกทุกวันศุกร์โดย CFTC (หน่วยงานกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา) และใน COT Report ประกอบด้วยหลากหลายส่วน คุณสามารถเลือกดูแต่เฉพาะฟิวเจอร์สหรือฟิวเจอร์สกับออฟชั่นได้

COT REPORT แสดงให้เห็นอะไรบ้าง
COT Report แสดงปริมาณสัญญาของผู้เข้าร่วมหรือนักเทรดสามประเภทในแต่ละตลาดฟิวเจอร์ส เก็บข้อมูลตอนปิดวันทำการของวันอังคาร

1.Commercial เป็นกลุ่มมีอำนาจมากที่สุดในตลาดและใน Forex นั้นจะเป็นผู้ทำประกันความเสี่ยง ไม่ใช่นักเก็งกำไร
2.Non-commercial นักเทรดที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับสองและใน Forex มักจะเป็นที่รู้จักกันในฐานะนักเก็งกำไรรายใหญ่เช่น เฮดจ์ฟันด์ ผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ (CTA) และนักเทรดที่ปริมาณเทรดสูง
3.Non-reportable เป็นนักเทรดรายย่อยที่เทรดในปริมาณน้อยและใน Forex ที่เป็นรู้จักในฐานะนักเก็งกำไรรายเล็ก

You cannot view this attachment.

                                ภาพ 1: ตัวอย่าง COT Report ของสกุลเงินเยนญี่ปุ่น

ในขณะที่ COT Report แสดงผลล่าช้าไปสามวัน ความจริงที่ว่ามีข้อมูลการเปิดสัญญาของสองประเภทผู้เข้าร่วมรายใหญ่ที่สุดของแต่ละตลาดรายงานออกมาถือว่าค่อนข้างดีและทำให้นักเทรดทราบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับทิศทางของราคาที่อาจจะเกิดในอนาคต

วิธีการใช้COT REPORT
คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ COT Report เพื่อประเมินว่าตลาดจะขยับไปในทิศทางใดและตัดสินใจที่จะทำอย่างไรกับตลาดนั้น นักเทรดมืออาชีพใช้ COT Report เป็นทั้งตัวชี้วัดที่ช่วยยืนยันและเห็นต่าง อย่างแรกที่คุณต้องการทราบคือ ตลาดอยู่ในมือใคร จะเป็น Commercial ที่เป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อ หรืออาจจะเป็นนักเก็งกำไรรายใหญ่ที่เป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย เมื่อเราทราบว่าตลาดอยู่ในมือใครและเปรียบเทียบจากประวัติที่ผ่านมาแล้ว เรารอให้ปริมาณการเปิดสัญญาสุทธิเป็นระดับ Overbought หรือ Oversold สูงๆ ยิ่งมากยิ่งดี ก่อนที่เราจะเริ่มดำเนินการใดๆ

การใช้COT REPORT เป็นอินดิเคเตอร์เห็นต่าง
ความจริงที่น่าเศร้าคือนักเทรดรายย่อยเสียแทบจะทุกครั้งและนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญว่าทำไมนักเทรดมืออาชีพใช้การเปิดสัญญาของนักเก็งกำไรรายใหญ่และรายเล็กเป็นตัวชี้วัดเห็นต่าง สิ่งที่เราต้องการจะดูคือ ปริมาณการเปิดสัญญาที่สูงของกลุ่มนักเก็งกำไร เพราะเราทราบว่าหากมีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและตลาดขยับไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสัญญาที่บรรดานักเก็งกำไรรายใหญ่และเล็กเปิดไว้ นักเทรดและแม้กระทั่งเฮดจ์ฟันด์ที่ปฏิบัติตามกฎการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดจะรีบปกป้องสัญญาที่เปิดไว้ของตน

You cannot view this attachment.

                                                                    ภาพ 2: ฟิวเจอร์สเยนญี่ปุ่น

ใน ภาพ2 เรามีสัญญาฟิวเจอร์สเยนญี่ปุ่นและ COT Report อยู่ด้านล่างของกราฟ นี่เป็นกลยุทธ์การเทรดระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการเทรดสวน "Dumb money (การใช้เงินอย่างไม่ฉลาด)" หรือนักเก็งกำไรรายใหญ่เพราะนักเก็งกำไรรายใหญ่มักจะผิดตอนจุดเปลี่ยนของตลาดเสียเป็นส่วนใหญ่ ในตัวอย่างนี้ เราเห็นว่านักเก็งกำไรรายใหญ่ลดสัญญาซื้อของตนลงตั้งแต่ตอนต้นเดือนพฤษภาคมทำให้ปริมาณสัญญาซื้อตกต่ำที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี

COT Report มิใช่เครื่องจับเวลา นั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นเครื่องมือเสริมชั้นเยี่ยมที่คุณควรมาใช้ประกอบกลยุทธ์การเทรดของคุณหรือคุณแค่ใช้แนวรับและแนวต้านเพื่อจับเวลาตลาด กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์การเทรดระยะยาวที่คุณสามารถเทรดในระดับแนวรับและแนวต้านรายวันและรายสัปดาห์เท่านั้น

ใช้COT REPORT เป็นอินดิเคเตอร์ยืนยัน
COT Report สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดยืนยันหากเราให้ความสนใจในสิ่งที่กลุ่ม Commercial ทำ ซึ่งเป็นวิธีการเทรดชั้นเยี่ยมที่จะเห็นจุดเปลี่ยนหลักของตลาด หากเราอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและกลุ่ม Commercial เปิดสัญญาขายปริมาณมาก หมายความว่า เราใกล้ถึงการกลับทิศทางหลักของแนวโน้ม เช่นเดียวกันกับหากเราอยู่ในแนวโน้มขาลงและกลุ่ม Commercial เปิดสัญญาซื้อปริมาณมาก หมายความว่า เราใกล้ถึงจุดต่ำสุดของตลาด

You cannot view this attachment.

                                                                       ภาพ 3: COT Report ทองคำ

ใน ภาพ3 เราได้ไฮไลต์การเปิดตำแหน่งขายที่สมบูรณ์โดยใช้การเปิดสัญญาของกลุ่ม Commercial เพื่อประเมินอารมณ์ของตลาด อย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้า COT Report มิใช่เครื่องมือจับเวลาและดังที่เราทำกรอบให้เห็นบนกราฟ เราสามารถเห็นปริมาณสัญญาขายของกลุ่ม Commercial ตลอดเป็นเวลาติดต่อกับเกือบสามเดือนก่อนจะเห็นการขายจริงๆ เกิดขึ้น ในกรณีนี้ เราอาจจะเปิดสัญญาฝั่งขายตอนราคาทะลุแนวรับหลักที่ 1300 ดอลลาร์ได้

สรุป
สิ่งสำคัญที่สุดที่ควรทำเมื่อทำการเทรดโดยใช้ COT Report คือไม่ใช่แค่ว่ากลุ่ม Commercial หรือนักเก็งกำไรเป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อสุทธิ แต่ว่าพวกเขาเปิดสัญญาซื้อหรือขายนานแค่ไหนเมื่อเทียบกับประวัติที่ผ่านมา ในเรื่องนี้ การเทรดที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีจะเกิดเมื่อสัญญาซื้อ/ขายทำลายสถิติเดิม

Pivot point คืออะไร
Pivot point เป็นตัวชี้วัดที่บรรดานักเทรดมืออาชีพและผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคบนตลาดค่าเงินเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของทิศทางราคา Pivot point ใช้คำนวณระดับราคาที่ให้ผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวของตลาดได้เป็นอย่างมากเพราะราคามีแนวโน้มจะเกิดตามระดับราคาโดยมีความแม่นยำสูงมาก

เมื่อราคาวิ่งมาถึงหนึ่งใน Pivot point

แทบจะการันตีว่าตลาดจะมีการตอบสนองหรือการเปลี่ยนแปลง หากราคาสามารถทะลุผ่าน Pivot point ไปได้ แสดงว่าจะมีการเคลื่อนไหวของราคาครั้งใหญ่ Pivot point เหมาะสำหรับใช้หาระดับเข้าเทรดและปิดการเทรด

