[support-1]

การช่วยเพิ่มกำไรโดยใช้ Indicator เข้ามาช่วยดูแนวโน้มของราคา ในบทความนี้ จะขอแชร์ Indicator สุดเจ๋งอีกหนึ่งตัวที่ใช้อยู่เป็นประจำ จึงได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเขียนวิธีการใช้ง่ายอย่างระเอียดในหัวข้อ กลยุทธ์ทำกำไรอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้ Indicator Rate-Of-Change ( ROC ) และยังมี Indicator ที่เหมาะสำหรับมือใหม่ ที่อยากแนะนำให้ลองใช้กันก่อนเพื่อที่คุณจะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เข้าใจมากขึ้น

Rate-of-Change (ROC) คืออะไร ?

Indicator ROC คือ เครื่องมือช่วยหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา เป็นการดูโมเมนตัมอย่างตรงไปตรงมามากที่สุด เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานในการเทรดได้หลากหลายรูปแบบ ถึงแม้ Indicator ROC จะดูเรียบง่าย แต่มันมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว

การนำ Rate-Of-Change ไปใช้ในการเทรด
Rate-of-Change หรือ ROC Indicator เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดโมเมนตัมเพียว ๆ โดยดูจากเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงการขึ้นลงของราคาตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งตามหลักทั่วไป เครื่องมือที่วัดโมเมนตัมมักจะเหมาะกับตลาดที่เป็น Sideway แต่ก็สามารถนำมาใช้ในการดูแน้วโน้มการกลับตัวของราคา เพื่อที่เราจะได้ตามเทรดด้วยเช่นกัน

วิธีการดูแนวโน้มจาก ROC
เราสามารถปรับค่า Period ของ ROC ให้ยาวขึ้น เพื่อที่จะสามารถดูแนวโน้มของราคาได้ โดยทั่วไป ค่า Period ที่ 250 วัน แทนระยะเวลา 1 ปี (กรณีดูแนวโน้มระยะยาว), ดู 125 วัน แทนครึ่งปี, ดู 63 วัน แทน 1 ไตรมาส และดู 21 วัน แทน 1 เดือน

การดูแนวโน้ม ROC
การดูแนวโน้ม ROC นั้น เพียงแค่เราสังเกตกราฟว่า

- ROC > 0 = แนวโน้มขาขึ้น
- ROC < 0 = แนวโน้มขาลง

You cannot view this attachment.

ตัวอย่างกราฟราคากับ ROC 250 วัน จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ ROC ลงต่ำกว่าระดับ 0 แสดงถึง แนวโน้มขาลง จนกระทั่ง ROC กลับขึ้นมาเหนือระดับ 0 ถึงจะเป็นสัญญาณของรอบขาขึ้น ที่จะกลับเข้ามาอีกครั้ง

การดูสัญญาณ Overbought / Oversold จาก ROC
ธรรมชาติของราคาจะเกิดการแกว่งตัวของราคาเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้น ขาลง หรือ Sideway แม้ในช่วงขาขึ้น จะเห็นได้ว่า ก็จะมีจังหวะการย่อตัวสั้น ๆ แล้วค่อยขึ้นต่อ ตรงกันข้ามกับขาลง ก็จะมีการฟื้นตัวสั้น ๆ แล้วค่อยลงต่อ ซึ่งจังหวะการแกว่งตัวของราคานี้ เราสามารถใช้เป็นโอกาสในการเข้าทำกำไรได้ ทั้งนี้ ROC สามารถดู Overbought/Oversold เพื่อหาจุดกลับตัวในระยะสั้นได้เช่นเดียวกัน

You cannot view this attachment.

