[support-1]

Moving Average เป็นอินดิเคเตอร์พื้นฐานที่เป็นที่นิยมอย่างมากในวงการการเทรด ทั้งหุ้น Crypto หรือแม้แต่ Forex ก็ล้วนใช้ Moving Average ในการวิเคราะห์แนวโน้ม ดูแนวรับ-แนวต้าน รวมไปถึงการหาจุดเข้า เนื่องจากว่า MA เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ง่าย และสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายมาก ๆ อีกทั้ง ยังมีประสิทธิภาพสูง โดยในบทความนี้ เราจะพามารู้จักกับ Moving Average ว่าคืออะไร มีลักษณะการใช้งาน และข้อดีข้อเสียอย่างไร

 

Moving Average คืออะไร?
Moving Average (MA) คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ที่ใช้ข้อมูลราคาย้อนหลังมาคำนวณ เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการบ่งบอกแนวโน้มของตลาดว่า จะเป็นแนวโน้มขาขึ้น หรือขาลง ซึ่ง MA สามารถใช้เป็นแนวรับ-แนวต้านได้เช่นกัน และ MA จะใช้ไม่ได้ในช่วงที่ตลาดเป็น Sideway เนื่องจากว่าเส้น MA ที่ใช้บ่งบอกแนวโน้มจะพันกันไปมา จนไม่สามารถบอกแนวโน้มได้ โดยในปัจจุบัน Moving Average ได้ถูกพัฒนา และแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ เช่น Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA) และ Weighted Moving Average (WMA) เป็นต้น

 

รูปแบบที่สำคัญของ Moving Average
อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า Moving Average ได้มีการพัฒนาต่อยอดมาจนมีหลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่เทรดเดอร์นิยมใช้ และเห็นกันได้ทั่วไปจะมีอยู่ 3 รูปแบบหลัก ได้แก่

 

1. Simple Moving Average (SMA)

You cannot view this attachment.

คือ เส้นค่าเฉลี่ยที่มีการคำนวณในลักษณะที่ให้ความสำคัญกับตัวแปรเท่ากันทั้งหมด ส่งผลให้ความไวต่อการตอบสนองการเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างที่จะช้า และห่างจากราคา

 

2. Weighted Moving Average (WMA)

You cannot view this attachment.

คือ เส้นค่าเฉลี่ยที่ต่อยอดมาจาก SMA จากการนำวิธีการทางสถิติมาปรับใช้ เพื่อให้ WMA มีการตอบสนองต่อราคาที่ไวมากขึ้น โดยจะให้เน้นน้ำหนักไปที่ข้อมูลล่าสุด ทำให้เส้นมีการขยับเข้าใกล้ราคามากกว่า SMA

 

3. Exponential Moving Average (EMA)

You cannot view this attachment.

คือ เส้นค่าเฉลี่ยที่มีการคำนวณในลักษณะที่ให้ความสำคัญกับตัวแปรตัวสุดท้าย ส่งผลให้เส้นค่าเฉลี่ย EMA นี้ มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ค่อนมาก โดย EMA เป็นฉบับปรับปรุงต่อจาก SMA อีกอัน ที่พยายามแก้ไขจุดบกพร่องที่ให้ความสำคัญของข้อมูลที่เท่ากัน

 

หากสงสัยว่า MA ประเภทไหนดีที่สุด คำตอบคือ ไม่มีตัวไหนดีที่สุด แต่หากจะให้จัดลำดับความนิยมก็คงให้ EMA เป็นที่หนึ่ง เนื่องจากว่าเป็นเส้นที่มีความไวต่อการเคลื่อนของราคามากที่สุด และยังเป็นที่นิยมมากที่สุดใน 3 ประเภทอีกด้วย ส่วน SMA จะรองลงมา และ MA ที่คนใช้น้อยที่สุด คือ WMA แต่อย่างไรก็ดี บางประเภทก็อาจจะดีกว่ากันในบางสถานการณ์ ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามความชอบ

 

วิธีการอ่านแนวโน้มของ Moving Average
สัญญาณฝั่งขาขึ้น (Buy Signal)

You cannot view this attachment.

หากเส้น Moving Average อยู่ใต้ราคาตามรูปข้างต้น แสดงว่า ราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (Up Trend) และเส้น Moving Average มีสถานะเป็นแนวรับ ซึ่งหากราคามีการเบรกทะลุเส้นแนวรับลงมาได้ แสดงว่า มีการเปลี่ยนแนวโน้มเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ๆ

 

สัญญาณฝั่งขาลง (Sell Signal)

You cannot view this attachment.

หากเส้น Moving Average อยู่เหนือราคาตามรูปข้างต้น แสดงว่า ราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง (Down Trend) และเส้น Moving Average มีสถานะเป็นแนวต้าน ซึ่งหากราคามีการเบรกทะลุเส้นแนวต้านขึ้นไปได้ แสดงว่า มีการเปลี่ยนแนวโน้มเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ๆ

 

กลยุทธ์การเทรด Moving Average
การใช้งาน Moving Average มีอยู่หลายวิธีการ ซึ่งการเทรดด้วย MA นั้น สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลายอินดิเคเตอร์ แต่วิธีที่จะนำมาบอกนั้น ถือเป็นวิธีที่ใช้ง่าย และมีประสิทธิภาพสูง โดยจะมี 2 วิธี ดังนี้

 

1. MA Crossover

You cannot view this attachment.