Pivots point สามารถช่วยให้นักเทรดประเมินบริเวณที่อาจเกิดแนวรับและแนวต้าน ไม่เหมือนกับตัวเลข Fibonacci pivot point ใช้ชุดการคำนวณจากราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) และราคาปิด (Close) ของเมื่อวานเพื่อกำหนดระดับ Pivot point ตัวชี้วัด Pivot point เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเทรดรายวัน ด้วยนักเทรดจะเห็นภาพส่วนต่างระหว่างราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดของตลาดที่ควรเข้าทำการเทรด

คำนวณ Pivot point อย่างไร
ระบบ Pivot point ประกอบด้วย Central pivot แนวรับสองระดับใต้ Central pivot และแนวต้านสองระดับเหนือ Central pivot โดย Central pivot คำนวณจากราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด + ราคาปิดของเมื่อวานหารด้วย 3 ทำให้คุณทราบค่าเฉลี่ยของราคาสูงสุด ราคาต่ำสุดและราคาปิดแบบง่าย

Central Pivot Point (P) = (ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด + ราคาปิด)/3

นักเทรดไม่จำเป็นต้องเข้าใจตัวเลขเบื้องหลังการคำนวณ Pivot point ด้วยแพลตฟอร์มเทรดส่วนใหญ่จะแสดงระดับดังกล่าวนี้บนทุกรูปแบบกราฟในทุกกรอบเวลา สำหรับนักเทรดขั้นสูง สูตรคำนวณนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเลขเบื้องหลังการคำนวณ สูตรที่เห็นด้านล่างเป็นสูตรการคำนวณแนวรับและแนวต้านของ Central pivot point

- แนวรับ 1 (S1) = (P x 2) – ราคาสูงสุด
- แนวรับ 2 (S2) = P – (ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด)
- แนวต้าน 1 (R1) = (P x 2) – ราคาต่ำสุด
- แนวต้าน 2 (R2) = P + (ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด)

แนวรับและแนวต้านระดับที่สามของ Central pivot point คำนวณดังนี้

- แนวต้าน 3 (R3) = ราคาสูงสุด + 2 * (P – ราคาต่ำสุด)
- แนวรับ 3 (S3) = ราคาต่ำสุด – 2 * (ราคาสูงสุด – P)

You cannot view this attachment.

                                                                                                              ภาพ 1: ระดับ Pivot Point

กลยุทธ์การเทรด Pivot point เรียบง่าย

ระบบนี้เป็นระบบที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพในการค้นหาการเทรด Forex ที่สามารถทำกำไรได้ในเสี้ยววินาทีและคุณก็ไม่จำเป็นต้องมีเงินถุงเงินถังเพื่อใช้ระบบนี้เช่นกัน คุณลักษณะของระบบประกอบด้วยการเทรด การเข้าเทรด ตั้ง Stop loss และ Take profit ได้อย่างแม่นยำและใช้งานได้ในทุกสภาพตลาด

นักเทรดรายย่อยบางคนใช้ Pivot point ประกอบการเทรดไม่ถูกต้อง พวกเขาพยายามจะขายทันทีที่ราคาตลาดแตะแนวต้านแรกหรือพยายามจะซื้อทันทีที่ราคาตลาดแตะแนวรับแรก นี่เป็นการสวนเทรดแนวโน้มและการอาศัยการเทรดสวนแรงส่งของราคาหลัก ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้นักเทรดรายย่อยขาดทุน กรณีเช่นนี้ สมควรเทรดตามทิศทางของแนวโน้มและช่วยให้เราสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- หากราคาของคู่สกุลเงินใดที่เทรดเหนือ Central pivot point ความเอนเอียงของวันเป็นขาขึ้นและเราจะมองหาแต่เฉพาะโอกาสซื้อ
- หากราคาของคู่สกุลเงินใดที่เทรดต่ำกว่า Central pivot point ความเอนเอียงของวันเป็นขาลงและเราจะมองหาแต่เฉพาะโอกาสขาย

You cannot view this attachment.

                                                    ภาพ 3: กราฟ 1 ชั่วโมงของ GBP/USD

แนวคิดเบื้องหลังกฎแสนเรียบง่ายนี้คือ ตลาดจะมีพฤติกรรมเฉกเช่นเดียวกับวัตถุที่มีโมเมนตัม ซึ่งมันจะวิ่งในทิศทางเดิมจนกว่ามันจะกระทบกับสิ่งกีดขวาง

อย่างที่พูดไว้ เมื่อตลาดแสดงความต้องการที่จะเทรดเหนือ/ต่ำกว่า Central pivot point เราสามารถคาดเดาว่า ตลาดจะขยับไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจนกว่าจะถึงแนวรับ/แนวต้าน

ตัวอย่างการเทรด Forex
ก่อนที่จะไปดูตัวอย่างการเทรดจริง เราจำเป็นต้องกำหนดกฎการเทรดของเราเสียก่อน ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าทำการเทรดจะเป็นช่วงที่ตลาดลอนดอนหรือตลาดนิวยอร์กเปิดเพราะจะเป็นช่วงที่สมาร์ทมันนี่ทำการเทรดในตลาด หากตอนตลาดลอนดอนเปิด เราทำการเทรดเหนือ Central pivot point เรามองหาโอกาสซื้อตรงแนวรับย่อยแรกโดยตั้งคำสั่ง Stop loss ที่ปลอดภัยต่ำกว่า Central pivot point โดยเป้าหมายแรกอยู่ที่แนวต้าน 1 (R1) และตำแหน่งที่เหลืออีกครึ่ง ถ้าเป็นไปได้ เราจะปิดที่ระดับแนวต้าน 2 (R2) สำหรับการขายใช้กฎแบบเดียวกันแต่ทำตรงกันข้าม

You cannot view this attachment.

                                                             ภาพ 3: กราฟ 1 ชั่วโมงของ GBP/USD

กลยุทธ์ "ความจำของราคา" คือกลยุทธ์ที่นักเทรด Forex มืออาชีพที่มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ ของตลาด Forex ใช้ นักเทรดเหล่านี้จะใช้ Double top หรือ Double bottom เพื่อวาง Stop loss ที่ปลอดภัยเหนือหรือต่ำกว่าระดับทางจิตวิทยานี้ Stop loss จำนวนมากจะถูกวางอยู่เหนือหรือต่ำกว่า Double top หรือ Double bottom

นักเทรดมืออาชีพตระหนักว่า Double top และ Double bottom จะดึงดูดบรรดานักเทรดรายย่อยที่มักจะใช้ระดับที่คาดการณ์ได้ง่ายนี้เพื่อวาง Stop loss ของตน นักเทรดรายใหญ่ที่ต้องการสภาพคล่องสำหรับคำสั่งเทรดขนาดใหญ่ของตนจะพยายามทำให้ Stop loss เหล่านี้ถูกปิด นั่นจึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมราคามักจะทะลุเหนือหรือลงต่ำกว่า Double top หรือ Double bottom

กลยุทธ์ความจำของราคา
กลยุทธ์ความจำของราคาจะหมายถึงหลังจากที่ Double top (ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน) และ Double bottom (ทำหน้าที่เป็นแนวรับ) แตกและ Stop loss ถูกปิดหมดแล้ว ราคาจะกลับทิศทางและทดสอบระดับแนวรับและแนวต้านอีกครั้ง ทฤษฏีเบื้องหลังกลยุทธ์นี้คือ จะต้องใช้แรงขายหรือซื้อปริมาณมากของตลาดเพื่อกำจัด Stop loss ทั้งหมดและทำให้ราคาวิ่งไปไกลกว่ากรอบราคาของ Double top และ Double bottoms ที่แตกแล้ว

ราคามีความทรงจำ เพราะปฏิกิริยาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผสมผสานกับรูปแบบกราฟ Double top และ Double bottom จึงทำให้เกิด "การต่อสู้" ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ในกรณีของ Double bottom หลังจากเราเห็นราคาทะลุ Double bottom (ทำหน้าที่เป็นแนวรับ)และ Stop loss ถูกปิดหมดแล้ว จะมีนักเทรดบางส่วนที่ยังคงถือสัญญาซื้อขายฝั่งซื้อที่เปิดจากรูปแบบกราฟ Double bottom โดยหวังว่าจะมีโอกาสปิดสัญญาซื้อขายฝั่งซื้อของพวกเขาในจุดคุ้มทุน ซึ่งนำไปสู่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังจากราคาวิ่งทดสอบ Double bottom ที่แตกแล้ว ดังนั้น นักเทรดที่เปิดสัญญาซื้อขายฝั่งซื้อดังกล่าวจะพยายามปกป้องสัญญาซื้อขายฝั่งซื้อของตนโดยเปิดสัญญาซื้อขายฝั่งขายซึ่งจะช่วงเพิ่มแรงส่งของราคาให้เป็นขาลงมากขึ้น

Double Top

You cannot view this attachment.

