[support-1]

พัฒนาโดย Larry Connors กลยุทธ์ 2-period RSI เป็นระบบเทรดที่อ้างอิงถึงการที่ราคาจะวิ่งเข้าหาค่าเฉลี่ย โดยสัญญาณซื้อขายจะเกิดหลังจากการเกิดการกลับตัว กลยุทธ์ค่อนข้างเรียบง่าย Connors แนะนำว่า ให้มองหาโอกาสซื้อเมื่อ 2-period RSI เคลื่อนไหวต่ำกว่า 10 ซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงที่ Oversold มาก ๆ ในทางกลับกันเทรดเดอร์สามารถมองหาสัญญาณ Sell เมื่อ 2-period RSI เคลื่อนไหวสูงกว่า 90 ซึ่งค่อนข้างเป็นกลยุทธ์ระยะสั้นที่เน้นความดุดัน ออกแบบมาเพื่อที่จะเทรดตามเทรนด์ที่เกิดขึ้น ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อหาจุดต่ำสุดจุดสูงสุด ก่อนที่จะไปดูรายละเอียด บทความนี้ออกแบบมเพื่อให้ความรู้กับนักเทรดไม่ได้นำเสนอกลยุทธ์ที่บอกว่า ทำกำไรได้แน่นอน แต่ว่าเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพนักเทรด

กลยุทธ์

มี 4 ขั้นตอนในกลยุทธ์นี้ และเกี่ยวกับราคาปิด อย่างแรก ต้องวิเคราะห์เทรนด์ใหญ่ในระยะยาวโดยใช้ MA เสียก่อน Connors แนะนำ 200-day moving average เทรนด์ระยะยาวเป็นขาขึ้นเมื่อหลักทรัพย์อยู่สูงกว่า 200 -day SMA และเป็นขาลง เมื่อหลักทรัพย์อยู่ต่ำกว่า 200-day SMA เทรดเดอร์ต้องมองหาโอกาสซื้อเมื่อมันอยู่สูงกว่า 200-day SMA และขายเมื่อมันอยู่ต่ำกว่า 200-day SMA.



อันดับสอง เลือกระดับ RSI เพื่อวิเคราะห์การซื้อขาย ภายในการแกว่งตัวของเทรนด์ Connors ได้ทดสอบ RSI levels ระหว่าง 0 ถึง 10 เพื่อเป็นสัญญาณซื้อ และ 90 และ 100 เป็นสัญญาณขาย Connors พบว่าผลตอบแทนค่อนข้างดีเมื่อซื้อเมื่อ RSI อยู่ต่ำกว่า 5 เมื่อเทียบกับ RSI ต่ำกว่า 10 สำหรับการส่ง Sell ผลตอบแทนสูงเมื่อ RSI สูงกว่า 95 เมื่อเทียบกับ ค่า 90 พูดง่ายๆ ก็คือยิ่งสัญญาณเกิดค่าใกล้จุดสูงสุดต่ำสุดก็จะทำให้ผลตอบแทนสูง

อันดับ 3 เกี่ยวกับออเดอร์ซื้อขายและ เวลาของการส่งออเดอร์ เทรดเดอร์ต้องดูว่าตลาดใกล้จะปิดแท่งหรือยัง อย่าเปิดก่อนที่แท่งใหม่จะเปิดขึ้นมา ซึ่งมันมีข้อดีข้อเสียกับวิธีการนี้ Connors บอกว่าการซื้อก่อนที่ราคาจะเกิดแท่งปิดซึ่งอาจจะเกิดช่องว่าง ทำให้เวลาเปิดแท่งใหม่ ขณะที่การรอจะทำให้เทรดเดอร์ตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าได้มากขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 คือการตั้งค่าจุดออก ในตัวอย่างของเขาเขาใช้ S&P 500 Connors บอกว่า การออกออเดอร์ Long เมื่อมันอยู่สูงกว่า 5-day SMA และ ออเดอร์ Sell ต่ำกว่า 5-day SMA ซึ่งจะเห็นว่ากลยุทธ์แบบนี้เป็นกลยุทธ์ระยะสั้น ออกเร็ว เทรดเดอร์สามารถใช้ trailing stop หรือใช้ Parabolic SAR แทนก็ได้ บางครั้งเทรนด์แรง ๆ ก็อาจจะไปได้ไกล การใส่ Trailing Stop จะทำให้เราอยู่ในเทรนด์ได้นานขึ้น

ตั้ง Stop loss อยู่ที่ไหน Connors บอกว่าเขาไม่ได้ตั้ง Stop loss ใช่คุณอ่านไม่ผิด ในการทดสอบของเขา มันใช้การเทรดเป็นหลายพันครั้ง Connors พบว่าการตั้ง Stop loss ทำให้ผลการเทรดแย่ลง เมื่อใช้กับหุ้น ขณะที่ตลาดมันเคลื่อนตัวแรง การไม่ใช้ Stoploss ส่งผลทำให้การขาดทุนมากหรือ Drawdown มันเป็นความเสี่ยงแต่ว่ามันก็เป็นเกมส์ที่เสี่ยงเช่นกัน นักเทรดจะต้องตัดสินใจรับความเสี่ยงนี้เอง

