[support-1]

Money Management กับกฏ 1% : หลังจากที่เราได้เรียนรู้พื้นฐาน Forex และการใช้ MT4 เบื้องต้นกันไป ก่อนไปที่เรื่องเทคนิค การวิเคราะห์กราฟ เรามาดูเรื่องที่สําคัญกว่าเรื่องนี้ก่อน นั่นก็คือ "Money Management"

ถ้ายังจํารูป "ภูเขาน้ําแข็ง" ที่ผมพูดในตอนที่ 3 กันได้ เรื่อง "Money Management" มีความสําคัญมากกว่าเทคนิคหรือระบบเทรดเสีย อีกจริงมั้ย ดังนั้นจะหยิบมันมาพูดถึงก่อนที่ไปเรื่องเทคนิคการวิเคราะห์กราฟ

"Money Management" ไม่ว่าจะเรียกเป็นภาษาไทยว่า  "การบริหารจัดการเงิน"  หรือ "การบริหารจัดการความเสี่ยง" มันก็คือเรื่อง เดียวกัน

ปัญหาที่มือใหม่ส่วนมากมักจะเจอกันก็ คือ

• ไม่รู้ว่าจะใช้ขนาด Lot เท่าไหร่ในการเปิดออเดอร์?
• ไม่รู้ว่าต้องใช้ความเสี่ยงเท่าไหร่ดี?

ที่แนะนําให้ใช้ความเสี่ยงที่ 1% กันก่อน

แล้วทําไมต้อง 1% ที่มาของ "กฏ 1%" มาจากการนํา สูตรเคลลี่ "Kelly's Formula" มาประยุกต์ใช้
สูตรเคลลี่ "Kelly's Formula" : เป็นวิธีการบริหารหน้าตักที่จะทําให้หมดตัวน้อยที่สุด และสามารถสร้างกําไรเร่งพอร์ตได้เร็วที่สุด สูตร Kelly ถูกวิจัยขึ้นที่เบลแลป โดยนาย จอห์น เคลลี่ จูเนียร์ (John Kelly, Jr.) และเพื่อนๆ
แต่เคลลี่เองยังไม่ทันได้ใช้งานวิจัยนี้ ก็เสียชีวิตไปเสียก่อน เพื่อนของเขา นาย คลอด แชลนอล (Claude Shannon) ได้นํากลยุทธ์ การวางเงินนี้ไปเอาชนะเจ้ามือ "Blackjack" จนร่ํารวยและเป็นที่รู้จัก
หลังจากนั้นเทรดเดอร์จํานวนมาก จึงนํามาใช้ในการวางเงินในการเทรดหุ้น, Forex, Commodity กันอย่างแพร่หลาย

ข้อดีของกลยุทธ์การวางเงินนี้ คือ ช่วยลดความเสี่ยง โดย "การลดขนาดของ Lot" ในการเทรดลง "ทุกครั้งที่แพ้" และช่วย "เพิ่ม ขนาดของ Lot" ให้มากขึ้นใน "ทุกครั้งที่เทรดแล้วชนะ"

อย่างไรก็ตามต้องขอออกตัวก่อนว่า 1% ที่ไม่ได้มาจากการใช้ สูตรเคลลี่ "Kelly's Formula" คํานวณแบบตรงๆเลย เพราะถ้าจะใช้สูตรนี้คุณจําเป็นต้องมี % WinRat ที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว และ มีอัตราต่อรอง (Risk : Reward) ของระบบเสียก่อน
ถึงแม้ว่าจะมีทั้ง 2 สิ่งแล้วก็ตามผลลัพธ์ที่ออกมาก็อาจจะดูมีความเสี่ยงที่สูงเกินไปกับการนํามาใช้ในการเทรด Forex ด้วยเช่นกัน อ่านมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มงง จะบอกว่าไม่ต้องงไปหรอก คุณไม่จําเป็นต้องไปจํามันก็ได้ ว่าสูตรนี้มันใครเป็นคน คิด หรือสูตรมันคืออะไร ถ้าใครอยากรู้ก็ลองหาใน Google เพิ่มเติมได้
สิ่งที่คุณควรรู้แค่จําไว้ว่า หลักการของ "กฏ 16" ที่พูดถึงมัน คือ "เป็นวิธีการบริหารหน้าตักที่จะทําให้หมดตัวน้อยที่สุด และ สามารถสร้างกําไรเร่งพอร์ตได้เร็วที่สุด" แค่นี้ก็พอ

คุณอาจจะยังนึกไม่ออกว่าจะช่วยยังไง ได้ทําตารางมาให้ดูประกอบกับอธิบายให้ฟังตามนี้



จากตารางสมมุติให้การเทรด 20 ครั้งแพ้ทั้งหมด สังเกตุว่าทุกครั้งที่แพ้จํานวนเงินที่เราจะเสี่ยงต่อครั้งก็ลดลงด้วยเช่นกัน

ดังนั้นถ้าเราใช้ความเสี่ยง 1% โดยคํานวณความเสี่ยงใหม่ตามยอดเงินทุนทุกครั้ง เมื่อเงินทุนเราลดลงจํานวนเงินที่เสี่ยงแต่ละครั้งก็จะ ลดลงตามสัดส่วนด้วย

และในทางกลับกันถ้าเราเทรดชนะเงินทุนเพิ่มขึ้น จํานวนเงินที่เสี่ยงแต่ละครั้งก็จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนไปด้วยทําให้อัตราการเติบโต
ของพอร์ตเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราเทรดขาดทุน จะต้องเทรดให้ได้กําไรกี่ % เพื่อให้ได้คืนเท่าทุน



จากตารางสังเกตุว่าเราเทรดขาดทุน 20% เราจะกลับเท่าทุนได้ เราต้องกําไร 25% ของทุนที่เหลือถึงจะกลับมาเท่าทุนได้ แล้วยิ่งเรา ปล่อยให้ขาดทุนมากขึ้น เช่น 50% เราจะต้องทํากําไรถึง 100% ของทุนที่เหลือเลยถึงจะกลับมาเท่าทุน

แน่นอนว่ายิ่งเราขาดทุนหนักมาก เราจะยิ่งเหนื่อยมากขึ้นและมีผลต่อสภาพจิตใจในการเทรดแน่นอน

ดังนั้นควรใช้ความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม ผมจึงแนะนําให้คุณเริ่มต้นที่ 1% ก่อน หรือจะต่ํากว่านั้นก็ได้ในการเริ่มต้น เมื่อคุณเทรด เก่งขึ้นมีผลงานดีขึ้นอย่างสม่ําเสมอ คุณจะเพิ่มความเสี่ยงขึ้นอีกหน่อยก็ยังได้


"Control Risk, do not let control you"
"ควบคุมความเสี่ยง, ไม่ปล่อยให้มันควบคุมคุณ"