                                                                                          ภาพ 1: ตัวอย่าง Double Top

Double top เกิดขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นและมักจะเป็นสัญญาณกลับทิศทางของตลาด คุณจะเห็นราคาตกลงจากจุดบนสุดสองจุดเพราะว่าติดแนวต้าน ด้วย Double top เป็นรูปแบบกราฟที่นักเทรดรายย่อยสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ทำให้มีโอกาสที่จะล้มเหลวสูง นี่จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมกลยุทธ์ความจำของราคาจึงเกิดขึ้น

Double Bottom
Double Bottom ไม่แตกต่างกับ Double top ยกเว้นว่าจะเกิดในทิศทางตรงกันข้ามและเป็นรูปแบบกราฟกลับทิศทาง หมายความว่า แนวโน้มจะไปในทิศทางตรงกันข้ามจากตอนที่เกิดรูปแบบกราฟนี้ Double bottom เกิดขึ้นในแนวโน้มขาลงและมักจะเป็นสัญญาณกลับทิศทางของตลาด ราคาจะปรับตัวขึ้นหลังจากจุดต่ำสุดสองจุดชนแนวรับ

You cannot view this attachment.

                                                                                         ภาพ 2: ตัวอย่าง Double Bottom
 
กฎการใช้กลยุทธ์ความจำของราคา
พูดจากประสบการณ์ของเรา กลยุทธ์นี้ใช้ได้ผลดีที่สุดในช่วงระหว่างวันด้วยคุณมีโอกาสเทรดมากขึ้น เพราะในกรอบเวลาระยะยาว คุณแทบจะไม่เห็น Double top หรือ Double bottom ที่สมบูรณ์แบบนี้ ในประเด็นนี้ กรอบเวลาที่เหมาะสมคือ กรอบเวลาราย 15 นาที และนี่คือกฎของกลยุทธ์ความจำของราคา

- คู่สกุลเงิน: คู่สกุลเงินไหนก็ได้
- กรอบเวลา: 15 นาที
- Stop Loss: 30 Pip
- Take Profit: 60 Pip
- สัญญาณซื้อ: ดูที่รูปแบบกราฟ Double top รอให้ราคาทะลุเหนือ Double top (ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน) และเตรียมเข้าซื้อที่ระดับ Double top ก่อนหน้าหรือตอนเปิดของแท่งเทียนที่ทะลุ Double top
- สัญญาณขาย: ดูที่รูปแบบกราฟ Double bottom รอให้ราคาดิ่งลงต่ำกว่า Double bottom (ทำหน้าที่เป็นแนวรับ) และเตรียมเข้าขายที่ระดับ Double bottom ก่อนหน้าหรือตอนเปิดของแท่งเทียนที่ต่ำกว่า Double bottom

เราใช้ระดับ stop loss และ take profit ตายตัว เพราะเราต้องการให้มั่นใจว่าเรามี อัตราส่วนรางวัลต่อผลตอบแทนที่สมดุล

ตัวอย่างการขาย

You cannot view this attachment.

                                                                  ภาพ 3: กราฟราย 15 นาที USD/CAD

ใน ภาพ 3 เรามีตัวอย่างการขายบนคู่สกุลเงิน USD/CAD ที่จบด้วยผลกำไร การใช้ข้อมูลที่ได้จากกลยุทธ์ความจำของราคา สามารถทำกำไร 60 Pip ได้สบายๆ ถึงแม้ราคาใกล้จะชน Stop loss มากๆ ก็ตาม คุณสามารถเห็นถึงพลังของการเทรดตามแนวโน้มหลัก

ตัวอย่างการซื้อ

You cannot view this attachment.

                                                                      ภาพ 4: กราฟราย 15 นาที AUD/USD

ใน ภาพ 4 เรามีตัวอย่างของการซื้อและวิธีการใช้กลยุทธ์ความจำของราคาที่ถูกต้อง รอบนี้ เรามีโอกาสซื้อบนคู่สกุลเงิน AUD/USD ซึ่งหลังจากเกิด Double top ที่ 0.7628 และ Stop loss ถูกปิดหมดแล้ว เราสังเกตเห็นการปรับตัวขึ้นราคาหลังจากที่ราคาทดสอบ Double top ที่แตกแล้วเป็นสัญญาณชั้นดีในการซื้อ

สรุป
เหตุผลที่กลยุทธ์ความจำของราคาได้ผลเพราะเป็นกลยุทธ์เทรดตามแนวโน้ม ไม่เหมือนกับกลยุทธ์ Double top และ/หรือ Double bottom อื่นๆ ที่คุณต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแนวโน้ม กลยุทธ์นี้ทำให้เราเทรดในทิศทางของแนวโน้มและเรามีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเป็นบวก หมายความว่า เราจะมีโอกาสได้ทำกำไรมากขึ้นและขาดทุนน้อยลง

Commodity Channel Index หรือ CCI ได้รับการพัฒนาสำหรับการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ แต่มันยังสามารถใช้กับตราสารอื่นๆ ตราบเท่าที่ตราสารนั้นๆ มีสภาพคล่องที่สูงและตลาด Fx เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก นายโดนัลด์ แลมเบิร์ตสร้าง CCI ในปี 1980 และเดิมใช้เพื่อค้นหาวัฏจักรของสินค้าโภคภัณฑ์ ส่วนเหตุผลที่สร้างตัวชี้วัด CCI คือ นายแลมเบิร์ต และนักเทรดคนอื่นๆ เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของทุกสินค้าโภคภัณฑ์หรือหุ้นนั้นเคลื่อนไหวเป็นวัฏจักรซึ่งราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

Commodity Channel Index เป็น Oscillator แรงส่งของราคาที่สามารถใช้ได้หลายอย่าง สามารถค้นหา Overbought และ Oversold ทั้ง Bullish และ Bearish divergence และยังสามารถใช้ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของแรงส่งของราคาล่วงหน้าและคาดการณ์ถึงการกลับทิศทางของแนวโน้ม

You cannot view this attachment.

                                                                              ภาพ 1: อินดิเคเตอร์ CCI

You cannot view this attachment.

                                                            ภาพ 2: กราฟราย 1 ชั่วโมง EUR/USD

ตัวอย่างการซื้อแสดงใน ภาพ 3  ในกรณีนี้ เราจะเห็นว่า ราคาตลาดวิ่งถึงราคาเป้าหมายทั้งสองของเรา แรงส่งของราคาบน CCI ถึงจุดสูงสุดใหม่เป็นตัวการที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างมากของ GBP/USD ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่า กลยุทธ์ทะลุเส้น Commodity channel มีความแม่นยำในการจับการเคลื่อนไหวถัดไปของตลาดสูง

You cannot view this attachment.

