[support-1]

การวางแผนบริหารความเสี่ยงที่ดี ควรนำผลสถิติของระบบเทรด มาคำนวนร่วมกัน

ตัวอย่างเช่น: ระบบเทรด SMA 80
มีอัตรา Win Rate = 60%,
และ Risk Reward = 1:1

ให้นึกภาพว่า : เปรียบเสมือนขวดโหลอันหนึ่ง มีลูกแก้วอยู่ 100 ลูก

สีเขียว 60 ลูก
สีแดง  40 ลูก
หากหยิบได้ลูกแก้ว สีเขียว = ได้กำไร
หากหยิบได้ลูกแก้ว สีแดง = ขาดทุน

* จะเห็นได้ว่า คุณมีโอกาสหยิบโดน "ลูกแก้วสีแดง" ติดต่อกันถึง 40 ครั้ง

หมายความว่ามีโอกาสชน Stop-Loss ต่อเนื่อง 40 ครั้ง
ซึ่งนั่นหมายถึง "ความเสี่ยงสูงสุด ของระบบเทรดนั้น"

*หากคุณเทรดด้วยความเสี่ยงครั้งละ 1% ของเงินทุน

คุณจะมีโอกาส ขาดทุนสูงสุด = 40% ของเงินทุน
เพราะสามารถหยิบโดนลูกแก้วสีแดงได้ติดต่อกัน สูงสุดถึง 40 ครั้ง

*หากคุณเทรดด้วยความเสี่ยงครั้งละ 3% ของเงินทุน

สามารถล้างพอร์ตได้เลย เพราะหากหยิบโดนลูกแก้วสีแดง 33 ครั้ง
ก็ขาดทุนไป 99% ของเงินทุนแล้ว

จากตัวอย่างดังกล่าว เห็นได้ชัดว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญมาก!

และเป็นเรื่องควรวางแผนตั้งแต่ต้น เพื่อที่จะให้พอร์ตสามารถรันได้อย่างต่อเนื่อง
แม้หยิบโดนลูกแก้ว สีแดงติดกัน 40 ครั้ง ก็ยังไม่ล้างพอร์ต
สามารถอดทนจนกว่าจะผ่านพ้นช่วง Draw-Down จนกว่าจะหยิบได้ลูกแก้วสีเขียว เพื่อกลับมาทำกำไรคืนอีกครั้ง

คุณต้องตั้งขอบเขตให้ตัวเอง

เพราะเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่า สามารถรับมือกับการขาดทุนได้มากเท่าไหร่
ให้ถามตัวเองว่า สมมุติว่า "เงินทุน 1 แสนบาท สามารถรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ ?"
เช่นคำตอบคือ  "เงิน 1 แสน ฉันรับความเสี่ยงได้ 30,000  (30% ของเงินทุน)"

จากนั้นเอาโจทย์นี้เป็นตัวตั้ง ในการจัดการ Lot, SL ความเสี่ยงในการเทรด

เพื่อให้หากเกิดการชน SL สูงสุดของระบบแล้ว จะขาดทุนไม่เกิน 30% ของเงินทุน

ตัวอย่างการคำนวณ

กรณีของระบบ SMA  ระบบมี Win Rate = 60% , Risk Reward = 1:1
ซึ่งหมายความว่า โดยสถิติแล้วระบบจะมีโอกาสชน SL ต่อเนื่องกันสูงสุด 40 ครั้ง

สูตรคำนวณ

[1 ÷ (100 – Win Rate) ] x ความเสี่ยงที่รับได้
[1 ÷ (100 – 60) ]  x 30 =  0.75

หมายความว่า หากต้องการควบคุมความเสี่ยงสูงสุด ไม่ให้เกิน 30% ของเงินทุน
ต้องเทรดโดยกำหนดความเสี่ยง Order ละ 0.75% ของเงินทุน
เพื่อให้หากเกิดการชน SL ต่อเนื่องกัน 40 ครั้ง พอร์ตจะมีมูลค่าความเสียหาย = 30% ของเงินทุน

ธรรมชาติของการบริหารความเสี่ยง

การกำหนดความเสี่ยงในการเทรดที่ต่ำ > ย่อมส่งผลให้ผลกำไรต่ำตามลงมาเช่นกัน

ในการวางแผนบริหารความเสี่ยง จึงควรพิจารณาเพิ่มเติม จากตัวแปร 2 ตัวนี้เป็นสำคัญ
เพื่อที่จะใช้ในการประเมิน "ความคุ้มค่าในการลงทุน"
1.ผลกำไรเฉลี่ยต่อเดือน/ต่อปี
2.อัตราการขาดทุนสูงสุด (Draw-Down)