ตัวอย่างการเทรด

กราฟข้างล่างแสดงหุ้น Dow Industrials SPDR (DIA) พร้อมกับเส้น 200-day SMA (red), 5-period SMA (pink) และ 2-period RSI สัญญาณตลาดกระทิงเกิดขึ้นเมื่อ DIA อยู่สูงกว่า 200-day SMA และ RSI(2) เคลื่อนที่ไปหา 5 หรือต่ำกว่า สัญญาณหมีเกิดขึ้นเมื่อ DIA ต่ำกว่า 200-day SMA และ RSI(2) เคลื่อนที่ไปสูงกว่า 95 มีสัญญาณ 7 ครั้งใน 12 เดือน สัญญาณตลาดกระทิง 4 ครั้งตลาดหมี 3 ครั้ง สัญญาณตลาดกระทิง 4 ครั้ง DIA เคลื่อนไหวสูงกว่าเดิม 3 ใน 4 ครั้ง ซึ่งหมายความว่ามันทำกำไรได้ ส่วนสัญญาณตลาดหมี 3 ครั้ง DIA เคลื่อนไหวต่ำกว่า 5 เพียง 1 ครั้ง DIA เคลื่อนไหว สูงกว่า 200-day SMA หลังจากที่สัญญาณตลาดหมีเกิดขึ้นในเดือน ตุลาคม เมื่อมันอยู่สูงกว่า 200-day SMA เครื่องมือ 2-period RSI ไม่ได้เคลื่อนที่เข้าเขต 5 หรือต่ำกว่าในการให้สัญญาณซื้อ การขาดทุนหรือกำไรขึ้นอยู่กับระดับที่ใช้ตั้งจุดทำกำไรในการเทรด



ตัวอย่างที่สองเป็นหุ้น Apple (AAPL) ซึ่งมีการซื้อขายสูงกว่าเส้น 200-day SMA เป็นส่วนใหญ่ มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นในช่วงนี้ ซึ่งมันยากที่จะป้องกันการขาดทุนใน 5 อันแรกเพราะว่า AAPL เคลื่อนไหวซิกแซกจากช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ไปยังกลางเดือน June 2011 สัญญาณ 5 อันถัดมา ดีขึ้นหน่อยเมื่อ AAPL แกว่งตัวซิกแซกอยู่สูงกว่าสถานการณ์แรก จากเดือน August จนถึง January มองที่กราฟนี้ มันเห็นได้ชัดว่าสัญญาณเทรดหลาย ๆ อันนั้นเข้าเร็วมาก หรือก็คือApple เคลื่อนที่ทำ New Low หลังจากที่เกิดสัญญาณแล้วเกิดการรีบาวด์



การปรับแต่ง

เนื่องจากทุก ๆ กลยุทธ์การเทรด มันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องศึกษาสัญญาณและพยายามปรับปรุงมันก่อนใช้ หลักการคือต้องพยายามให้มันตรงที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จ อย่างที่ได้กล่าวไว้

กลยุทธ์ RSI(2) strategy สามารถเข้าเทรดก่อนได้เพราะว่าการเคลื่อนไหวอาจจะช้ากว่าสัญญาณ ราคาอาจจะเคลื่อนไหวหลังจากที่ RSI(2) อยู่สูงกว่า 95 หรืออาจจะลงลงไปต่ำกว่า 5 แล้วแต่ราคายังไม่ลง การที่จะแก้ไขสถานการณ์ นักเทรดควรมองหาอะไรบางอย่างที่จะบอกการกลับตัว ซึ่งอาจจะใช้การวิเคราะห์แท่งเทียน รูปแบบราคาหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรือแม้แต่การปรับค่า RSI(2)



RSI(2) สูงกว่า 95 เพราะว่าราคากำลังสูงขึ้น การส่งออเดอร์ Sell ช่วงนี้เป็นช่วงอันตราย เทรดเดอร์ต้องกรองสัญญาณ โดยรอให้ RSI(2) กลับลงมาต่ำกว่าเส้นกลาง เช่นเดียวกันเมื่อหลักทรัพย์เทรดสูงกว่า 200-day SMA และ RSI(2) อยู่ต่ำกว่า 5 นักเทรดต้องกรองสัญญาณ โดยรอให้ RSI(2) ทำให้มันเคลื่อนที่สูงกว่า 50 ซึ่งจะส่งสัญญาณว่าราคากำลังส่งสัญญาณระยะสั้น กราฟข้างบนแสดงหุ้น Google พร้อมกับ RSI(2) กรองพร้อมกับการตัดเส้นกลาง มีสัญญาณเทรดที่ดีและไม่ดี ซึ่งจะสังเกตุว่า สัญญาณเดือนตุลา ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะ GOOG อยู่สูงกว่า 200-day SMA ขณะที่ RSI เคลื่อนที่ต่ำกว่า 50 ซึ่งจะเห็นว่า gap เหมือนกัน

สรุป

กลยุทธ์ RSI(2) ให้เทรดเดอร์มีโอกาสในการเทรดตามเทรนด์ Connors กล่าวว่าเทรดเดอร์ควรซื้อสัญญาณกลับตัวไม่ใช่ ซื้อตอนเบรคเอาท์ ในทางกลับกันเทรดเดอร์ควร Sell เมื่อเกิดการดีดกลับขึ้นไป ไม่ใช่เบรคแนวรับ ซึ่งกลยุทธ์นี้ก็เหมาะกับปรัชญาของเขา แม้ว่า Connors ได้ทดสอบและแสดงให้เห็นว่า การตั้ง Stop loss ทำให้ผลการเทรดไม่ดี แต่ว่าเทรดเดอร์ต้องพัฒนาจุดเข้าจุดออกตั้งจุดตัดขาดทุนไม่ว่ากลยุทธ์ใด ๆ เทรดเดอร์ต้องออกเมื่อเงื่อนไขเข้าหรือว่าตั้ง Trailing Stop ไว้ และต้องระลึกไว้เสมอว่า บทความนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการออกแบบระบบ ไม่ใช่เอาไปใช้โดยไม่ปรับแต่ง ท่านต้องปรับให้เหมาะกับสไตล์โอกาสสร้างผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เหมาะสมกับท่านเอง