                                                               ภาพ 3: กราฟราย 1 ชั่วโมงของ GBP/USD

การมีระบบการเทรดที่ไม่ต้องคิดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเทรดสายเทคนิค ระบบที่ไม่ต้องคิดทำให้นักเทรดพุ่งความสนใจกับโอกาสเป็นการเฉพาะบนตลาด ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญเพราะตลาดจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ไม่จบสิ้น ดังนั้นนักเทรดต้องหาวิธีกำจัดเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวข้องพวกนี้ การมีระบบที่ไม่ต้องคิดช่วยกำจัดการวิเคราะห์เชิงอัตวิสัย (ยึดตนเองเป็นที่ตั้ง) และทำให้สามารถพุ่งความสนใจได้

กลยุทธ์ Turn trade คือกลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้มโดยไม่ต้องคิดที่ทำการเทรดในแนวโน้มหลัก

การพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ไม่ต้องคิดที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญกับความสำเร็จในการเทรดของทุกขนาดบัญชีเทรด กลยุทธ์ที่ไม่ต้องคิดช่วยให้นักเทรดพบโอกาสการเทรดที่อาจจะไม่ได้เห็นแบบโต้งๆ ซึ่งอาจจะเป็นแค่โอกาสเล็กๆ หรือโอกาสใหญ่ก็ได้

ถึงแม้กลยุทธ์ Turn trade จะเป็นกลยุทธ์เทรดตามแนวโน้ม ตัวกลยุทธ์พยายามให้ซื้อถูกและขายแพง แต่ทำในบริบทของการเทรดตามแนวโน้มหลัก โดยใช้

- Moving averages เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดยอดนิยมที่สุดของบรรดานักเทรดเพื่อประเมินแนวโน้มตลาด
- Bollinger band เพื่อค้นหา Overbought และ Oversold บนตลาด
- การวิเคราะห์หลายกรอบเวลาเพื่อจับเวลาตลาด เราพูดถึงเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลายกรอบเวลาในบทความอื่นแล้ว ดังนั้นเราจะไม่ขอลงรายละเอียด

กฎกลยุทธ์ TURN TRADE

ดังที่กล่าวข้างต้น เราใช้ตัวชี้วัดสองชุดหลักสำหรับกลยุทธ์นี้ ส่วนกลยุทธ์หลายกรอบเวลานั้น เราแยกเป็นอีกบทความให้คุณได้อ่าน

เราใช้ 20 Simple moving average (20SMA) บนกราฟรายวัน Moving average 200 วันถือเป็นหนึ่งใน Moving average ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ด้วย 20 เป็นตัวคูณของ 200 ทำให้ 20 มีความสำคัญมากเพราะคำนวณได้ง่าย

20-SMA ประกอบด้วยข้อมูลการเทรดตลอดทั้งเดือนและยังช่วยให้นักเทรดเห็นภาพของราคาเฉลี่ยในช่วงเดือนปัจจุบัน

ตัวชี้วัดตัวที่สองที่จะใช้คือ Bollinger band เป็นตัวชี้วัดที่วัดความผันผวนที่ใช้หา Overbought และ Oversold ตัวชี้วัด Bollinger band จะใช้บนกรอบราย 1 ชั่วโมง

การตั้งค่า Turn trade ต้องใช้ Bollinger band สองชุดให้แสดงบน MT4 ของคุณ ซึ่งควรมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสามเท่า (3SD) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองเท่า (2SD) Bollinger band ทั้งสองชุดจะทำให้เกิด Channel เทรดที่มี พฤติกรรมของราคา อยู่ในนั้น

You cannot view this attachment.

                                                        ภาพ 1: การตั้งค่า Turn Trade

กฎการตั้งค่าซื้อ
- บนกราฟรายวัน ราคาต้องสูงกว่า 20-SMA
- เปิดเฉพาะศัญญาซื้อขายฝั่งซื้อโดยใช้กรอบเวลาราย 1 ชั่วโมงเพื่อจับเวลาตลาด
- รอให้ราคาดิ่งทะลุเส้นล่าง แต่ราคาต้องปิดเหนือเส้นล่างของ 2SD – 3SD Bollinger band ก่อนเข้าซื้อที่ราคาตลาดปัจจุบัน
- ตั้ง Stop loss ต่ำกว่าจุดที่ราคาลงต่ำสุด 10 Pip
- ทำกำไร 50% ของความเสี่ยง (ตัวอย่าง หากคุณเสี่ยง 50 Pip ปิดทำกำไร 25 Pip เหนือราคาเข้า)
- ขยับ Stop loss ไปยังจุดคุ้มทุนเมื่อถึงราคาเป้าหมาย 1
- ทำกำไรในส่วนที่สองของการเทรดเมื่อราคาทดสอบเส้นบนของ 2SD-3SD Bollinger band

กฎการตั้งค่าขาย
- บนกราฟรายวัน ราคาต้องต่ำกว่า 20-SMA
- เปิดเฉพาะตำแหน่งขายใช้กรอบเวลาราย 1 ชั่วโมงเพื่อจับเวลาตลาด
- รอให้ราคาทะลุเหนือเส้นบน แต่ราคาต้องปิดต่ำกว่าเส้นบนของ 2SD-3SD Bollinger band ก่อนเข้าขายที่ราคาตลาดปัจจุบัน
- ตั้ง Stop loss เหนือจุดที่ราคาลงต่ำที่สุด 10 Pip
- ทำกำไร 50% ของความเสี่ยง (ตัวอย่าง หากคุณเสี่ยง 50 Pip ปิดทำกำไร 25 Pip ต่ำกว่าราคาเข้า)
- ขยับ Stop loss ไปยังจุดคุ้มทุนเมื่อถึงราคาเป้าหมาย 1
- ทำกำไรในส่วนที่สองของการเทรดเมื่อราคาทดสอบเส้นล่างของ 2SD-3SD Bollinger band

ตัวอย่างการเทรด

ดูที่กราฟรายวัน GBP/USD ด้านล่าง คุณจะเห็นว่า กลางเดือนเมษายน ราคาทะลุเหนือ 20SMA หมายความว่า แนวโน้มหลักเป็นขาขึ้น ดังนั้นเราจะเปิดแต่สัญญาซื้อขายฝั่งซื้อตามกลยุทธ์ Turn trade

You cannot view this attachment.

                                                                      ภาพ 2: กราฟรายวัน GBP/USD

สลับไปที่กรอบเวลาราย 1 ชั่วโมง (ดูภาพ 3) เราจะรอให้เงื่อนไขทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนจะเปิดสัญญาซื้อขายฝั่งซื้อ สังเกตที่การปรับตัวขึ้นของราคาในเส้นล่างของ 2SD – 3SD Bollinger band สัญญาณซื้อเกิดขึ้นแล้ว ตอนนี้ จุดทำกำไรทั้งสองของเราก็ถึงในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

You cannot view this attachment.

                                                               ภาพ 3: กราฟราย 1 ชั่วโมงของ GBP/USD

กลยุทธ์ Turn trade แสดงพลังของการเทรดตามแนวโน้มและใช้ประโยชน์จากการใช้ การวิเคราะห์หลายกรอบเวลา เพื่อจับเวลาตลาด การเทรดตามแนวโน้มหมายความว่า การขาดทุนน้อยลงและนั่นเป็นเหตุผลที่ดีที่ควรใช้กลยุทธ์ Turn trade ในการเทรดของคุณ

ในการเป็นนักเทรดมืออาชีพ คุณจำเป็นที่จะต้องอ่านกราฟ Forex ได้และเข้าใจจิตวิทยาเบื้องหลังรูปแบบกราฟ เมื่อคุณเข้าใจวิธีการอ่านกราฟ Forex คุณจะลาขาดจากการเดาทิศทางการขยับตัวของตลาดในอนาคตแบบไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้ คุณเพียงแค่ต้องติดตามสิ่งที่กราฟบอกให้คุณทำ รูปแบบกราฟเป็นแผนผังที่กำหนดว่า คุณควรทำการเทรดอย่างไร นักเทรดทางเทคนิคเก่งในการอ่านกราฟและรู้วิธีการอ่านรูปแบบกราฟ พวกเขาไม่ต้องคาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้น เพียงแค่ตอบสนองกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในข้อมูลกราฟ

ประเภทกราฟ
รูปแบบกราฟ Forex ยอดนิยมประกอบด้วย กราฟแท่ง กราฟแท่งเทียนและกราฟเส้น นี่เป็นภาพจำลองแบบง่ายเพื่อที่คุณจะสามารถเห็นความแตกต่างของกราฟแต่ละแบบได้อย่างชัดเจน

You cannot view this attachment.