ตัวอย่างกราฟกับ ROC 12 วัน โดยใช้ระดับ Oversold ที่บริเวณ -5% จะเห็นได้ว่าเมื่อ ROC ลงมาต่ำกว่าระดับ -5% มักจะเป็น Low ของรอบการแกว่งตัว สามารถใช้จับจังหวะในการสร้างกำไรได้

ทั้งนี้การ Set ระดับ Overbought/Oversold บน ROC ของหุ้น หรือสินทรัพย์ในแต่ละตัวจะไม่เท่ากัน บางตัวผันผวนมาก ก็อาจใช้ระดับ -15% เป็นระดับ Oversold หรือบางตัวผันผวนน้อย ก็อาจใช้ระดับ -5% เป็นระดับ Oversold ต้องดูพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่ผ่านมาประกอบด้วย

การเทรด Overbought/Oversold ใน ROC จะมีอยู่ 3 อย่างหลัก ๆ คือ

1.ในแนวโน้มขาลง : ดู Overbought ในรอบการฟื้นตัว เพื่อหาจังหวะขาย (Short)
2.ในแนวโน้มขาขึ้น : ดู Oversold ในรอบการย่อตัว เพื่อหาจังหวะซื้อ (Long)
3.ในแนวโน้ม Sideway : ดูทั้ง Overbought และ Oversold เพื่อจับจังหวะ Trading เล่นรอบ
อย่างที่ 1 และ 2 เป็นการเทรดแนวโน้มหลัก อย่างในช่วงแนวโน้มขาขึ้น การย่อตัวจะสั้นกว่าการปรับตัวขึ้น และในช่วงแนวโน้มขาลง การดีดตัวจะสั้นกว่า การอ่อนตัวลง ซึ่งถ้าเราอยู่ในช่วงที่เป็นแนวโน้มเป็นขาขึ้น ก็เตรียมตัวหาจังหวะที่กราฟย่อต่อลง เพื่อเปิดออเดอร์ซื้อในช่วงที่แนวโน้มเป็นขาลงสั้น ๆ นั่นเอง (ส่วนในฝั่งขาย ก็ตรงกันข้าม) หวังว่าในส่วนนี้ทุกท่านอ่านแล้วคงจะไม่สับสน

การดูสัญญาณ Divergence จาก ROC
เช่นเดียวกัน ROC สามารถดูการเกิด Divergence (สัญญาณการกลับตัว) ระหว่างราคากับ Indicator ได้ ซึ่งจะเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มในอนาคต

You cannot view this attachment.

ตัวอย่างการเกิดสัญญาณ Bullish divergence ระหว่างราคาหุ้น DTAC กับ ROC 20 วัน จะเห็นได้ว่า ในช่วงที่ราคาทำ Lower Low (Low ใหม่) แต่ ROC กลับยกฐานสูงขึ้น (Higher Low) เป็นสัญญาณ Bullish Divergence แสดงถึงโมเมนตัมการลงที่อ่อนแรง เป็นสัญญาณที่บอกว่า ราคามีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้ม

สรุปการใช้ Rate-Of-Change (ROC)
Rate-of-Change Oscillator เป็นเครื่องมือที่วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา สามารถดูโมเมนตัมการแกว่งตัวของราคาได้เป็นอย่างดี เพราะ ROC เป็นเครื่องมือที่ใช้หลักการของ Momentum แบบ 100% เลย สามารถวิเคราะห์ได้หลากหลาย ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับระบบของตัวเอง เพื่อสร้างกำไรในการเทรดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สุดท้ายนี้ การใช้เครื่องมือ Indicator เข้ามาช่วยนั้น ไม่ได้การันตีว่าเราจะวิเคราะห์ถูก 100% แต่มันช่วยให้เราสามารถหาเทคนิคที่เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดอัตราการชนะตลาดให้สูงเท่าที่จะเป็นไปได้ และที่สำคัญเรื่องของการใช้ Indicator นั้น ไม่ได้ถูกจำกัดว่า ต้องใช้แค่เพียง 1 ตัว เท่านั้น เราสามารถนำ Indicator หลาย ๆ ตัวมาประยุกต์เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้ ถ้าคุณกลัวกว่าการใช้หลายตัวพร้อม ๆ กัน จะทำให้สับสน