เป็นการนำเส้น MA 2 เส้นมาใช้ในการวิเคราะห์รวมกัน ระหว่างเส้น MA ที่มี Length ขนาด 9 กับ 21 มารวมกัน โดยกลยุทธ์นี้มีธีการใช้ คือ หากเส้น MA มีการตัดกันจะเป็นการบ่งบอกถึงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของราคา ซึ่งหากเส้น MA 9 (เส้นสีเหลือง) ตัดกันกับเส้น MA 21 (เส้นสีฟ้า) โดยทั้ง 2 เส้นอยู่ใต้กราฟ แสดงว่า ราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่ถ้าหากทั้ง 2 เส้น ตัดกันแล้วไปอยู่เหนือกราฟ แสดงว่า ราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง และถ้าหากทั้ง 2 เส้นตัดกันไปมาอยู่ตรงกลางของราคา แสดงว่า ราคาอยู่ในช่วงที่ไม่มีแนวโน้ม หรือ Sideway นั่นเอง โดยทั้ง 2 เส้น สามารถที่จะเป็นแนวรับ-แนวต้านได้ สังเกตจากการที่ราคาวิ่งไปแตะที่เส้นใดเส้นหนึ่งแล้วมีการดีดตัวกลับ

 

2. EMA 20/50/100

You cannot view this attachment.

กลยุทธ์นี้จะคล้ายกับ MA Crossover เนื่องจากว่ามีพื้นฐานเดียวกัน แต่เป็นนำเส้น EMA มาใช้ทั้งหมด 3 เส้น เพื่อวิเคราะห์แนวรับ แนวต้าน และจุดกลับตัว โดยจะประกอบไปด้วย EMA 20 / 50 / 100 โดยเส้น 20 กับ 50 จะใช้ในการดูการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของราคา และแนวรับ-แนวต้านย่อย ส่วนเส้น EMA 100 ใช้ยืนยันการกลับตัวของแนวโน้ม และเป็นแนวรับ-แนวต้านหลัก โดยจะมีวิธีการสังเกต ดังนี้

 

การสังเกตการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของ EMA 20/50/100

You cannot view this attachment.

ที่ผ่านมาราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง สังเกตได้จากที่เส้น EMA ทั้ง 3 เส้น เรียงกันอยู่ข้างบนราคา แต่เมื่อถึงช่วงราคาปัจจุบัน เส้น EMA 20 และ 50 ได้มีการตัดกัน ถือเป็นสัญญาณแรกของการเปลี่ยนแนวโน้ม แต่ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ 100% ว่าจะมีการเปลี่ยนแนวโน้ม เนื่องจากสัญญาณยังไม่เพียงพอ อาจจะมีการคลาดเคลื่อนได้

You cannot view this attachment.

ในภาพนี้ คือ สัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มที่สมบูรณ์ สังเกตจากการที่เส้น EMA ทั้ง 3 ได้เรียงตัวกันอยู่ใต้ราคา ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่า เป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้ว โดยเทรดเดอร์จะสามารถหาจุดเข้าได้จากการย่อตัวของราคาลงมาบริเวณเส้น EMA 20 หรือ 50 แต่หากว่าราคาสามารถที่จะทะลุเส้น EMA 50 ไปได้ แนะนำให้รอการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของราคาที่แน่นอนก่อน

 
ข้อดี-ข้อเสียของ Moving Average
ข้อดีของ Moving Average
- เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
- บ่งบอกการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม และเป็นแนวรับ-แนวต้านได้ดี
- สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายแบบ และสามารถใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสียของ Moving Average
- ไม่สามารถใช้งานได้ในภาวะตลาดที่เป็น Sideway
 
สรุป
Moving Average เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ดูแนวโน้ม และแนวรับ-แนวต้านที่ง่ายที่สุด ซึ่งเหมาะสำหรับมือใหม่หัดเทรดเป็นอย่างมาก สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ แต่จะมีจุดอ่อนที่สำคัญ คือ มันไม่สามารถใช้งานได้ในภาวะตลาด Sideway หรือช่วงที่ไม่มีแนวโน้ม โดย Moving Average มีอยู่ 3 ประเภท คือ EMA SMA และ WMA ซึ่ง EMA จะเป็นประเภทที่นิยมที่สุด เนื่องจากว่ามีความไวต่อการเคลื่อนที่ของราคามากที่สุด อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์สามารถเลือกใช้ได้ตามที่ชอบ เนื่องจากว่าไม่มีอินดิเคเตอร์ไหนดีที่สุดหรือแม่นยำที่สุด แต่อยู่ที่เทคนิคของแต่ละบุคคล