ราคา Forex
ราคาบนกราฟ Forex ใดก็ตามจะแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทั้งหมด ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หรืออุปสงค์และอุปทานของตลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงของราคา ด้วยการวิเคราะห์กราฟราคา คุณจะสามารถเข้าใจภาพรวมจิตวิทยาของตลาดทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถระบุช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อหรือขายคู่สกุลเงิน ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูงบนกราฟ ช่วยให้เราประเมินสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับราคาในอนาคต และยังช่วยให้เราทราบข้อมูลสำคัญของทิศทางของตลาดและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

กราฟแท่ง
ด้วยกราฟแท่ง ข้อมูลราคาของทุกคู่สกุลเงินสำหรับหนึ่งวันใดก็ตามจะแสดงบนแท่งแนวตั้ง ราคาแรกบนกราฟแท่งคือราคาเปิด ซึ่งเป็นขีดยื่นออกมาด้านทางซ้ายของแท่ง ราคาปิดจะเป็นขีดที่สองซึ่งยื่นออกมาทางขวาของแท่ง ยอดของแท่งซึ่งเป็นราคาสูงสุดในช่วงระหว่างวันคือ ราคาสูงสุด และราคาที่อยู่ด้านล่างแท่งหรือก็คือราคาต่ำสุด กราฟแท่งเป็นรูปแบบกราฟที่ค่อนข้างแพร่หลาย การวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับการศึกษาราคาเหล่านี้

ราคา Forex
ราคาบนกราฟ Forex ใดก็ตามจะแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมของผู้มีส่วนร่วมในตลาดทั้งหมด ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หรืออุปสงค์และอุปทานของตลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงของราคา ด้วยการวิเคราะห์กราฟราคา คุณจะสามารถเข้าใจภาพรวมจิตวิทยาของตลาดทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถระบุช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อหรือขายคู่สกุลเงิน ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูงบนกราฟ ช่วยให้เราประเมินสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับราคาในอนาคต และยังช่วยให้เราทราบข้อมูลสำคัญของทิศทางของตลาดและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

กราฟแท่ง
ด้วยกราฟแท่ง ข้อมูลราคาของทุกคู่สกุลเงินสำหรับหนึ่งวันใดก็ตามจะแสดงบนแท่งแนวตั้ง ราคาแรกบนกราฟแท่งคือราคาเปิด ซึ่งเป็นขีดยื่นออกมาด้านทางซ้ายของแท่ง ราคาปิดจะเป็นขีดที่สองซึ่งยื่นออกมาทางขวาของแท่ง ยอดของแท่งซึ่งเป็นราคาสูงสุดในช่วงระหว่างวันคือ ราคาสูงสุด และราคาที่อยู่ด้านล่างแท่งหรือก็คือราคาต่ำสุด กราฟแท่งเป็นรูปแบบกราฟที่ค่อนข้างแพร่หลาย การวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับการศึกษาราคาเหล่านี้

You cannot view this attachment.

                                                                                   กราฟแท่ง

ปริมาณ
ปริมาณการเทรดคือจำนวนออร์เดอร์ซื้อและขายทั้งหมด หากปริมาณซื้อมากกว่าปริมาณขาย มูลค่าของสกุลเงินจะเพิ่มขึ้นและราคาของสกุลเงินจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หากปริมาณขายมากกว่าปริมาณซื้อ มูลค่าของสกุลเงินจะลดลงและราคาสกุลเงินจะตกต่ำลง หากราคาสกุลเงินเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณลดลง นั่นเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าแนวโน้มใกล้จะสิ้นสุดลงและมีโอกาสที่แนวโน้มจะเปลี่ยนทิศทาง และก็เช่นเดียวกับกรณีที่ราคาสกุลเงินตกต่ำลงแต่ปริมาณก็ลดลง หมายเหตุ อย่างไรก็ตาม ด้วยตลาด Forex เป็นตลาดกระจายศูนย์ระดับโลก ดังนั้นปริมาณข้อมูลการเทรดจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังที่บอก ไม่มีวิธีการใดที่สามารถวัดปริมาณเทรดจริงทั้งหมดโดยสมบูรณ์ได้ ดังนั้นข้อมูลปริมาณเป็นเพียงแค่ตัวบ่งชี้ปริมาณจริง

เปรียบเทียบเวลา
แท่งราคาเป็นการนำเสนอเป็นแนวยาวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งมีการใช้กรอบเวลาต่างๆ ในการวิเคราะห์ตลาด Forex ซึ่งทุกแพลตฟอร์มกราฟ Forex เสนอกราฟตั้งแต่ราย 1 นาที รายสัปดาห์หรือกระทั่งรายเดือน ไม่มีช่วงกรอบเวลาใดดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์คู่สกุลเงิน ยิ่งกรอบเวลากว้างขึ้นเท่าไหร่ คุณก็จะสามารถเห็นระดับแนวรับและแนวต้านได้ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น กราฟรายวัน การเลือกกรอบเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับว่า คุณเป็นนักเทรดประเภทใด หากคุณเป็นนักเทรดรายวัน คุณจำเป็นต้องใช้กรอบเวลาสั้นเพื่อค้นหาแนวโน้มเล็ก หากคุณเป็นนักเทรดที่ทำกำไรจากการแกว่งตัวของราคา (Swing Trader) คุณจำเป็นจะต้องใช้กรอบเวลาที่ใหญ่กว่าเพื่อหาการแกว่งตัวที่แรงที่สุดใน Forex

การเปรียบเทียบกรอบเวลา
ขึ้นอยู่กับคุณเป็นนักเทรดแบบใด คุณจะใช้กรอบเวลาที่แตกต่างกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ ทุกกรอบเวลาต่างมีข้อดีและข้อเสียในตัว ในการทำ Scalping มีการใช้กราฟหลากหลายเวลา โดยที่ใช้กันมากที่สุดคือ กราฟราย 1 นาทีและกราฟราย 5 นาที กราฟราย 5 นาทีจะช่วยให้คุณมีโอกาสชนะยาวนานกว่ากราฟ 1 นาทีเพราะคุณจะเห็นมุมมองใหญ่มากกว่า ตัวเลือกที่ดีสำหรับนักเทรดรายวันอยู่ที่กราฟราย 15 นาทีและกราฟราย 1 ชั่วโมง ในขณะที่กรอบเวลาที่ดีที่สุดสำหรับนักเทรดที่ทำกำไรจากการแกว่งตัวของราคาคือกราฟรายวัน

You cannot view this attachment.

หากคุณจะทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคกับกราฟของคุณ โปรดจำว่า ยิ่งใช้กรอบเวลาใหญ่เท่าไหร่ การวิเคราะห์ก็จะยิ่งดีขึ้น

โบรกเกอร์ Forex ของคุณจะทำการเปลี่ยนแปลงราคาของสัญญาซื้อขายที่เปิดเมื่อคุณถือครองสัญญาซื้อขายที่เทรดข้ามคืน ซึ่งก็คือ Tom-Next ย่อมาจากพรุ่งนี้-วันถัดไป

Tom-next เป็นกระบวนการสำคัญสำหรับนักเทรดระยะยาวที่ถือสัญญาซื้อขายมากกว่าหนึ่งวันแต่ไม่ต้องการรับสกุลเงินที่ทำการเทรด โบรกเกอร์จะทำการปิดการเทรดอัตโนมัติที่อัตราแลกเปลี่ยนตอนปิดตลาดและทำการเปิดสัญญาซื้อขายให้ใหม่ในอัตราแลกเปลี่ยนตอนเปิดตลาด

ส่วนใหญ่แล้ว นักเทรดจะไม่รับสกุลเงินที่ทำการเทรดในการเทรด Forex จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิด Tom-next อย่างไรก็ตาม Tom-next ไม่รวมถึงกรณีที่นักเทรดปิดสัญญาซื้อขายของตนในวันเดียวกันก่อนเวลาห้าโมงเย็น EST เพราะไม่มีค่าธรรมเนียมข้ามคืนเข้ามาเกี่ยวข้อง

หมายความว่าโบรกเกอร์ Forex จะ Roll over หรือ Swap สัญญาซื้อขายของคุณเป็นสัญญาใหม่ตอนเริ่มต้นวันเทรดใหม่ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นความเปลี่ยนแปลงของราคาเปิด ไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตาม ขึ้นอยู่กับราคาเปิดของสัญญาซื้อขายของคุณในวันถัดไป นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจึงเห็นความแตกต่างเล็กน้อยของราคาเปิดของการเทรดของคุณจากวันหนึ่งไปยังอีกวันหนึ่ง

ในช่วง Rollover โบรกเกอร์ของคุณจะให้หรือหักดอกเบี้ยจากบัญชีของคุณขึ้นอยู่กับส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย หากคุณซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง โบรกเกอร์จะจ่ายเข้าบัญชีของคุณในรูปแบบของดอกเบี้ย แต่ถ้าหากคุณซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ โบรกเกอร์จะหักดอกเบี้ยจากบัญชีของคุณ โดยปรกติแล้ว นักเทรดจะรับสกุลเงินที่ทำการเทรดหลังเปิดตำแหน่งเทรดไปแล้วสองวัน

คุณจะคำนวณ TOM-NEXT อย่างไร
มีหลายปัจจัยที่จะต้องพิจารณาเมื่อคำนวณอัตราดอกเบี้ย Tom-next อันประกอบด้วย ราคาปิดของสัญญาซื้อขายก่อนหน้าและความเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ย Swap Point (อัตราป้องกันความเสี่ยง) จากธนาคารขนาดใหญ่และดอกเบี้ยบนกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะเห็นในบัญชีของคุณ

สมมติว่าคุณถือสัญญาซื้อขายซื้อคู่สกุลเงิน USD/JPY ตอน Rollover ด้วยราคาเข้าซื้อเฉลี่ยที่ 115.00 ในตอนนี้ คุณตัดสินใจที่จะถือครองตำแหน่งและ Swap point tom-next ที่ได้จากธนาคารอยู่ที่ 0.020 – 0.015

ตอน Rollover โบรกเกอร์ขายและซื้อ USD ในขณะเดียวกันก็ซื้อและขาย JPY ผลลัพธ์ที่ได้คือ คุณได้ส่วนต่าง 0.015 ในขณะเดียวกัน ราคาเฉลี่ยของสัญญาซื้อขายของคุณจะลดลงตามจำนวนของ Swap point tom-next ซึ่งราคาใหม่ของสัญญาซื้อขายของคุณจะเป็น 115.00-0.015 = 114.895

Rollover ที่เกิดขึ้นในวันพุธจะรวมดอกเบี้ยสำหรับวันเสาร์และอาทิตย์เพื่อชดเชยวันเสาร์-อาทิตย์ที่ธนาคารปิดทำการ โบรกเกอร์ของคุณจะทำการให้หรือหักดอกเบี้ยจากบัญชีของคุณอัตโนมัติ

SCALPING คืออะไร
Scalping คือกลยุทธ์การเทรด Forex ระยะสั้นที่นักเทรดมุ่งทำกำไรจากความผันผวนเล็กน้อยของอัตราแลกเปลี่ยน Scalping มีช่วงเวลาที่สั้นมาก หมายความว่าคุณจะต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วกับความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขของตลาด

คุณต้องมั่นใจว่าการทำ Scalping เหมาะกับลักษณะนิสัยของคุณและคุณสามารถตอบสนองและอ่านพฤติกรรมของราคาได้อย่างรวดเร็ว หากคุณไม่ชอบทำการเทรดแบบ Scalping ยังมีนักเทรดแบบอื่น ๆ ที่คุณสามารถดูรายละเอียดจากแผนการเทรดของนักเทรดแต่ละแบบ

ระดับการเข้าและการออกสำคัญอย่างยิ่งเมื่อทำ Scalping การเข้าและออกได้อย่างถูกต้องจะเป็นตัวบอกถึงความแตกต่างระหว่างการทำกำไรหรือขาดทุน ในกรอบเวลาที่สั้นกว่าราคาจะแสดงลักษณะตามธรรมชาติของมันออกมา ตัวอย่างเช่น ราคามักจะเคลื่อนไหวมากในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของวัน (เช่น ตอนตลาดเปิด) และระหว่างเหตุการณ์ที่เป็นข่าวต่าง ๆ

สำหรับนักเทรดสายเทคนิคและมีประสบการณ์ การทำ Scalping ถือเป็นกลยุทธ์ทำเงินที่ดีในตลาด Forex

เราได้พูดคุยกับโบรกเกอร์หลายรายเพื่อพยายามทำความเข้าใจถึงเหตุผลที่โบรกเกอร์บางรายถึงไม่อนุญาตให้ทำ Scalping บนแพลตฟอร์มของตน เราได้ข้อสรุปว่า อาจจะเป็นหนึ่งในสองเหตุผลคือ ปริมาณการเทรดที่สูงเพิ่มภาระให้เซิร์ฟเวอร์เป็นอย่างมากหรือการทำ Scalping เป็นช่องทางการโกงเงินจากโบรกเกอร์

เทคนิคและเคล็ดลับในการทำ Scalping
หลีกเลี่ยงการทำ Scalping ในช่วงที่มีการประกาศข่าวและเน้นทำ Scalping หลังจากที่ข่าวออก โดยมองหาราคาที่วิ่งตามทิศทางที่ตลาดมีปฏิกิริยาแรกหรือถ้าราคาอ่อนตัวลงให้คุณเตรียมพร้อมและทำ Scalping ในทิศทางตรงกันข้าม

You cannot view this attachment.

ในฐานะผู้ทำ Scalping กำไรของคุณจะได้รับผลกระทบจากสเปรด หากสเปรดปรับขึ้น ผลตอบแทนของคุณจะลดลง ข้อแนะนำ เลือกโบรกเกอร์ที่มีสเปรดต่ำ และเน้นเทรดในคู่สกุลเงินหลักที่มีสภาพคล่องสูงที่สุด (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD)

You cannot view this attachment.

Spread – Spread สูง
คู่สกุลเงินที่สภาพคล่องน้อยจะมีผลกระทบกับการทำ Scalping ด้วยราคามักจะไม่แน่นอนและสเปรดจะกว้างกว่า อย่างไรก็ตาม ยังมีช่วงเวลาของวันที่ตลาดจะคึกคักและราคาที่สามารถคาดการณ์ได้ง่ายกว่า ข้อแนะนำ ทำ Scalping เมื่อตลาดการเทรดหลักๆ เปิดทำการ

- ตลาดลอนดอนเปิด00 น. GMT
- ตลาดนิวยอร์กเปิดตอน00 น. GMT
- ตลาดโตเกียวเปิดตอน00 น. GMT

You cannot view this attachment.

กลยุทธ์การทำ Scalping ขั้นสูง
กลยุทธ์การทำ Scalping ขั้นสูงพยายามกุมกระแสของตลาด โดยปรกติแล้วในตลาด Forex กระแสตลาดระหว่างวันขับเคลื่อนด้วยเงินลงทุนจากสถาบันและธนาคารกลางต่างๆ เงินลงทุนสถาบันจำเป็นต้องทำธุรกรรมด้วยเงินก้อนโตที่อาจส่งผลทำให้ราคาผิดเพี้ยนไป เงินลงทุนมักจะเข้ามาในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของวันเมื่อคำสั่งเข้ามาและได้รับการดำเนินการ คุณสามารถกุมกระแสดังกล่าวโดยดูตัวอย่างตอนตลาดลอนดอนเปิด ตลาดนิวยอร์กเปิดและตลาดโตเกียวเปิด ลักษณะราคาที่ปรากฏในช่วงการเปิดของตลาดการเทรดสำคัญๆ สามารถคาดการณ์ได้ง่ายมาก ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของแรงส่งของราคาพวกนั้น หนึ่งในวิธีการทำ Scalping ที่เรียบง่ายในตลาดคือ การเทรดในช่วงตลาดลอนดอนเปิดและทำการพักในช่วงราคาของคู่สกุลเงินนับตั้งแต่ตลาดโตเกียวเปิดจนถึงช่วงตลาดลอนดอนเปิด (Asia Range) โดยปรกติแล้ว อย่างแรกที่คุณทำคือกำหนด Asia range โดยการลากหนึ่งแนวต้านที่ราคาสูงสุดและหนึ่งแนวรับที่ราคาต่ำสุดในช่วงตลาดโตเกียวเปิดทำการ (Asia Session)

You cannot view this attachment.

เมื่อคุณกำหนด Asia range ได้แล้ว ให้คุณอดทนรออย่างมีวินัยจนกว่าตลาดลอนดอนจะเปิดและเริ่มเทรดในทิศทางที่ทะลุแนว จากตัวอย่างของเรา คู่สกุลเงิน EUR/USD เป็นขาลงดังนั้นเราจึงมองหาแต่โอกาสขาย กลยุทธ์การทำ Scalping ในกรณีนี้คือ ทำการขายในแต่ละแท่งเทียนสีแดงและตั้ง Take profit ที่ตอนปิดแท่งเทียน 5 นาที หยุดขายเมื่อเห็นแท่งเทียนสีเขียวและทำซ้ำแต่เฉพาะแท่งเทียนแท่งใหม่ที่เป็นขาลง

เครื่องมือสำหรับ Scalping
เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการทำ Scalping คืออันที่สามารถแสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนสถาบันและธนาคารกลางจะลงทุนตรงไหน หากนักเทรดสามารถเห็นได้ว่า เงินลงทุนสถาบันและธนาคารกลางจะลงเงินไว้ที่ไหน นักเทรดก็จะสามารถทำกำไรได้ เครื่องมือหนึ่งตัวที่เราอยากจะแนะนำให้คุณคือ Pitview ซึ่งเราได้ทำการรีวิวไว้แล้ว ตัวโปรแกรมอ้างว่าสามารถทำดังที่กล่าวข้างต้นได้และเสนอแพ็กเกจพรีเมียมให้ทดลองใช้ฟรี

สรุป
Scalping คือการเทรดในช่วงเวลาสั้นมากเพื่อกุมความผันผวนเล็กน้อยของราคา อย่างไรก็ตาม การทำ Scalping นั้นเหมาะสำหรับคนที่ชอบนั่งหน้าจอและมีวินัยในการปฏิบัติตามกฎการเทรดของตน คุณจำเป็นต้องตัดขาดทุนแต่น้อยและปล่อยให้การเทรดที่ชนะทำกำไรเพราะนั่นเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยให้การเทรดของคุณสามารถทำกำไรได้ คุณยังต้องค้นหาโบรกเกอร์ที่เสนอ Spread ที่แคบมากและโบรกเกอร์ Forexสำหรับคนที่ทำ Scalping (ดูด้านบน) สุดท้าย อย่าลืมตรวจสอบว่าโบรกเกอร์ของคุณดำเนินการคำสั่งเทรดอย่างแม่นยำและไม่มีความคลาดเคลื่อนของราคาเพื่อการันตีความสำเร็จของคุณ

การเทรด Forex คือการเก็งมูลค่าของคู่สกุลเงินในอนาคต นักเทรด Forex สามารถเก็งว่ามูลค่าของคู่สกุลเงินจะขึ้นหรือลง โดยทั่วไปแล้วเมื่อนักเทรดรู้สึกราคาจะตกลงนักเทรดจะทำการ ขายชอร์ต คู่สกุลเงิน

You cannot view this attachment.

เมื่อนักเทรดขายชอร์ตคู่สกุลเงิน นักเทรดคาดการณ์ว่ามูลค่าของคู่สกุลเงินจะอ่อนลงในอนาคตอันใกล้ การขายชอร์ตเป็นวิธีการทำกำไรจากราคาที่ตกต่ำในตลาด เช่นเดียวกับ การเทรด CFD การเทรด Forex ไม่ใช่แค่เพียงการซื้อถูกขายแพงเท่านั้น ด้วยการขายชอร์ต เราสามารถขายแพงและซื้อถูกได้

นักเทรดหน้าใหม่ทำความเข้าใจการขายชอร์ตได้ค่อนข้างยาก คำถามที่พบบ่อยที่สุดคือ คุณขายโดยไม่มีของได้อย่างไร คุณต้องเข้าใจก่อนว่า การเทรด Forex คือการเก็งมูลค่าในอนาคตล้วนๆ ดังนั้นแล้ว คุณจึงไม่จำเป็นครอบครองสินทรัพย์ที่จะขายแต่อย่างใด

การขายชอร์ตทำงานอย่างไร
เมื่อคุณขายชอร์ต คุณเก็งว่ามูลค่าของเครื่องมือทางการเงินนั้นจะตกลงในอนาคต เมื่อทำการเทรดคุณทำสัญญาที่จะซื้อเครื่องมือทางการเงินนั้นคืนในราคาและเวลาที่กำหนด

คุณสามารถพบตัวอย่างการขายชอร์ตจากธุรกิจ เช่น หากคุณต้องการซื้อรถคันใหม่แต่ผู้ขายไม่มีสต็อกรถดังกล่าว ผู้ขายสามารถขายรถให้คุณโดยผู้ขายให้คุณซื้อรถในราคาที่ตกลงและผู้ขายจะซื้อรถคันที่คุณต้องการเพื่อนำมาให้คุณในภายหลัง

ผู้ขายมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเพราะผู้ขายอาจจะสามารถหรือไม่สามารถส่งมอบรถคันที่คุณต้องการในราคาเดียวกันกับที่ผู้ขายกำหนดในวันนี้ นี่เป็นกลไกดังที่เราเห็นในการเทรด ขายก่อนและซื้อคืนในภายหลังหรือก็คือส่งมอบสินค้าที่ขายล่วงหน้า

การขายชอร์ตในตลาด Forex
การเทรดในตลาด Forex เกี่ยวข้องกับการขายและซื้อสกุลเงินในเวลาเดียวกันเสมอ ซึ่งแตกต่างจากการทำธุรกรรมบนตลาดหุ้นที่ทำการซื้อหรือขายหุ้นเป็นรายตัว

ในตลาด Forex การเทรดสกุลเงินจะทำเป็นคู่ หมายความว่าหากคุณพยายามขายคู่สกุลเงิน USD/ZAR คุณเกี่ยวข้องกับการทำสองธุรกรรมในเวลาเดียวกัน ในทางหนึ่ง คุณขายดอลลาร์สหรัฐฯ และซื้อแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ในเวลาเดียวกัน หากคุณซื้อคู่สกุลเงิน EUR/USD คุณซื้อยูโรและขายดอลลาร์สหรัฐฯ ในเวลาเดียวกัน

การขายชอร์ตในตลาด Forex ทำได้ง่ายเพราะนักเทรดทราบทั้งราคาซื้อและขาย โดยราคา Bid คือราคาซื้อ ส่วนราคา Ask คือราคาขาย

ตัวอย่างการขายชอร์ต
สมมติว่า คุณเชื่อว่าราคาทองระยะสั้นจะตกลง ในการเทรดของเรา เราจะทำกำไรจากการขายชอร์ตทอง การเปิดสัญญาซื้อขายที่เราจะทำการขายชอร์ตและปิดสัญญาซื้อขายที่จุดใด ซึ่งจะกำหนดผลกำไรและขาดทุนที่ได้จากการเทรด

You cannot view this attachment.

จากตัวอย่างนี้ เราทำการขายชอร์ตทองเพราะเราคาดว่าน่าจะซื้อคืนทองในราคาที่ถูกกว่าได้ในภายหลัง

สมมติว่า เราเปิดตำแหน่งขายในระดับแนวต้านที่ $1345 ตลาดพิสูจน์ว่าเราคิดถูก และเรามีโอกาสที่จะรับผลกำไรจากการเทรด

ตัวอย่างที่ 2
วิธีการขายชอร์ตของทุกคู่สกุลเงิน Forex ไม่แตกต่างกัน หากคุณเชื่อว่าคู่สกุลเงินมีโอกาสที่จะตก คุณสามารถเปิดสัญญาซื้อขายเพื่อขายชอร์ตและฉกฉวยผลประโยชน์จากราคาที่ตกลง

ในตัวอย่างนี้ รูปแบบทางเทคนิคของ USD/ZAR กำลังเข้าสู่แนวโน้มขาลง กลยุทธ์ Forex ที่ดีที่จะใช้เมื่อเรามีตลาดให้เทรดคือรอการปรับฐานหรือเกิด Pullback กับแนวโน้มปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ นักเทรดจึงพยายามขายชอร์ตด้วยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มจะกลับเป็นเช่นเดิม

You cannot view this attachment.

สรุป
การขายชอร์ตคือเทคนิคการเทรดที่ใช้ทำกำไรจากแนวโน้มขาลงของตลาด การขายชอร์ตถือเป็นการทำ Hedging เพื่อปกป้องเงินทุนจากการขยับของราคาที่ตกลงอย่างชาญฉลาด เช่นเดียวกับทุกกิจกรรมการเทรด การขายชอร์ตเองก็มีความเสี่ยงหากราคาที่คุณขายชอร์ตเกิดเพิ่มขึ้น คุณมีสิทธิเสียเงินลงทุนจนหมด

หนึ่งในคำถามที่ยากที่สุดที่นักเทรดจะต้องตอบคือ ฉันควรจะซื้อหรือขายดี การกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดเป็นแค่การทำความเข้าใจกราฟระดับสูง แนวรับและแนวต้าน พฤติกรรมของราคาและภาพรวมของสิ่งที่น่าจะเกิดที่ทำให้ตลาดจะขยับไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง จนกว่าจะมีบางสิ่งที่มีผลเท่ากันหรือมากกว่าที่อาจจะหยุดทิศทางดังกล่าวและทำให้ตลาดเปลี่ยนทิศทางบนกราฟระดับสูง ความเอนเอียงของทิศทางตลาดมีบทบาทอย่างมากในกลยุทธ์การสวนเทรดแนวโน้มกับการเทรดตามแนวโน้ม สรุปคือ ความเอนเอียงของทิศทางตลาดจะช่วยให้คุณเลือกทิศทางของแนวโน้ม ไม่ว่าจะคุณจะซื้อหรือขาย

เมื่อคุณกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดได้แล้ว ว่ากันตามหลักจิตวิทยาแล้ว คุณจะมีความมั่นใจในการทำตามกลยุทธ์การเทรดของเราเพราะคุณทราบอย่างชัดเจนว่าเรามองหาอะไรอยู่ การมีความเอนเอียงของทิศทางตลาด หมายความว่า เราไม่ได้เป็นแค่นักเทรดที่คอยแต่เทรดตามแนวโน้มของตลาดอีกต่อไป แต่เราวางแผนการเทรดล่วงหน้าและเรามีอารมณ์ร่วมกับตลาดน้อยลงและกลายเป็นนักเทรดที่เก่งกาจยิ่งขึ้น

การพัฒนาความเอนเอียงของทิศทางราคา
พูดตามหลักแล้ว วิธีการที่มีความน่าจะเป็นสูงจะต้องเตรียมการเป็นการล่วงหน้าและกระบวนการพัฒนาความเอนเอียงเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการดังกล่าว การกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดมีสองขั้นตอน

คาดการณ์ว่าราคาน่าจะขึ้น (หรือลง)
เป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎการเทรดที่ช่วยยืนยันความเอนเอียงของตลาดของคุณ
นั่นยังไม่เพียงพอที่จะกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดได้และคุณอาจจะต้องมีกฎการเทรดเพื่อช่วยยืนยันความเอนเอียงของตลาดของคุณ มิฉะนั้นแล้วเราอาจจะจบด้วยการคาดการณ์ที่ผิดมากกว่าถูก ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ดีที่ควรมีและจะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จของคุณอย่างแน่นอน การเทรดเป็นมากกว่าแค่วิธีการที่เราคิดเกี่ยวกับเทคนิคการเข้าหรือแผนการเทรดของเรา ตามจริงแล้ว เราสามารถพูดได้ว่าบางทีอาจจะเกี่ยวกับกระบวนการคิดเหนือสิ่งอื่นใด เราคิด วิเคราะห์และได้ข้อตัดสินใจหรือข้อสรุป หลังจากที่เราได้ความเอนเอียงของทิศทางตลาดแล้ว เราพยายามดำเนินการตามความคิดของเราและในราคาที่ดีเพื่อที่เราจะสามารถทำกำไรได้

ความเอนเอียงของทิศทางราคาต่อพฤติกรรมของราคา
วิธีการกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดที่ง่ายที่สุดคือ ผ่านพฤติกรรมของราคา หากราคาขยับสูงขึ้น ทำให้จุดต่ำสุดใหม่สูงขึ้น (Higher lows) และจุดสูงสุดใหม่สูงขึ้น (Higher highs) นักเทรดควรกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดเพื่อซื้อ หากราคาลดตัวลง ทำให้จุดต่ำสุดใหม่ต่ำลง (Lower lows) และจุดสูงสุดใหม่ต่ำลง (Lower highs) นักเทรดควรกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดเพื่อขายเท่านั้น สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด คุณจำเป็นต้องมีเงื่อนไขการเกิดเพื่อยืนยันความเอนเอียงของคุณและคุณสามารถใช้กลยุทธ์ของคุณเองหรือคุณจะใช้ กลยุทธ์แรงส่งของราคา Forex ก็ได้

You cannot view this attachment.

                                                                 ภาพ 1: กราฟรายวันของ USD/JPY

ความเอนเอียงของทิศทางผ่าน Moving averages
ความเอนเอียงของทิศทางตลาดสามารถประเมินผ่านการใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่าง Moving averages ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค Moving average 200 วันถือเป็นหนึ่งใน Moving averages ที่มีประสิทธิภาพที่สุด พูดง่ายๆ คือ หากราคาเทรดอยู่เหนือ Moving average 200 วัน นักเทรดควรกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดเพื่อซื้อและถ้าหากราคาเทรดอยู่ต่ำกว่า Moving average 200 วัน นักเทรดควรกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดเพื่อขาย

You cannot view this attachment.

                                                               ภาพ 2: กราฟรายวันของ AUD/USD

สรุป
กระบวนการพัฒนาความเอนเอียงของทิศทางตลาดต้องทำให้เรียบง่ายที่สุด มิฉะนั้น อาจจะนำไปสู่การเป็นอัมพาตจากการวิเคราะห์และทำให้การเทรดของคุณสับสนยิ่งขึ้น ความเอนเอียงของทิศทางตลาดสามารถใช้เป็นตัวกรองเพิ่มเติมสำหรับกลยุทธ์การเทรดที่มีอยู่แล้วของคุณ สรุปคือ การมีความเอนเอียงของทิศทางตลาดจะบังคับให้คุณเทรดตามแนวโน้มหลักเท่านั้น ด้วยตลาดมีแนวโน้มที่จะขยับอย่างผันผวนเป็นช่วงๆ โดยไม่มีความเอนเอียงของทิศทางตลาดที่แน่นอน คุณจะต้องมีวินัยพอที่จะไม่เปิดสัญญาซื้อขายเมื่อไม่สามารถกำหนดความเอนเอียงของทิศทางตลาดที่ชัดเจนได้